Где смотреть объемы на форекс

Объемы на форекс, где и как их смотреть

Здравствуйте, уважаемые читатели форекс блога tradelikeapro.ru. Продолжаем тему анализа объемов на форекс, а если точнее введение в технику VSA. Сегодня мы поговорим о сложностях определения объемов торгов на форекс, выберем наиболее оптимальный источник сведений об объемах и разберем один крайне любопытный индикатор

Важность объемов

Объемы важны, т.к. при их анализе мы выявляем активность «профессиональных денег», которые существенно влияют на рынок форекс. Дисбаланс спроса/предложения создает ценовые движения, VSA помогает определить текущие настроения на рынке и следовать за крупными игроками.

Сложность определения объемов на форекс

Однако при анализе объемов именно на валютном рынке форекс мы сталкиваемся с некоторыми сложностями. Дело в том, что форекс децентрализован, поэтому получить точную информацию об объемах торгов не представляется возможным.

Как быть? Откуда брать информацию об объемах? Точной информации мы получить не можем, но она нам и не нужна, ведь для торговли по VSA нам требуются только данные по относительному объему, т.е. какой он, по сравнению с другими свечами: средний, высокий или низкий. А для вычисления таких относительных данных мы можем использовать следующие источники:

1. Объемы с рынка фьючерсов
2. Тиковый объем

Объемы с рынка фьючерсов

Фьючерс представляет собой договор (соглашение) купли-продажи актива в некотором количестве и на определенную дату в будущем по согласованной сегодня цене.

Фьючерсы на валюты торгуются на Чикагской товарной бирже ( Chicago Mercantile Exchange), сокращенно CME. В целом объемы торгов на валютных фьючерсах дают схожую картину с происходящим на спот-рынке и могут использоваться для анализа ситуации на форекс.

Тиковый объем

Тиковый объем — количество колебаний цены за определенный период времени. Именно данные по тиковому объему присутствуют по умолчанию в терминале Metatrader 4. Это не реальные объемы, а только число изменений цены валюты. Тем не менее, данные тикового объема вполне можно использовать для вычисления относительной величины объемов торгов. Ведь для того, чтобы цена сдвинулась на один тик, нужно продать или купить некое число контрактов, что без вливания денег невозможно. Поэтому по размерам тикового объема вполне можно судить об объеме реальном.

«Там, где другие данные по объему недоступны, может использоваться тиковый объем.»

Том Вильямс, основоположник современной методики VSA.

К тому же, сам автор VSA в своей книге «Хозяева Рынков» четко и ясно говорит о возможности использования тикового объема. Кстати говоря, в программе TradeGuider, выпускаемой под его присмотром, для анализа рынка форекс тоже используется именно тиковый объем.

Так как все-таки лучше смотреть объемы ?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Если вы посмотрите на скриншот ниже с установленными на одинаковые графики индикаторами тикового (вверху) объема и объема с биржи CME (внизу), то увидите что при анализе относительного объема они дают примерно одинаковые данные. Судить о том каков относительный объем (высокий, средний или низкий), можно применяя любой из этих индикаторов. Поэтому просто применяйте то, что вам ближе и удобнее.

(изображение увеличивается по клику)

Описание сигналов индикатора Better Volume

Улучшенный индикатор тикового объема Better Volume автоматически оценивает текущий объем и спред свечи, сравнивая их с предыдущими значениями, и выдает нам своего рода сигналы, говорящие о наличии большого/малого объема и величине спреда. Вот список цветовых сигналов, которые появляются на гистограмме Better Volume.

Красный цвет — означает наличие большого объема и широкого спреда на ап-баре. Появляется в начале и в конце восходящих трендов, а также на коррекциях во время нисходящего тренда.

Белый цвет — означает большой объем и широкий спред на даун-баре. Появляется в начале и в конце медвежьих трендов, а также на коррекциях во время восходящего тренда.

Желтый цвет — означает малый объем. Появляется в конце трендов, а также во время коррекций.

Зеленый цвет — обозначает наличие бара с небольшим спредом и существенным объемом. Появляется в конце трендов (передача активов от маркет-мейкеров простым трейдерам) и во время взятия прибылей в середине трендов.

Скачать индикаторы объема

(индикаторы устанавливаются по стандартной инструкции)

Объемы на Форекс

Вы уже наверное знаете, что Форекс – это самый крупный мировой финансовый рынок. Что его делает самым большим рынком? Это объемы сделок, которые совершаются ежедневно. Так как Форекс является внебиржевым рынком, то есть он не торгуется централизованно на бирже, а торгуется в сети банков по всему миру, то и точно подсчитать его дневной оборот не получится, но приблизительно он превышает 5 трлн. долларов США в день. Цифра колоссальная, согласитесь, при этом она продолжает расти, и эксперты прогнозируют рост объема оборота валютного рынка до 10 трлн. долларов США в день.

Нас, как трейдеров, этот рынок привлекает своей ликвидностью и доступностью. Ликвидность Форекс, с таким внутридневным оборотом, конечно же огромная. Рынок “съест” любую заявку частного трейдера, с любым объемом. Но возникает небольшая проблема – если рынок внебиржевой, то кто и как транслирует объемы? Ниже, в статье, мы рассмотрим все эти вопросы и дадим рекомендации, как увидеть реальные объемы Форекс в торговле.

Что такое объемы в трейдинге

Что такое объем? Объем – это количество торговых контрактов исполненных (проторгованных) за определенный период времени. Его нужно анализировать исходя из конкретной торговой стратегии и временного периода. Объем – это пятая составная величина ценового бара(свечи): открытие, закрытие, максимум, минимум, объем. Старайтесь всегда рассматривать цену с учетом проторгованных объемов.

Почему объемы так важны в анализе графика? Например, есть два похожих по размеру бара, расположенных рядом. Без объемов эти бары нами будут оценены примерно одинаково, но если окажется, что в одном баре было проторговано – 100 контрактов, а во втором – 500, то наша оценка будет совсем иная, согласитесь. Поэтому, очень важно видеть реальные объемы, которые прошли в анализируемых барах (свечах) на данном таймфрейме.

Как увидеть реальный объем Форекс

На акциях, фьючерсах и т.п. (на биржевых инструментах) объемы транслирует биржа, на которой торгуется актив. Форекс же, как мы ранее упомянули, является внебиржевым рынком, и торгуется в сети банков соединенных между собой электронными системами ECN и т.п. Единой биржи, где бы считались все объемы – естественно нет. Сразу оговоримся, что некоторые крупные брокеры (OANDA, FXCM, Forex.com) показывают реальные Форекс объемы, которые были проторгованы только у них, а не по всему рынку. Вы должны понимать, что это капля в море. Что в таком случае делать Форекс-трейдеру?

Полноценный и реальный выход только один – торговать рынок Форекс, при этом анализируя объемы одноименных валютных фьючерсов, которые торгуются на CME (Чикагская товарная биржа). Валютная пара Форекс и такой же одноименный фьючерс на CME ходят абсолютно идентично, небольшое отличие может быть в стоимости фьючерса, из-за контанго и бэквордации.

Что бы видеть фьючерсные объемы, есть два варианта:

1. Смотреть котировки и объемы фьючерса в каких то биржевых платформах (ATAS, Thinkorswim), а торговать в своем Форекс терминале.
2. Использовать платный индикатор объемов от компании ClusterDelta, который транслирует в МТ4 и МТ5 на валютные пары реальные объемы с одноименных фьючерсов.

В первом случае – бесплатно, но неудобно. А во втором – платно, но комфортно. Выбирать вам.

Тиковый объем

Среди брокеров, которые не могут предоставить доступ к реальным объемам, а так же среди трейдеров, которые не хотят, или не могут ни за что заплатить и ищут во всем халяву – популярно использование тиковых объемов.

Что такое вообще тиковые объемы? Это счетчик тиков (минимальных изменений цены) и все. Никакого отношения к реальным объемам тиковые не имеют, они даже не поставляются извне, их считает счетчик тиков в вашем терминале! В момент начала формирования ценового бара (свечи) счетчик тиков подсчитывает сколько раз менялась цена в этом баре, и в итоге вы увидите количество тиков в данном баре. Но в один тик может проходить: 1, 10, 100 или 1000 проторгованных контрактов, а тик все равно будет один. Поэтому, тиковый объем – это совсем не то, что и реальный объем, и соответственно подменять одно другим не стоит.

Что такое объемы на Форекс и какие индикаторы определяют их

Измерение торговых объемов и правильная их интерпретация является неотъемлемой частью успешной работы. При их изучении, трейдеры легко определяют наличие на рынке «умных денег», которые оказывают существенное влияние на рынок, ведут основную массу народа и создают для нее западни, а, кроме того, зачастую приводят к смене тренда или начинают новое сильное движение, чем выводят рынок из флета. Таким образом, работа на Форекс по объемам должна быть изучена со всей тщательностью каждым, кто пришел на рынок получать прибыль, а не просто торговать.

Поскольку известная торговая аксиома гласит о том, что сильные ценовые движения создаются при дисбалансе спроса и предложения, а VSA помогает определить текущие настроения на рынке и следовать за крупными игроками. Если отдельно рассматривать, что такое VSA, то сперва следует расшифровать эту аббревиатуру, а состоит она из трех английских слов – Volume Spread Analysis, что обозначает: анализ изменения торгового объема. Попросту говоря, контроль над объемами Форекс позволяет всегда быть в курсе настроения крупных игроков с серьезными деньгами, а поскольку среднестатистический трейдер никак не может повлиять своими сделками на рыночную ситуацию, то самым целесообразным будет следовать за сильными участниками, делая то же, что и они в данный момент.

Сложности с определением объема Форекс

Осуществлять торговые операции или закрывать их, зная, какую линию поведения выбрали маркет-мейкеры – это беспроигрышная тактика, позволяющая всегда оставаться с прибылью, а значит – все, кто ее придерживаются, должны легко набивать карманы деньгами, регулярно пополняя список миллионеров. Конечно же, на практике все не так просто, а основное препятствие состоит в том, что невозможно с абсолютной точностью мгновенно определять объемы на рынке Форекс. Причина этого лежит в самой структуре межбанковского валютного рынка, которая является децентрализованной. То есть, Форекс не находится внутри одного какого-то здания, как, к примеру, Нью-йоркская фондовая биржа или российская ММВБ, а он глобален, в торгах на нем постоянно принимают участие сотни нацбанков и крупных коммерческих учреждений.

Естественно, что вследствие этого, объективно отследить в реальном времени объемы Форекс простому обывателю или трейдеру просто невозможно. Поэтому нужно искать ориентиры среди сторонних источников информации о торгуемых на Форекс объемах и уже на основе их делать какие-то определенные выводы. При этом трейдеру мало пользы принесут точные данные про деятельность отдельных участников, так как это будет мешать составить общую картину происходящего. Тут больше поможет лишь информация об объеме в относительном выражении (большой, маленький или незначительный).

Способы вычислить относительные объемы на Форекс

Несмотря на то, что речь идет не про объем лота на Форекс, который вычислить довольно легко для каждой сделки, все же существует пара основных способов того, как происходит расчет относительного торгового объема Forex.

1. Руководствоваться объемами, которые поступают от рынка фьючерсов. Они предоставляют своего рода зеркало, в котором отражаются происходящие на рынках спот события.
2. Применить тиковый объем или изменение котировок за фиксированный временной период, как это не удивительно, дает весьма ценные данные об объеме проводимых на Форекс торгов, и наравне с фьючерсами вполне эффективно может применяться при расчете относительного объема.

Объемы с СМЕ

Фьючерсы, которые в последнее время разделили частных спекулянтов на два условных лагеря, не способных найти убедительные данные в отношении полезности этого финансового инструмента, торгуются на товарной бирже Чикаго (аббревиатура СМЕ). Что такое фьючерс. Это контракт, который регулирует покупку или продажу какого-либо из активов в каком-то фиксированном условиями объеме на также заранее утвержденный срок по согласованной цене.

Фьючерсы, объем и Форекс

При первом рассмотрении может показаться, что фьючерсы не имеют отношения к Форекс, но это совсем не так. На самом деле зависимость прямая, так как в целом этот финансовый инструмент следует за рынком спот или, напротив, за фьючерсом идет рынок спот. В общем, зависимость между ними достаточно сильна – анализируя объемы фьючерсов с валютой, с большой долей вероятности определять развитие ситуации на Форекс.

Тиковый объем

Том Вильямс – автор методологии, благодаря которой многие современные трейдеры мира используют объемы VSA (Форекс теория) для получения хороших прибылей, в своей научном изыскании «Хозяева рынков» четко дает понять: «где другая информация относительно объема не доступна, может быть с успехом применен тиковый график объема». Ну, и так как сам автор данной методики дает «добро» на практическое применения тикового объема, то нет видимых причин, которые бы преграждали возможность его использования, повышая эффективность торговли на Форекс.

Некоторые фанаты фьючерсов весьма нелестно отзываются о тиковом объеме, но такие досужие рассуждения не стоит брать серьезным трейдерам, так как практика торговли полностью подтверждает правильность теории Вильямса. При желании можно сделать самостоятельные сравнения и убедиться в результативности тикового объема как фактора, позволяющего понять царящие на Форекс настроения.

Как определить объем Форекс и использовать его

На самом деле какого-то универсального способа для этого нет, сложно также ответить на вопрос про то, какой же из вышеописанных способов лучше и эффективнее. Но, все-таки следует иметь в виду, что у объема фьючерсов есть небольшое преимущество. Заключается оно в том, что на них чуть-чуть удобнее наблюдать периоды накопления и распределения, так как данные более равномерно поступают и располагаются. Конечно, какого-то особого «козыря» это не дает, однако все же так смотреть немного удобнее, что облегчает анализ и ускоряет его в некоторых случаях.

Сравнение способов определения объема

Чтобы развеять последние сомнения относительно того, что же лучше использовать в торговле на Форекс, можно открыть терминал MetaTrader 4 и присоединить на график валютной пары специально разработанные индикаторы, один из которых будет показывать тиковый объем – это индикатор объема Форекс Better Volume, а второй – объемы с СМЕ. Это поможет наглядно определить, какой же все-таки индикатор будет лучше использовать для того, чтобы узнать реальные объемы на Форекс. О том, что получилось, можно судить по представленному ниже скриншоту.

Даже поверхностный взгляд показывает, что принципиальных отличий в отображении значений, которые рисуют оба индикатора, попросту нет. Конечно, при желании всегда можно найти «10 отличий», обратив внимание непосредственно на профиль объема Форекс, но если не проводить сравнительный анализ с совершенно не нужной в данном случае щепетильностью, вымеривая до миллиметра каждый столбик, а просто обратить внимание на пиковые вершины и спады, то можно заметить, что картина в общем-то идентична для каждого графика индикатора.

Тут стоит еще раз вспомнить, что трейдера при торговле по VSA волнует, прежде всего, относительный объем, а это значит – что нет никакой существенной разницы между индикаторами тикового объема и объема с биржи СМЕ.

Если обратить внимание на внешний вид, то нетрудно заметить, что индикатор тикового объема помимо величины столбиков дает еще какую-то информацию через окрашивание последних в различный цвет. Что же это дает? Разные оттенки – это всего лишь автоматическое сравнение объемов на текущий момент с предыдущими столбиками гистограммы и также их сопоставление со спредом свечи, то есть с ее амплитудой (расстоянием от high до low).

Внешний вид индикатора тикового объема

На оттенках индикатора тикового объема, который носит название Better Volume, стоит остановиться подробнее, так как благодаря ним легче определять объемы, уровни на Форекс становится просто различить даже «на глаз».

Если взглянуть на график, то можно видеть, что на нем преобладают столбцы голубого оттенка, обозначающие нейтральный объем. Он может быть средним, может немного отличаться вверх или вниз от средних значений, но при этом трейдер может быть уверен, что в эти периоды объем не достиг каких-то критических значений (верхних или нижних).

Настройки Better Volume

Преимущество использования индикаторов заключается в том, что они работают строго по заданным алгоритмам, не давая возможности эмоциям влиять на объективность оценки. Учитывая этот факт, неплохо было бы познакомиться с основными настройками индикатора объема, что поможет значительно лучше понимать суть происходящего.

Сразу следует отметить, что обычно для использования Better Volume в торговле берутся стандартные настройки, посмотреть которые можно нажав правой клавишей мышки по графику индикатора и выбрав там «Свойства» – «Входные параметры».

Первое поле там указывает на то, данные для скольких свечей (баров) показывает. Обычно это число 500. В третьей строчке указывается период скользящей средней (100), которая применяется для построения гистограммы, а в самой нижней строчке приведено число (20 по умолчанию) свечей (баров), которые, собственно, берет индикатор для проведения своего сравнительного анализа.

Столбцы индикатора

Красный столбец Better Volume говорит о большом торговом объеме и наличии бычьего бара, который будет отличаться большим расстоянием между ценой открытия и закрытия. Обычно такой сигнал возвещает зарождение нового восходящего тренда, также он часто указывает на коррекцию во время выраженного нисходящего тренда и сигнал о завершении восходящего тренда, когда быки делают последнее усилие.

Белый столбец сообщает прямо противоположный сигнал – объем Форекс все еще большой, но свеча идет вниз, формируя так называемый down bar. Возникновение такого сигнала обычно наблюдаетмся в конце нисходящего тренда, по аналогии с прошлым красным баром, как последняя попытка медведей сохранить свое влияние, также это вполне мог бы быть сигнал о зарождении нисходящего тренда и коррекция при восходящем движении.

Зеленый цвет столбца гистограммы обозначает довольно большой объем и маленькую амплитуду свечки. Это говорит о том, что на Форекс одновременно есть бычий и медвежий объем – осуществляется обмен активами и на рынке находится огромное число и продавцов, и покупателей. В это момент маркет-мейкеры проводят или фиксацию доходов, или занимаются активной скупкой ордеров трейдерских масс, так как знают – вскоре на рынке появится новый тренд.

Желтый цвет столбцов на гистограмме говорит про незначительный торговый объем. Наблюдается он в самом конце затухающих трендов или как последняя свеча завершившейся коррекции, демонстрируя, что на Форекс присутствуют лишь любители. То есть, наблюдая желтый сигнал, можно с уверенностью сказать – маркет мейкеры отсутствуют или притаились, поэтому больших денег на Форекс нет и следует занять выжидательную позицию.

Познакомившись с тем, что такое объемы на Форекс, будет относительно легко определять моменты, когда маркет мейкеры «делают» свои деньги, а значит – можно присоединяться к их движению, хорошо при этом зарабатывая. Поможет в поиске этих моментов лучший индикатор для определения объемов – Better Volume, хотя также неплохо зарекомендовала себя и гистограмма объемов с биржи СМЕ. В целом, график объема Форекс – хороший источник постоянных сигналов, которые помогут вновь и вновь закрывать результативные сделки, обеспечивая каждому трейдеру безбедное существование.

Как торговать по объемам на форекс?

Для многих профессиональных или, лучше сказать, опытных трейдеров для своей торговли чаще всего достаточно просто графика цены. Видя, как ведет себя цена, какие ценовые, исторические уровни находятся рядом, и как график движется около них, трейдеры понимают настроения рынка и находят правильные точки входа.

Но еще одним важным источником информации, который может значительно упростить анализ рыночной ситуации, являются торговые объемы. На фондовом рынке объемы — это количество проторгованных по конкретной цене контрактов или акций. Также объем может считаться в лотах, состоящих из, например, 100, 200 акций. На валютном рынке объемы могут считаться в лотах или в количестве сделок, проторгованных по определенной котировке.

Одно и то же движение цены в разных ситуациях может быть вызвано разными причинами. И в зависимости от той или иной причины могут приниматься разные торговые решения. В связке с объемами трейдер от движения цены получает больше информации, которая помогает ему принимать более точные решения, брать качественные сигналы и отсеивать солидную долю ложных.

Торговля по объемам на форекс имеют свою специфику в том, что из-за особенности рынка форекс, его децентрализованности, нет возможности показывать абсолютные объемы по количеству лотов. На форекс торгуют и через банки, и через брокеров, торгуют хедж фонды и еще масса участников, поэтому вести точный подсчет крайне сложно. В отличие от фондового рынка, торги на котором проходят на конкретной бирже, которая и предоставляет данные по торгуемому объему по тому или иному инструменту, будь то фьючерс, акции, опционы или другой инструмент.

Здесь есть два способа, как можно смотреть на форекс объемы. Можно брать информацию по объемам на фьючерсы, на ту или иную валюту. Для торговли пары EURUSD можно брать объемы с фьючерса на Eur, для пары GBPUSD с фьючерса на GBP и т. д. Для этого нужен доступ к специальным сервисам или брокеру на Чикагской товарной бирже, где торгуются наибольшие в мире объемы фьючерсов, в том числе на валюту.

Можно использовать второй способ. Он менее точный, но все же основную информацию предоставляет. В торговом терминале MetaTrader, который использует большинство трейдеров на форекс, есть возможность смотреть тиковые объемы. Они показывают количество изменений котировки в момент времени. Если взять младшие временные интервалы, где чаще всего и нужна информация от объемов, то тиковые объемы показывают практически ту же информацию, что и объемы по количеству контрактов с фондового рынка. Ниже показаны объемы в виде вертикальных столбцов под каждой свечкой по паре Eur/Usd на форекс и объемы фьючерса на Eur с Чигакской биржи. Как можно заметить, они очень похожи.

Объемы EURUSD форекс Объемы фьючерс Eur товарная биржа

Анализом реакции цены на торгуемые объемы занимается такое направление как VSA или Volume Spread Analysis.

Что такое VSA?

VSA дает подходы для анализа рыночной ситуации именно с помощью связки объемов и реакции цены на них.

Вообще, важно понимать, что цена движется от одного скопления объемов до другого. Движение на рынке создают крупные игроки, к которым уже подключается толпа трейдеров.

Например, если крупный игрок планирует совершить крупную покупку, то он будет тормозить падение цены, выкупая все продажи других игроков в основном отложенными ордерами на покупку. Он будет разными ухищрения подталкивать трейдеров совершать продажи, чтобы выкупать и их, загружая свою позицию. Ему нужны эти продажи, поскольку, если крупный игрок сразу всем объемом купит по рыночным ценам, то по одной цене просто не будет столько продаж, чтобы удовлетворить весь его объем покупок. И его покупки будут открываться по более высоким ценам, все выше и выше, где есть желающие продавать. В итоге цена сильно вырастет и средняя цена по сделке на покупку будет крайне невыгодной.

Поэтому крупняк с помощью ложных пробоев и других манипуляций будет провоцировать новые продажи, поглощая их своими сделками на покупку. Когда он загрузит позицию, и на рынке не останется медведей, способных противостоять крупняку, тогда под его давлением и давлением более мелких быков цена пойдет наверх до следующей остановки, когда на пути цены появится сопротивление в виде другого крупняка или массы трейдеров, желающих продавать, а прежний крупный игрок уже выйдет из сделки.

Поэтому появление больших объемов — это первый признак, что к текущим ценам у крупного игрока может быть интерес. И нужно смотреть, как после объемов поведет себя цена. Может эти объемы — это просто выход крупного игрока из сделки, а может — это начало нового накопления, когда крупный игрок собирает позицию, а затем куда-то поведет рынок.

Цена на рынке существует в двух фазах: фаза накопления и фаза распределения.

Если после появления объема появляются признаки роста цены, большая вероятность, что дальше будет восходящее движение, и наоборот.

Понять, крупный объем появился или нет, можно только сравнивая его с предыдущими значениями. Причем нужно брать только ближайший период. Если анализ идет внутри дня, то и предыдущие объемы надо смотреть внутри текущего дня, и можно посмотреть еще на день предыдущий.

Но VSA учитывает и второй показатель — это спред цены. Но тут понимается не спред в значении комиссии брокера между ценой покупки и ценой продажи. А имеется в виду размер свечи и ее форма. То есть важно видеть реакцию цены на появившиеся объемы. Если цена растет, рисует большие бычьи свечи с большими телами и маленькими хвостами или их отсутствием, то это означает, что на рынке бычий объем, которым толкают цену вверх. А на ее пути нет никакого сопротивления со стороны продавцов.

Но если, например, после долгого роста, после больших бычьих свечей цена вдруг тормозит, и при этом тело свечи небольшое, а объем появился аномальный, это означает, что на пути цены появилась большая плотность ордеров на продажу, и сильные медведи выкупают всех быков.

Останавливающий объем

На скриншоте выше видно, как после останавливающего объема происходит новое накопление. Медведи набирают позицию, выкупают всех покупателей и отправляют цену вниз. И при падении цены объемы нарастают на больших медвежьих свечках. Это медвежий объем.

Не нужно запоминать название формаций, важно лишь понимать логику рынка. Главное — видеть, где появляется интерес, и куда потом этот интерес толкает цену.

Что такое Тест?

После накопления, когда крупный игрок набрал позицию или, по крайней мере, ее большую часть, и уже нет достаточно противоположных сделок, которые он мог бы выкупить, цена выходит из области накопления и начинает восходящее или нисходящее движение.

Крупный игрок — это обычно, так называемые, умные деньги. И он понимает, что не один на рынке имеет большие суммы, чтобы оказывать сильное влияние на рынок. Может найтись другой крупный участник, который выкупит его и развернет цену в противоположную сторону.

Поэтому часто после выхода цены из накопления умные деньги делают некий тест, с помощью которого проверяют, нет ли другого крупного трейдера, желающего торговать против и нет ли еще желающих среди мелких трейдеров торговать против. На последних крупняк может добрать свою позицию, если набора в накоплении ему не хватило.

Касательно VSA нужно заметить, что все сигналы и подходы к анализу должны рассматриваться только в контексте. То есть нужно понимать, когда появилось движение, на котором возник сигнал, что ему предшествовало, что его спровоцировало, коррекция ли это или уверенный тренд после накопления и так далее.

Для наглядности разберем пример.

На скриншоте график Eur. Видно, что в точке 1 цена после стремительного роста, до этого не встречая ощутимого сопротивления на своем пути, вдруг останавливается. И эта остановка сопровождается всплеском объема на индикаторе. Если бы был открыт индикатор, показывающий распределения объема вдоль всей свечи, то было бы видно, что максимальный объем приходится на самую верхнюю ее часть. А это говорит о том, что цена уперлась в плотность из отложенных ордеров на продажу, которые проглотили все покупки.

Далее цена снова делает подход в эту область сопротивления, и снова на возросшем объеме покупки поглощаются, отталкивая цену под уровень. В точке два происходит ложный пробой, когда цена прорывается за верхний уровень, провоцируя новые покупки. Эти покупки выкупаются крупным продавцом, возвращая цену под уровень. И рынок еще какое-то время находится в области накопления, и крупняк дальше глотает продажи, набирая позу.

Затем, когда желающих покупать практически не осталось, продажи со стороны крупняка и других трейдеров, решивших продавать, выталкивают цену к нижней границы области накопления. А у этой границы находятся стоп-лоссы покупателей, который поглотил крупняк. Стоп-лосс покупок — это противоположная сделка, то есть продажи. То есть быстро срабатывают продажи, которые импульсом выталкивают цену уже под область накопления.

Этот пробой является первой хорошей точкой входа.

Далее цена падает, подпитываемая новыми продажами медведей, увидевших, что рынок развернулся и покупки больше не в приоритете. И тут часто может происходить следующее. Крупный игрок решает совершить некий тест. Дать импульс роста цене, чтобы проверить, есть ли желающие покупать, которые могут в любой момент помешать его продажам. Происходит толчок цены наверх. Мелкие продавцы, кто зашел на пробое области консолидации или даже выше, частично фиксируют свои прибыли, что также гонит цену выше. До границы области накопления желающих продавать немного, поэтому цена доходит до этой границы практически без сопротивления. Но на границе крупный игрок защищает свою позицию и выбирает снова немногих покупателей, которые вскочили в этот тестовый рост цены. В точке 3 крупняк снова продает, что сопровождается также всплеском объема.

Вот на таком тесте, в тот момент,когда цена также тестирует границу области консолидации, и находится вторая хорошая точка для входа в рынок.

Так выглядит тест со стороны самых сильных и влиятельных участников торгов.

Как входить в рынок?

Как выше уже разобрали, лучшие точки входа — это точка пробоя, когда цена вышла за пределы зоны консолидации, и точка 3, когда после тестирования крупняком цена вернулась к области, сделала ее ретест и пошла дальше вниз. Для покупок ситуация полностью зеркальная.

В точке пробоя входить лучше всего, когда свеча своей ценой закрытия обозначает пробой. Стоп-лосс лучше выставлять за верхнюю границу зоны накопления.

В точке 3 открывать сделку лучше не сразу, как только цена коснулась границы области консолидации, а когда цена изобразит какой-нибудь паттерн, дающий подтверждение, что вероятность отскока от границы велика. Например, ниже показана точка 3 только на более младшем таймфрейме.

Ретест области накопления

На скриншоте выше показано, что в точке 3 цена коснулась границы, а потом пошла вниз, сформировав модель поглощения, что является хорошим дополнительным сигналом в сторону продолжения падения котировок. И, конечно, не всегда отскок происходит ровно от границы. Бывает цена немного не доходит или заходит вглубь области накопления. Потому что эти границы — это не уровень пункт в пункт, а тоже некий диапазон. Поэтому нужно внимательно следить за показаниями графика.

Заключение

Хорошие результаты в трейдинге приходят тогда, когда у трейдера появляется понимание основных механизмов, действующих на рынке.

Важно понимать, что объем торгов, по сути, первичен, он влияет на цену. Цена учитывает всё, в том числе и влияние совершенных сделок. Реакция цены на объемы помогает определить, каких сделок было больше, покупок или продаж. Даже и это не совсем корректное утверждение. Сделок всегда одинаковое количество. Если кто-то покупает, значит, кто-то и продает. Иначе и быть не может. Есть важный момент, без которого нельзя понимать механику рынка.

Цену двигают рыночные ордера. Отложенные или лимитные ордера на изменение цены не влияют.

И может быть так, что на рынке проходит большое количество покупок по рыночной цене, но котировки не растут, а стоят на месте. Тогда это говорит о том, что выше стоят лимитные ордера на продажу, которые просто поглощают все рыночные покупки. То есть, возможно, наверху окажется больше желающих продавать, которые поглотят быков, а потом, как наберут позицию, двинут рынок вниз.

Кого больше, и кто победит предугадать крайне сложно. Главное, видеть места скопления объема, а затем следить, как цена ведет себя после выхода из накопления. Понимание такого механизма на рынке позволяет трейдеру лучше ориентироваться в происходящем и не слепо открывать сделки, а совершать обдуманные входы вместе с крупными деньгами.

Объемы на Форекс: онлайн, где смотреть в реальном времени, что это такое

Прибыльный трейдинг зависит не только от полученных знаний и изучения рынка, но и от факторов, которые влияют на его работу. Большое значение имеет не только регулярный анализ состояния биржи, но и объемы торгов на Форекс . Даже торгуя по всем правилам и стратегиям, многие инвесторы теряют свои деньги. Это случается, когда на рынке Форекс появляются крупные маркет-мейкеры, устанавливающие свои условия на бирже.

Что такое объем на рынке forex

Маркет-мейкеры торгуются на Forex только по-крупному, тем самым существенно влияя на биржевое ценообразование. Некоторые начинающие инвесторы не знают, что такое объем и для чего он необходим .

Это количество биржевых операций, которые осуществляются за установленный промежуток времени.

При осуществлении торговых сделок следует обязательно анализировать VSA. При этом учитывается не только количество сделок, но и местонахождение свечей. Рыночные аналитики регулярно мониторят объемы Форекс, составляя различные стратегические прогнозы.

С помощью VSA можно узнать:

1. В каком направлении торгуются трейдеры. Т.е. процесс перемещения в сторону концентрации наибольшего количества активов.
2. Время , когда не следует входить в сделку.
3. Период , когда трендовое движение не поддается прогнозу.

Нельзя узнать точные объемы на Форекс, т.к. эта биржа является децентрализованной . Поэтому не существует специального места, где можно увидеть данную информацию. Брокеры могут предоставить такие данные только о своих клиентах, а значит они не полные.

Анализируя рынок посредством VSA, создаются специальные индикаторы объема , которые предоставляют информацию об инвесторах, работающих со своими брокерами.

Виды объемов

Объемы на Forex делятся на несколько различных видов:

1. Количественный . Это суммарное количество сделок, которые совершаются за указанный период времени. Он позволяет любому инвестору провести анализ распределения числа сделок, совершаемых внутри свечи по различным ценам. Т.е. в качестве поддержки и сопротивления обозначить точки, где трейдеры торгуются наиболее активно.
2. Биржевой . Это число акций, которые были куплены или проданы трейдерами.
3. Тиковый . Он зависит от скорости ценовых изменений, отличается от количественного, но достаточно хорошо отражает интересы всех участников биржи.

Объем торговли акциями

Объемом на фондовой бирже называется число сделок с акциями , которые совершились за указанный промежуток времени. Инвестор ориентируется на 3 таких параметра, как цена, время и объем. Последний показатель на фондовом рынке соответствует числу акций, которые участвовали в торгах при их купле/ продаже. Если трейдер купит 40 акций, объем составит 40. Если 20 из них он продаст, общий объем составит уже 60.

Во время принятия инвесторами биржевых решений, они учитывают изменения, происходящие в суммарном количестве проданных и купленных акций. Если инвестор хочет купить ценные бумаги, которые растут в цене, но видит, что их количество не увеличивается, он откажется от такой сделки и решится на ее совершение только в том случае, если при росте цен, число ценных бумаг также увеличится. Поэтому торговля по объемам на Форекс позволяет совершать максимум выгодных сделок, входя в них с коротким СтопЛосс.

Чем отличается рыночный объем от тикового

Тиковый объем — это число тиков, которые происходят за ограниченный промежуток времени. Тик — это изменение стоимости ценных бумаг/валют на 1 базовый пункт. Эти данные может предоставить брокер своему клиенту на биржевом терминале МТ4.

Для этого предназначены специальные индикаторы , показывающие гистограмму под ценовым графиком. Посредством тиковых объемов можно осуществлять трейдинг, анализируя изменение цен. Такое ценовое движение в валютной паре показывает, когда на рынке появляется или исчезает какое-либо количество ценных бумаг.

При этом надо учитывать, что число операций в денежном выражении — это не тиковый показатель , т. к. Форекс не контролируется брокерами. При правильном подходе индикаторы помогут увидеть, как ведут себя участники биржи и комплексно проанализировать ситуацию на ней.

Трейдинг с использованием отчетов cme group

Т. к. на Форекс не существует централизованной системы предоставления информации , инвесторы начинают искать другие торговые платформы, которые более точно отражают ценовые изменения на рынке.

Одной из таких платформ является CME Group , которая является крупнейшим участником товарной биржи Чикаго. Благодаря концентрации в одной точке всех торговых операций она существенно отличается от мирового рынка. Здесь все участники биржи могут увидеть совершаемые сделки , чтобы впоследствии создать для себя правильные торговые стратегии.

Благодаря правильному менеджменту CME Group привлекает к себе большое количество крупных участников рынка , увеличивающих степень его ликвидности. Электронный трейдинг здесь составляет не менее 95% от всего числа торговых операций. Любой человек может посмотреть объемы покупок и продаж, зайдя на официальный сайт этого оператора.

Описание сигналов индикатора better volume

Усовершенствованный индикатор Better Volume может самостоятельно оценить существующий объем и спред свечи, сравнить их с предыдущими показателями, выдать сигналы, которые расскажут о количестве активов и уровне спроса.

О чем сообщают цвета сигналов на графике:

1. Красный цвет соответствует большому числу активов и широкому спреду на ап-баре. Возникает на старте и финише трендовых восхождений, а также в период коррекций на опускающихся трендах.
2. Белый цвет соответствует большому количеству активов и широкому спреду на даун-баре. Возникает на старте и финише снижения трендов, а также во время коррекций на поднимающихся трендах.
3. Желтый цвет соответствует маленькому количеству акций. Возникает в конце трендов и в процессе коррекций.
4. Зеленый цвет соответствует наличию бара с минимальным спредом и крупным объемом. Возникает в конце трендов, когда акции передаются от маркетмейкеров трейдерам, и когда прибыль получают в середине торгов.

Такой индикатор дает возможность моментально реагировать на биржевые изменения и принимать соответствующие решения.