Алгоритм торговли на бирже

Алгоритм торговли на бирже

1. Торгуемые инструменты (алгоритм торговли):

1 . Si стоп – 0,2% от цены (при цене 50 000 – примерно 100 пунктов).

2. RTS стоп -0,2% от цены (при цене 100 000 – примерно 200 пунктов).

Дополнительно смотреть: корреляция SI и RTS между собой, фьючерсы Сбербанка и Газпрома(их направление и уровни) для подтверждения сигналов.

Торговля ведется с 11:00 до 18:45.

Первый час и вечернюю сессию не торгую.

Алгоритм торговли на FORTS:

2. Ключевые точки.

Утром, до открытия торгов, смотрю графики D1 торгуемых инструментов:

1. Общий глобальный тренд последнего месяца – двух.

2. Ближайшие сильные уровни поддержки/сопротивления (ближайшие экстремы цены) провожу по ним уровни. Смотрю, встречались ли они раньше в истории, если да – это еще больше усиливает эти уровни. Эти уровни образуют мой торговый канал.

3. Смотрю как цена ведет себя внутри канала, от какого уровня она отбилась и куда идет: какие свечи были в последние 2 – 3 дня, есть ли запас хода до следующего уровня, есть ли ложные пробои, возможен ли разворот или пробой.

4. Оцениваю, как мы закрылись вчера (ATR, размах, хай и лоу вчерашнего дня).

5. После определения общего тренда перехожу на таймфрейм М5. Провожу уровни по хай и лоу вчерашнего дня – это образует рабочий канал на сегодня, но в нем торговля ведется ТОЛЬКО в сторону дневного тренда:

Если на дневке, есть сильный тренд – то торговля начинается после пробоя внутредневного канала в сторону тренда. Если на дневке, мы зажаты в узком канале (в последние дни боковик) – то торговля начинается после ложного пробоя, возврата и закрепления во внутредневном канале. Торговать в данном случае можно и в лонг и в шорт.

Много полезной информации в плане торговли на бинарных опционах можно найти на сайте binium.ru. Также можно подобрать оптимального брокера для торговли.

Пример: дневной график D1 и 5 минутный график M5 ( фьючерс доллар-рубль SI)

График D1. Глобальный тренд – шорт. В данном случае считаю важными 2 уровня: верхний – экстрем отката, нижний – преидущий лоу. Мы сделали ложный пробой обнвив лоу, зашли обратно за уровень и закрылись выше уровня. Считаю что внутри дня можно идти в лонг по локальной модели до верхнего уровня. Далее ухожу на М5 и провожу уровни по хай и лоу последнего дня:

График М5: Красные уровни пришли с дневки, желтые – Хай и Лоу вчерашнего дня. Считаю что после закрепления цены выше хая вчерашнего дня можно вставать в лонг до верхнего красного уровня.

3. Торгуемый паттерн.

Свечной ложный пробой относительно прошлого хая/лоу на графике М5.

Условия (Для лонга):

1. Предыдущая свеча шотровая.

2. Свеча ложного пробоя образует новый лоу.

3. Свеча ложного пробоя закрывается в пределах предыдущей свечи.

4. Желательно чтобы тело было меньше хвоста.

5. Обязательно ли чтобы свеча ложного пробоя открывалась с гэпом.

Условия (Для шорта):

6. Предыдущая свеча лонговая.

7. Свеча ложного пробоя образует новый хай.

8. Свеча ложного пробоя закрывается в пределах предыдущей свечи.

9. Желательно чтобы тело было меньше хвоста.

10. Обязательно ли чтобы свеча ложного пробоя открывалась с гэпом.

4. Модель: Ложный пробой:

1. На графике M5 жду подходов к уровням.
2. Жду, пока один из этих уровней пробьют, после этого жду, пока цена вернется за уровень.
3. Точкой входа является формирование отката или проторговки и свеча ложного свечного пробоя.
4. После закрытия свечи, образовавшей ложный пробой, ставлю отложенный ордер по цене закрытия.
5. Стоп-лосс и тейк-профит выставляется следом за ордером.
6. Стоп не должен превышать треть дневного лимита потерь (отсюда и формирование количества контрактов по каждой сделке по каждому инструменту).

6. Модель: Пробой и закрепление.

1. На графике M5 жду подходов к уровням.
2. Жду, пока один из этих уровней пробьют (с импульсом и закреплением).
3. Точной входа является формирование отката или проторговки и свеча ложного свечного пробоя.

1. После закрытия свечи, образовавшей ложный пробой, ставлю отложенный ордер по цене закрытия.
2. Стоп-лосс и тейк-профит выставляется следом за ордером.
3. Стоп не должен превышать треть дневного лимита потерь (отсюда и формирование количества контрактов по каждой сделке по каждому инструменту).

7. Выход из позиции.

После выставления ордера уровни стопа и тейка не передвигаются. Либо стоп либо тейк (иначе сломается статистика).

1 контракт – 3 к 1

2 контракта – частями : 1 контракт — 3 к 1, 1 контракт – 4 к 1

3 контракта – частями : 2 контракт — 3 к 1, 1 контракт – 4 к 1

4 контракта – частями : 2 контракт — 3 к 1, 2 контракта – 4 к 1

И так далее, но первая часть (3 к 1) контрактов должна быть 50 – 60% от всей позы.

8. Риски.

При оценке потенциала в сделке (3 к 1 и т.д) и формировании позы (насколько короткийстоп) следует учитывать:

1. Возможность поставить технический стоп (за хвост свечи ложного пробоя или за всю проторговку).
2. Если такой возможность нет – ставим треть от дневного лимита потерь.

Дневной лимит потерь составляет не более 2% от депозита.

Сделка не может быть заключена если нет потенциала хода минимум 3 к 1 (близко уровниили стоп слишком велик).

Не терять больше 30% от заработанного в предыдущих сделках.

9. Риск-менеджмент

1. Максимальный риск на день – 2% от депозита.

2. Максимальный риск на сделку — 0,6% от депозита.

3. Максимальное количество убыточных сделок подряд за день – 3, после этого неторговать, смотреть почему и где ошибки. Если их нет – не твой день.

4. НИКОГДА не заходить в сделку если цена уже ушла от точки входа, Вход ТОЛЬКО по цене закрытия бара, сформировавшего ложный пробой.

10. Рост

1. Если закрыл неделю в плюсе, добавляем позу: От 1 до 5 контрактов – увеличиваем по одному, после позы в 5 контрактов добавляем 20%, но только со следующей недели.
2. Если закрыл неделю в минусе, убавляем позу: в обратной последовательности, но только со следующей недели.

11. Статистика

1. После рабочего дня, когда рынок закрыт, делаю скрины сделок с последующим разбором (правильная ли была сделка, куда рынок пошел дальше, были ли еще точки входа).
2. Все сделки заносятся в отдельный документ или на сайт статистики для последующего понимания статистики прибыльных/убыточных сделок, среднего профита/убытка, среднего прибыльного/убыточного дня или другого периода.

Как на самом деле устроена торговля на бирже: Простой алгоритм (часть 1)

Высокочастотные трейдеры – особая каста биржевых игроков. Мало, кто из них, снисходит до описания смысла своей профессии простым человеческим языком. Мы нашли блог Криса Стуккио, бывшего кванта, который решил написать краткую апологию HFT.

Речь идет не об оправдании профессии в социальном контексте, говорит Крис. Речь о неких интеллектуальных основаниях сферы человеческой деятельности, которую часто неверно понимают. В своем посте автор пытается рассказать о базисе, на котором построена биржевая торговля и высокочастотный трейдинг, и на примерах объясняет, почему трейдеры так озабочены сокращением задержек при осуществлении транзакций.

Механика HFT

Любую серьезную дискуссию по поводу высокочастотного трейдинга приходится начинать с азов. Объяснять механизмы и практики, лежащие в основании HFT. Главный объект в нем, как и в случае с любыми операциями по ценным бумагам, — регистр ордеров (order book). Предположим, некий трейдер Мэл выходит на биржу с желанием купить некоторое количество акций компании Blue Sun. Он примерно представляет, сколько он готов купить и по какой максимальной цене. Далее он осваивает процесс сведения заявок и обработки сделок (matching engine). Это может быть площадки BATS, ARCA или любая другая, где он размещает ордер:

На этом этапе Мэл еще ничего не продал и не купил. Он просто оповестил весь мир о своем намерении. Система берет эту заявку и отображает информацию (анонимно) всем остальным трейдерам. Теперь представим, что появляется девушка-трейдер Инара, которая хочет продать 200 акций компании по, скажем, $20,10. Она тоже размещает свою заявку, которая отображается в регистре ордеров. Теперь он выглядит так:

В этой точке еще никакой сделки не случилось. Мэл хочет купить по 20 долларов или меньше, Инара хочет продать за 20,10 или больше. Рынок сформировал разницу между аском и бидом в $0,10.

Усложним задачу. Пока первые двое чешут макушку, на рынок заходят Кайли и Ривер. Допустим, появилась новая позиция на продажу 200 акций по $20,21 и еще одна на 100 акций по 20,10.

Наконец, на бирже появляется Саймон, который размещает ордер на покупку 250 акций по цене $20,21. Он с радостью заключит сделку с Инарой, Кайли и Ривером. Все они запросили меньше его цены. Система использует два базовых правила, определяющих, кто кому сколько продаст:

1. Цена: лучшее ценовое предложение всегда побеждает.
2. Время: если цены равны, побеждает тот, кто разместил заявку раньше.

Итак, на момент появления последнего покупателя регистр ордеров выглядел так:

После того, как Саймон разместил свой ордер на покупку 250 акций, механизм распределит его следующим образом:

• 200 акций ему продаст Инара по цене $20,10. Просто потому, что она была первой с такой ценой.
• 50 акций ему скинет Ривер, потому что его ценовое предложение было лучше, чем у Кайли.

Все, покупатель получил тот объем акций, который и хотел. Регистр теперь будет выглядеть так:

Поскольку Кайли не желает дать хорошую цену, ее ордер остается незаполненным. Это базовый механизм торговли на бирже. На практике все, конечно, сложнее. Появляются детали, появляются другие типы ордеров, помимо просто лимитных. Но для целей настоящей статьи этого будет достаточно.

Маркет-мейкинг

В высокочастотной алгоритмической торговле, в основном используется стратегия маркет-мейкинг. В самом простом понимании, это означает, что трейдер играет с той и с другой стороны стола одновременно. Он не открывает и не закрывает позиции, ориентируясь на тренд рынка. Вместо этого он выставляет активы и на покупку и на продажу в одно и то же время. Если вы хотите купить акции, он продаст вам их по цене $20,10. Если вы хотите продать, он купит их у вас по цене $20 за штуку. Пока он покупает и продает, ценовая разница колеблется незначительно. Его цель и профит – это те самые $0,10.

Разумеется, даже в этом случае трейдер несет определенные риски. Никто не гарантирует, что после покупки акций по 20 долларов, рынок не зафиксируется на этом уровне. Если он купил по 20, а активы упали до 15 до того, как он успел их скинуть, он потеряет $5 с акции. Поэтому такой трейдер должен сбалансировать риски с учетом прибыли. Если он будет держать разницу аск/бид слишком низко, он потеряет деньги, если высоко – никто не станет торговать с ним.

Нужно понимать, что в стратегии маркет-мейкинг нет ничего нового или революционного. Вспомните, фильмы про фондовую биржу, где трейдеры открывали и закрывали позиции криками и жестами. Это называлось «торговать в яме». Такая практика была распространена с давних времен по начало 2000-х годов, когда шаг был 1/8 и 1/16 доллара.

Автоматизированные трейдерские системы пришли на смену таким маркет-мейкерам по очень простой причине: снижение издержек. Во-первых, такая стратегия работает только с несколькими активами одновременно, ни один человек не сможет удержать в голове позиции по сотням акций. Во-вторых, вы экономите время. Система способна генерировать от десятки и сотни тысяч долларов прибыли ежегодно. То есть, если поставить на ее место человека, он, будучи достаточно умным, чтобы правильно оценивать рынок, будет работать как минимум за пару десятков тысяч долларов годового дохода. Средненький сервер в дата-центре способен управляться с сотнями стратегий с выгодой до $50 тысяч в год. Делать это намного быстрее и аккуратнее, чем человек.

Другими словами, мы имеем дело с частным случаем общего процесса по замене людей роботами.

Время и поток ордеров

Для маркет-мэйкера суть игры состоит в движении ордеров (order flow). Пока ваши покупки и продажи скоординированы, ваша прибыль будет пропорциональна вот этому:

Постоянство этого соотношения зависит, по большому счету, лишь от умения трейдера оценивать риски. Теоретически, чем больше вы продаете, тем выше прибыль. Так как же продавать больше?

Ответ банален: нужно держаться в топе регистра ордеров. Самый прямой путь к этому – предлагать лучшую цену. Вернемся к нашему примеру с трейдерами. Допустим, есть еще и Джейн, который желает встать во главе очереди из покупателей. Ему нужно предложить лучшую цену, чем у Мэла.

Теперь настает время задуматься о балансе. Поскольку Джейн имеет лишь $0,05 с проданной акции, ей нужно быть уверенной в том, что прибыль перевесит риски. Предположим, что граница между ожидаемой прибылью и потерей установлена на уровне $20,05. Другими словами, на рынке не найдется ни одного участника, кто верит в то, что получит прибыль, предложив больше этой суммы. При таком раскладе Джейн всегда будет первым, просто потому что первой зашел.

Этот пример показывает, почему так важна скорость реакции. Допустим, ровно в 10:31 часов и 30 секунд утра приходит новая информация, которая позволяет поднять цену до 20,07, чтобы получить прибыль. Возможно, вышел пресс-релиз, где есть намек на то, что акции компании пойдут вверх. В этом случае и Мэл и Джейн захотят поднять цену до 20,07. У кого получится это сделать быстрее, тот и возглавит список покупателей.

В этом примере Джейн опоздал на 212 миллисекунд. В общих чертах это и есть высокочастотный трейдинг. Он объясняет, почему столько усилий пущено на то, чтобы сократить время реакции автоматизированной системы. Тот, кто открывает позицию первым, тот с большей вероятностью и будет заключать сделки.

Вторая причина заключается в том, что есть движение рынка. Нередко трейдеры хотят отменить свои ордера. В 10:31 произошло событие, которое говорит о движении цены вверх. Риверу нужно успеть отменить свой ордер на продажу по $20.10, чтобы поднять цену до $20,20. Допустим, есть еще некто, кому будет, наоборот, выгодно после этого события атаковать ордер Ривера на цене 20,10. Ривер останется в игре, если сможет оперативно убрать этот ордер. Если пойдет атака на ордер, Ривер будет вынужден поднять цену лишь до $20,15, чтобы рисковать только 0,05 за акцию.

Почему все сваливаются на одну цену?

Проницательный читатель уже, наверное, задался вопросом: почему Мэл и Джейн согласны, что лучшая цена предложения 20,07? Может быть, расчеты Джейн показывают, что это будет 20,075, а расчеты Мэла – 20,071? Да, вероятней всего, оба игрока расходятся во мнении, что же будет являться лучшей ценой. Нет ни одной причины, почему программы или трейдинговые стратегии Мэла и Джейн выдадут им идентичную цену до тысячных долей.

Вне зависимости от того, что им подсказывает стратегия, они не могут размещать ордера на свои лучшие цены. Правило минимального ценового приращения SEC Rule 612 недвусмысленно запрещает им выставлять цену продажи или покупки в долях цента. То есть покупка 100 акций за 20,07 годится, а покупка 100 акций по 20,075 – уже нелегально. Кстати, до 2001 года лимит был 1/16 доллара или $0,0625 (аналогичный шаг цены для разных финансовых инструментов есть и над других биржевых площадках, например на Московской бирже).

На реальном рынке, с более чем пятью участниками, можно ожидать большое количество ордеров ниже топовых позиций регистра (высшей цены бида) на 20,06, 20,05 и так далее. Но большинство трейдеров и в реальной жизни будет кучковаться близко к топу.

В следующих своих постах автор обещает поднять тему социальной пользы и вреда от HFT, а также рассказать, что же сегодня не так с высокочастотным трейдингом и как это исправить.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Торговый алгоритм трейдера. от ученика Герчика. (взято из открытых источников)

Раз уж начали постить Герчика. И я сохраню информацию для себя. Все из открытых источников .

Торговый алгоритм трейдера NYSE взят с forexlabor.info от Корнецкого Артема, трейдер Forex и NYSE, ученик Александра Герчика.

Сегодня я не торгую если:

• у меня плохое настроение;
• я плохо себя чувствую;
• у меня большие проблемы;
• компьютер плохо работает;
• интернет плохо работает;
• я не сделал домашнее задание.

Расписание рабочего дня (время по Нью-Йорку)

до 9:30 (минимум 2 часа) – домашнее задание;
скриншоты с описанием сделок предыдущего рабочего дня;
9:30-10:30 – слежу за первым часом торговой сессии;
10:30-15:30 – трейдинг;
15:30-16:00 – анализ сделок.
Выходные – повторный анализ сделок; заполнение данных на marketstat; анализ статистики.

Рабочее место:

• удобное;
• светлое;
• в чистоте и порядке;
• хороший компьютер;
• 1-й монитор – графики (thinkorswim);
• 2-й монитор – платформа (graybox).

Монитор для анализа графиков. thinkorswim

Включает в себя: котировки, 5-ти минутный график, дневной график (SMA
20, 50, 200), SPX.

Домашнее задание

1. Анализ индекса S&P (SPX)
Пытаюсь определить фон рынка. Если рынок закрылся при движении вверх, то 70%
отобранных акций должны быть для лонга, 30% акций для шорта; и наоборот.
2. Предварительный отбор акций на finviz.com
Параметры для отбора:
Exchange – NYSE;
Industry – Stocks only (ex-Funds);
Current volume – 300k-1M;
Price – $5-$50;
3. Визуальный отбор акций
1-й список – хороший 5-ти минутный график + хороший дневной график (10-12 шт.);
2-й список – хороший 5-ти минутный график или хороший дневной график (10-12 шт.);
3-й список – остальные интересные бумаги (30-40 шт.)
* хороший 5-ти минутный график – держит уровни последние несколько дней, за которые можно
поставить стоп до 6 центов; дневной потенциал хода – от 50 центов.
* хороший дневной график – акция имеет запас хода, последний бар закрылся без тени.

Трейдинг

• Минимальное соотношение прибыль-убыток – 3 к 1;
• Торгуется только отбитие цены от уровня;
• Заходить в сделку нужно по локальному тренду (есть исключения);
• Заходить в сделку только limit order-ами;
• Заходить только, если можно поставить стоп до 6 центов;
• Если limit order не открылся и акция прошла 2 стопа (по закрытию бара), то сделка отменяется.

Модель для входа.

Суммарно должно быть 4 бара, которые сформировали уровень. 3 последних бара должны идти подряд. Вход в сделку – на 4-м баре. 1 2 3 4 или 1 + 2 3 4

Стоп лосс и допустимые отклонения.

• максимальный стоп лосс – 6 центов;
• 1 и 2 бар — всегда должны формировать четкий уровень 1:1;
• 3 и 4 бар могут не доставать до уровня максимум 3 цента;
• максимальный стоп лосс = недобитие 3 и 4 бара + стоп лосс = максимум 6 центов.

Сила уровней (от слабого к сильному).

• воздушный (не встречался ранее) – вход на 4-м баре подряд;
• воздушный + круглая цифра (0, 50, 25,75) – вход на 4-м баре подряд;
• уровень, который встречался ранее – вход на 3-м баре;
• уровень, который встречался ранее + круглая цифра – вход на 3-м баре;
• уровень после ложного пробития – вход на 3-м баре;
• зеркальный уровень – вход на 3-м баре.

Модели рынка для входа в позицию

Торговля против тренда возможна, если

• уровень, который состоит из минимум 6-ти баров подряд;
• если уровень повторяется несколько дней подряд, то можно заходить на 4-м баре;
• запас хода — минимум 5 стопов.

Удержание позиции

• не нужно нервничать;
• выбило по стопу – ничего страшного;
• цена пошла – ждать пока она дойдет до цели;
• стоп лосс в безубыток можно передвинуть, если цена прошла уровень 2-х стопов;
• при формировании новых уровней передвигать стоп лосс за них;
• лучше иметь несколько целей и возможность выходить из сделки частями.

Выход из сделки.

• при достижении цели;
• по стоп лоссу (ничего страшного);
• по рынку (удлинение баров и увеличение объемов – сигнал для выхода; явное отбитие цены от сильного уровня в противоположную сторону).

Риск менеджмент.

• максимальный риск на сделку – 6 центов;
• максимальный риск на день – 24 доллара или 3 отрицательные сделки подряд;
• если за день есть прибыль, то нужно рисковать максимум 30% от нее.

Алгоритм торговли на бирже

Главная » Теория и практика » Алгоритмическая торговля волатильностью на бирже не работает!

Алгоритмическая торговля волатильностью на бирже не работает!

Возможно, прочитав заголовок, Вы удивились. Ввиду такого громкого заявления закономерен вопрос: почему не работает? Ведь столько уникальных и перспективных алгоритмов для торговли пишется каждый год, неужели среди них нет по-настоящему прибыльных? И разве использование торговых роботов не выводит процесс трейдинга на новый уровень? Что ж, давайте сейчас разберёмся, что есть алгоритмическая торговля и почему она не работает, и вряд ли будет работать на бирже в ближайшем будущем.

Алгоритмическая торговля – что за ней стоит?

Прежде чем приступать к конструктивной критике метода, дадим ему определение. Не будем лезть в словарь, куда проще объяснить наглядно.

Допустим, есть гений или группа гениев с экономическим образованием и навыками программирования. Собираются они вместе и решают поработать над стартапом. Трейдинг — сфера денежная, а учитывая навыки и образование начинающих бизнесменов, разработка алгоритма, который будет торговать за трейдера – оптимальный вариант. В итоге, разрабатывается торговый алгоритм, тестируется и если он действительно показывает хоть какую-то прибыль, стартаперы начинают активно его рекламировать и продавать всем желающим.

К слову, многие из таких энтузиастов действительно верят в свою гениальность и успех затеи. А многие из трейдеров, желающих без труда зарабатывать деньги, верят, что алгоритмическая торговля действительно даст им такую возможность.

Пылесос, стиральная машинка, газонокосилка… алгоритмическая торговля. Мы поставили её в один ряд с техникой, упрощающей жизнь, потому что с точки зрения человеческой психологии, она имеет аналогичную цель – упростить процесс трейдинга до максимума и позволить торговцу получать прибыль, почти не прикладывая усилий. Чем не благородная цель? Поэтому логично, что и спрос, и предложение на алгоритмы для трейдинга есть, и вероятнее всего будет сохраняться высоким.

Но на практике, обещания высокой прибыли на алгоритмической торговле – лишь красивая обёртка. Почему?

Уникальность алгоритмов: с небес на землю

Большинство предложений приобрести торговый алгоритм пестрят громкими фразами и цифрами, например, «уникальный торговый алгоритм», «высокая точность», «прибыль 15% годовых». Однако понимание устройства рынка поможет взглянуть на эти фразы трезво.

Откровенно говоря, уникальных алгоритмов уже нет. Почему? Потому что для их создания необходимы огромные вычислительные мощности и человеческие ресурсы. При этом, у людей, занимающихся разработкой таких алгоритмов должно быть особое образование и опыт.

Всеми вышеперечисленными ресурсами на бирже обладает только одна группа людей – крупные игроки, или монстры рынка. По-другому их ещё называют маркет-мейкерами, поскольку своими действиями они заставляют рынок двигаться в нужную им сторону. Однако, как показывает статистика, даже эти монстры имеют, максимум 12% годовых стабильно, если брать усреднённо на 10-летнем периоде.

Внимание, вопрос: откуда тогда у начинающих стартаперов с обычным софтом и посредственным образованием может получиться алгоритм, выдающий 15% прибыли?

Время, когда торговые алгоритмы были уникальными, уже прошло, и длилось оно недолго, лишь пока эти алгоритмы были первыми в принципе. Сейчас вероятность создать что-то уникальное ничтожно мала, и если таковое происходит, то случается это у тех, кто имеет должное техническое оснащение и особый опыт, чего явно нельзя сказать о большинстве разработчиков «уникальных торговых алгоритмов».

Что же выходит, все, кто предлагает купить торговых роботов – мошенники? Нет, не все. Но это не значит, что покупать у них алгоритмы – разумно.

Торговые алгоритмы: немного статистики

В одной из своих статей экономист Андрей Мовчан поделился некоторыми статистическими выкладками насчёт предложений о продаже алгоритмов для торговли. Вспомним группу разработчиков, о которых мы упоминали в начале статьи. В год таких групп формируются сотни, учитывая, сколько предложений по алготрейдингу на современном рынке. Половина из них, по словам Мовчана, уйдёт в первый же год, получив убытки. 30% из оставшихся получит небольшую прибыль, и решит продолжать поиск и разработку алгоритмов. 20% получат хорошую прибыль. Во второй год сольётся ещё половина оставшихся, и на третий останется 4% получавших очень высокую прибыль с самого начала, 6% получавших огромную прибыль только первый год, а потом – небольшую, 6% тех, кто разогнал прибыль только во второй год, и 9% тех, кто стабильно получал небольшую прибыль оба года.

После третьего года высокую прибыльность по-прежнему будут показывать лишь 2%, и они будут активно продавать свой продукт. Если перевести в реальные цифры, то из 300 команд разработчиков спустя три года показывающих стабильно высокую прибыль останется только 6, плюс ещё 15 «середнячков». Если же учесть, что часть их тех, кто начал разработку – это мошенники, фальсифицирующие свои результаты, статистика будет ещё печальнее. По подсчётам Мовчана, вероятность заработать с командой, продающей свой трёхлетний успешный опыт – всего 20%. А вероятность разбогатеть таким образом – всего 8%, а спустя ещё год такая вероятность снизится до 2% и будет снижаться с каждым годом.

Да, не все, кто разрабатывает торговые алгоритмы – это мошенники, но большинство – по факту дилетанты, доверять которым свои деньги столь же разумно, как играть в казино.

Как бы печально не было это признавать, алгоритмическая торговля на бирже не работает, и это подтверждает строгая статистика. Поэтому лучший способ заработать на бирже – это заработать своим умом, не полагаясь на технические средства. В этом поможет качественное практическое обучение в Школе трейдинга Александра Пурнова.

А больше интересных и актуальных статей будет доступно Вам по подписке на наш блог.

Алгоритм торговли от уровней – залог успеха трейдера

Практически все стратегии в первоначальном виде не являются прибыльными, потому необходимо иметь свой алгоритм торговли от уровней, чтобы отсеивать ложные сигналы и торговать только на подходящем рынке.

Что такое торговый алгоритм

Торговый алгоритм на Форекс – это последовательность действий, которая включает в себя как саму торговлю, так и подготовку к ней. Другими словами, это расписание, которому надо следовать в течение рабочего дня.

В этом расписании может указываться любой пункт, который поможет вам в торговле. Но стандартным вариантом является вариант, включающий в себя:

А теперь давайте остановимся на каждом пункте подробнее.

Анализ предыдущих сделок включает в себя полный разбор вчерашних позиций и вынесения вердикта. Если сделки, даже убыточные, были открыты по стратегии, то день идет в зачет. В случае, когда стратегия была проигнорирована полностью, торговый день засчитывается в минус, несмотря на то что он мог закончиться с профитом. Каждая сделка подвергается анализу и выяснению причины именно такого решения. Итог записывается на бумагу и просматривается в течение дня перед выставлением ордеров.

Отбор валютных пар или акций для работы происходит исключительно на базе вашей стратегии. Если вы торгуете на Форекс, то вам нужно отобрать только те валютные пары, которые теоретически могут выдать сигнал в течение торговой сессии. Если же вы торгуете по одной или двум парам, тогда надо просто убедиться, что сегодня стоит торговать.

Акции – обычно их разделяют на сильные и слабые. Используют для этого пятиминутный таймфрейм. И далее ведется работа только по сильным.

Может показаться, что если делать такой поверхностный отбор, то для работы получиться слишком много активов. Но на самом деле, если каждый график проанализировать более глубоко, то в конце останутся только самые перспективные варианты.

После начала торговой сессии не рекомендуется входить в рынок в течение первых 30 минут. А вот по прошествии часа стоит ждать точки входа. Но если выходит так, что сигналов не поступает, тогда лучше не лезть в рынок и выждать свой момент.

Открытие позиций . Этот пункт также полностью зависит от вашей стратегии. И он должен быть расписан максимально подробно. Нужно описать все факторы, влияющие на ваше решение, и, конечно, учитывать прошлые ошибки, которые были специально выписаны ранее на листок бумаги.

К примеру, если мы торгуем исключительно от уровней, алгоритм торговли для открытия позиции может выглядеть так:

1. Выставляю уровни поддержки и сопротивления на основе вчерашнего дня.
2. Просматриваю, насколько далеко они находятся от глобальных уровней.
3. Делаю прогноз для выставления тейк-профита.
4. Если цена оттолкнулась от уровня и зафиксировалась на отметке выше на 10+ пунктов, я захожу в рынок. Стоп-лосс ставлю ниже или выше от уровня на 7 пунктов.
5. Если первая сделка не закрылась, но цена второй раз оттолкнулась от уровня, я открываю вторую сделку таким, же лотом. Выставляю стоп-лосс на том же месте.
6. Если цена пробила уровень и поменяла его с поддержки на сопротивление (или наоборот), тогда я жду 3+ свечи для подтверждения пробоя и захожу в рынок.

У каждого он может, точнее, должен выглядеть по-другому. Это ваша стратегия, которая калибруется именно под ваш стиль торговли.

Закрытие позиций происходит по такому же сценарию, как и открытие. У вас должны быть прописаны все варианты событий, чтобы никакие форс-мажорные ситуации не поставили вас в тупик.

Допустим, цена проскользнула ваш стоп-лосс, вы смотрите в алгоритм торговли и видите, что надо закрывать сделку руками при любом убытке. Все, вопрос решен, и такой подход приводит к стабильному заработку на дистанции. Хотя подсознание иногда против таких действий.

Почему нужен алгоритм торговли

Думается, что ответ на этот вопрос очевиден. Еще с детства нас обучали, что надо составлять расписание дел на день и тогда будешь действовать быстрее и успевать больше. Такой же принцип работает на финансовых рынках.

Когда вы прописываете каждый свой шаг, у вас уменьшается количество возможных ошибок автоматически. Никакие непредвиденные ситуации, вроде отключенного электричества не испортят вам торговлю, потому что у вас уже будет подготовлен запасной вариант.

А в торговле алгоритм избавит вас от азарта и повысит хладнокровие. Ведь его иногда так не хватает.

Где его взять

Алгоритм торговли по уровням, описанный выше, был составлен самостоятельно на основе рабочей стратегии. Поэтому вы также должны сделать это сами.

За основу можете взять труды Александра Герчика, который составил алгоритм торговли по уровням для торговли акциями. Его работа считается эталоном рабочего расписания трейдера и уже помогла многим выйти из околонулевой торговли в хорошую прибыль.

Несмотря на то что составление алгоритма торговли будет невероятно полезным для новичков, опытным трейдерам ни в коем случае нельзя отказываться от этой стратегии. Напрасно думать, что вы можете удержать все в голове, иногда психология и эмоции не позволяют просто вспомнить необходимую информацию в ответственный момент, и приходиться терпеть ненужные убытки.Поэтому потратьте свое время, и вы сразу же ощутите плюсы такой работы.

Конструктор алгоритма – это бесплатный инструмент, который может повысить вашу прибыль, а значит, приносящий деньги. Будет ошибкой не воспользоваться составлением алгоритма торговли.

Полезно знать:

У тебя уже есть свой торговый алгоритм?

Если нет, создай свой торговый алгоритм по системе Александра Герчика прямо сейчас!