Объемный анализ рынка

Объемный анализ рынка

Существует огромное количество подходов и методов анализа изменения цены на финансовых рынках. Однако многие методы основываются на поверхностном анализе и не позволяют трейдеру заглянуть вглубь процессов формирования цен. Но существует такой метод, как «Анализ объемов», который дает возможность понимать логику движения цен. Объемный анализ рынка позволяет рассматривать цену с точки зрения спроса и предложения на рынке.

Теория объемов на рынке основывается на следующем:

• Движения на любом финансовом рынке, помимо объективных причин, часто являются следствием повышения интереса, и как следствие — вливанием крупного капитала.
• Крупный капитал на рынке появляется с приходом на рынок крупных игроков, таких как банки, инвестиционные фонды, хедж-фонды и так далее (они же – поставщики ликвидности).
• Отследить деятельность крупных игроков можно по объемам торгов.

Подробнее о том, что двигает цену на форексе, читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Объем на форекс/фондовом рынке – это количество проторгованных лотов (контрактов). Следует помнить, что количество лотов на покупку и на продажу всегда одинаковое, сколько продали – столько и купили. То есть, покупка 10 лотов валюты на рынке означает, что эти 10 лотов были проданы, и, следовательно, суммарный объем составляет 20 лотов (еще называют чистым объемом). Благодаря чистому объему становится возможным определить настроение участников рынка, участки концентрации больших заявок, а соответственно и будущее направление рынка.

К сожалению, на рынке форекс, объемы практически отсутствуют в том виде, который представляется на фондовой бирже. В торговых терминалах форекс, как правило, отображаются только вертикальные объемы в виде гистограмм.

Для получения информации об объемах валютного рынка, рекомендуется использовать данные фьючерского рынка валюты на бирже (Например, Чикагской товарной биржи – CME). Котировки валютных фьючерсов совпадают с валютными парами форекс, но отличие в том, что валютные фьючерсы торгуются на реальной бирже, следовательно, имеют абсолютно открытый доступ к объемам. Торговые терминалы для фьючерсов имеют богатый функционал для анализа объемов. То есть анализировать можно в одном терминале, а ордера открывать на форекс в другом терминале. Еще существует вариант установки сложных индикаторов для демонстрации в МТ4 / МТ5, берущих данные с реальных биржевых площадок CME, NYSE, NASDAQ и тд. Заказать индикатор или торговый робот можно в разделе «Автоматизация трейдинга».

Отличными терминалами с богатым функционалом для анализа торгов являются платформы Volfix и ATAS. На примере Volfix и будут приводиться дальнейшие примеры.

Как работает объем на рынке?

Прежде чем подойти к практическому рассмотрению анализа объема, стоит разобраться: как работает рынок.

Как известно, суть торговли, как на бирже, так и на внебиржевом рынке заключается в отъеме средств одной стороны у другой. То есть чтобы купить определенный объем, должно быть предложение о продаже с соответствующим объемом.

Крупный объем всегда появляется при наборе позиции, как крупных игроков, так и орды мелких трейдеров. Естественно, что решающей силой в данном случае являются крупные участники. Трендовые движения происходят в двух случаях: объективные причины в виде изменения новостного фона, либо работа маркет-мейкеров – крупных игроков на рынке, а бывает и то и другое одновременно. Если новостной фон без изменений, а на рынке наблюдается движение, то налицо действия маркет-мейкера.

Концентрация цены в определенном диапазоне свидетельствует о накоплении позиций со стороны крупных участников, которые различными манипуляциями вовлекают в рынок мелких игроков. После этого, как правило, происходит стремительное движение цены. Именно на определение таких ситуаций и направлен анализ объемов.

Объемный анализ состоит из трех компонентов:

Вертикальный объем рынка

Анализ вертикального объема предназначен для отображения чистого объема для каждого периода времени. Если брать классический баровый график, то каждый столбик гистограммы вертикального объема отображает суммарный объем по каждому бару/японской свече. Иными словами, это отображение объема за отрезок времени, во время которого формировалась цена.

Индикатор вертикального объема в окне терминала MetaTrader4, где параметр «Value: 5024» указывает на то, что за период времени с 04:00 до 05:00 9-го ноября было проторговано 5024 лотов. Однако стоит помнить, что индикатор может показать лишь объёмы внутри ECN сети, в которой он находится или объёмы Прайм брокера.

Однако обращать внимание на параметры стандартных индикаторов терминала форекс, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. У большинства форекс брокеров данные о реальных объемах являются скрытыми и не имеют неизвестные алгоритмы расчета. Говоря простым языком: объемы Форекс-кухни берутся с головы.

Единственное на что можно обращать внимание – на визуальный размер и движение столбцов гистограммы объемов, которые дублируют объемы с реальных биржевых площадок.

Рассмотрим пример:

Допустим маркет-мейкер планирует заработать на восходящем стремительном тренде. Для этого, при нисходящей тенденции, ММ выставляет лимитный ордер с крупным объемом ниже текущей цены. Используя алгоритм VWAP, маркетмейкер выступает противоположной стороной сделок для желающих продавать, выставляя на рынок ордера на покупку таким образом, чтобы продолжать плавное движение цены вниз. Мелкие трейдеры продолжают продавать в надежде, что цена будет сохранять медвежий тренд. Таким образом, при достижении и исполнении лимитного ордера с большим объемом на покупку, иссякает давление со стороны «медведей», так как все кто могли – уже вошли в рынок. Большой объем толкает цену вверх, выбивая ордера Stop Loss толпы продавцов, которые имеют природу Buy ордеров в данном случае. Следовательно, большой объем новых «покупок» толкает цену еще выше, выбивая всё новые и новые стоп-ордера, которые в свою очередь двигают рынок еще дальше.

Основная масса трейдеров (в том числе и те, кто «поймал лосей» на продаже), замечая сильный тренд начинают заходить в рынок на покупку, что в свою очередь тоже двигает цену ввысь.

По закону классического спроса и предложения, если есть спрос (D1) на покупку, но нет предложения (S1) о продаже, то цена (P) будет расти до тех пор, пока не появится необходимый объем (Q).

Цена двигается вверх до тех пор, пока не достигнут точки равновесия спрос и предложение в точке Е, то есть следующего сильного сопротивления в виде нового объема. В точке равновесия снова начинается «флэт», и снова начинается сначала. Именно по такому принципу двигаются графики торговых инструментов в ценовых коридорах.

В целом, используя анализ вертикального объема можно успешно прогнозировать рынок, однако стоит применять еще горизонтальный и кластерный анализ.

Горизонтальный объем рынка

Анализ горизонтального объема рынка позволяет определять объем торгов для каждой цены в определенный период времени.

Рассчитывается он путем суммы всех объемов торгов на одном ценовом уровне.

Данный инструмент крайне важен для понимания ценовых коридоров, в которых двигается цена между процессом накопления и распределения объема.

Саму концепцию горизонтальных объемов разработал Питер Стейдлмайер, и именно на них основывается его знаменитая концепция: «Профиль рынка» (Market Profile).

Согласно теории Питера Стейдлмайера цена движется между горизонтальными уровнями, которые обусловлены повышенными объемами на рынке. Внутри каждой свечи создается так называемый «Колокол», который предполагает, что в середине кластера сосредоточены основные объемы. Анализируя объемы внутри каждой формации и общие горизонтальные объемы можно прогнозировать ценовые движения.

Значимые уровни поддержки и сопротивления находятся на ценовых отметках с максимальным горизонтальным объемом, так как имеет место борьба между продавцами и покупателями.

Подробнее о теории Питера Стейдлмайера мы расскажем в отдельной статье посвященной Профилю Рынка.

Кластерный анализ объема

Я думаю, что для многих трейдеров абсолютно не понятно: почему именно так, а не иначе, двигается свеча, и почему, например, после бычьей свечи внезапно появляется устойчивая медвежья свеча или наоборот. В отличие от стандартных типов графиков (график баров или японских свечей), кластерный тип графика позволяет заглянуть внутрь элемента графика.

На примере ниже мы видим кластерный график, где в каждом элементе отображается объем торгов по каждой цене за конкретный период времени (в нашем примере получасовой таймфрейм М30). Красным выделен максимальный объем кластера, который может: как развернуть рынок, так и простимулировать текущее движение. Так, в среднем кластере мы видим, что это бычья свеча (по левому краю кластера зеленая полоса между ценами открытия (О) и закрытия (С)). Максимальный объем кластера – 10 707 лотов на цене 102850, что двигает цену выше. Следующий кластер открывается по той же цене, однако на ценовом уровне 103050 мы видим крупные объемы на продажу, самый крупный из которых – 9 159 лотов, что разворачивает цену. Данный кластер закрывается уже в медвежьем статусе (красная полоса на левой стороне кластера) по цене 102650, и мы видим разворот тренда.

Совокупный анализ объемов

Как уже говорилось выше: для успешного прогноза необходимо использовать вертикальный, горизонтальный и кластерный анализ совокупно. Давайте рассмотрим пример на кластерном графике фьючерса на индекс РТС на получасовом таймфрейме (М30) в терминале Volfix.

Вертикальный анализ объема

Мы описывали выше, что особенно сильные движения происходят при изменении вертикальных объемов. На графике мы видим, при сравнении объемов при закрытии торгов в пятницу с 23:30 до 23:59 наблюдались низкие объемы, а при открытии торгов в понедельник с 10:00 до 10:30 объемы выросли практически в 10 раз. Более того, в отличие от форекс терминалов, в биржевых платформах более расширенный функционал для анализа объемов. В данном примере мы установили отображение вертикального объема по покупке (21 795) и продаже (25 504), и как видим значительный дисбаланс, который должен привести к выходу из флэта и нисходящему тренду.

Горизонтальный анализ объема

На графике видно, что на ценовом уровне 102150 наблюдается максимальный уровень горизонтального объема 132 859 лотов. Это говорит о том, что данный уровень крайне интересен трейдерам: как в настоящий момент, так и в недалеком прошлом. Данный уровень можно расценивать как значимый уровень сопротивления, а, следовательно, можно ожидать отскок цены вниз.

Кластерный анализ объема

Внутри кластера при открытии торгов мы видим крупные объемы выше цены открытия, с максимальным объемом на цене 102100. Это свидетельствует о том, что имеет место высокое давление со стороны медведей. Кроме того, крупные объемы скоплены около значимого уровня сопротивления горизонтального объема.

Вывод

В данной рыночной ситуации мы видим совокупность всех трех измерений анализа объема, которые однозначно указывают на снижение рынка. Каждое измерение дополняет и подтверждает другое. Вертикальная гистограмма сигнализирует о возросших объемах + о преимуществе продавцов; вертикальная гистограмма указывает уровень сопротивления; а кластерный анализ подтверждает увеличение объемов внутри кластера, давая точное место входа в рынок.

Вот так выглядит данная рыночная ситуация на более привычном, для большинства трейдеров, графике баров.

Заключение

Подводя итоги, следует заметить, что анализ объемов на рынке позволяет заглянуть вглубь процессов, которые формируют график цены. Использование анализа объемов в совокупности с другими способами анализа рынка (технический, фундаментальный, волновой) позволит трейдеру с высокой долей вероятности прогнозировать рыночные изменения, получая прибыль, как с биржевой, так и внебиржевой торговли.

Объемный анализ рынка Форекс

Объемный анализ рынка Форекс заключается в исследовании объемов торговых операций на определенных ценовых уровнях и выявление закономерностей между количеством денег, прошедших по цене, и ее дальнейшему движению. Какие объемы бывают? Как их анализировать? Ответы на эти вопросы вы получите в статье.

Что такое объемы на Форексе?

Прежде чем ответить на этот вопрос, стоит разобраться в механизме ценообразования на рынке Форекс. Курс валют формируется под воздействием спроса и предложения. Когда покупатель готов купить по той цене, которую предлагает продавец, сделка состоится. Стоимость валюты — это равновесная цена, которая всех устраивает на текущий момент.

Курс валюты напрямую зависит от спроса и предложения. Если предложение слишком велико, цена падает. Количество продавцов превышает число покупателей, поэтому они готовы снизить цену, чтобы избавиться от актива. Если же покупателей больше, чем продавцов, курс растет. Наблюдается дефицит валюты, поэтому покупатели соревнуются за право купить актив. Они готовы платить больше. Какое место занимают объемы в этом процессе?

На самом деле цена валюты зависит не от количества продавцов и покупателей, а от объема товара. На рынке может быть всего один продавец, предложение которого в сотни раз превышает предложения мелких торговцев. Чем больший объем выкидывает на рынок продавец, тем быстрее снижается курс финансового инструмента. Аналогично и с объемами покупок.

Объемный анализ отслеживает объемы торговых операций по опционам и фьючерсам. На их основании строятся торговые рекомендации.

Отследить объемы на спотовом рынке не представляется возможным, поскольку он не имеет единого центра обработки операций. Фьючерсы и опционы торгуются на биржах, поэтому данные о торгах доступны.

Какие объемы бывают?

Объемы делятся на два вида: тиковые и биржевые. Первые не представляют для трейдера никакой ценности. Они присутствуют в торговом терминале МетаТрейдер 4 и отображают количество наименьших изменений цены за период времени. Вот так это выглядит в рамках торговой платформы (рекомендуемый брокер: Alpari или Forex4You).

Биржевой объем показывает число фьючерсных и опционных контрактов, прошедших по определенной цене. Эти объемы еще называют горизонтальными. Объемный метод анализа предполагает использование кластерных графиков, в которых количество торговых операций отображается в виде кластеров напротив определенной цены, к которой они относятся. Так выглядят биржевые объемы на практике.

Красные и зеленые прямоугольники в левой части кластера — это привычные японские свечи. Внутри них располагаются горизонтальные прямоугольники с цифрами. Они и представляют собой реальные торговые объемы. Если фигура окрашена в красный цвет, число напротив нее означает количество сделок по продаже пары по этой цене. Если прямоугольник зеленого цвета, возле него находится количество покупок.

Следующий вид объемов — вертикальные. Они показывают количество проторгованных лотов за единицу времени, соответствующую выбранному таймфрейму. Этот вид объемов не информативен, поскольку данные для его расчета основаны на информации брокера или ECN-сети. Они не отображают реальную ситуацию и не подходят для прогнозирования настроений на валютном рынке. Они используются в тандеме с горизонтальными объемами, а именно при резком всплеске следует ожидать сильное движение цены. На графике они выглядят следующим образом.

Объемный анализ на практике

Объемный анализ рынка — это, прежде всего, поиск сильных уровней поддержки и сопротивления. Для работы с кластерным графиком можно использовать сервис Кластер Дельта, торговую платформу Atas или Ниндзя Трейдер. Сильные уровни поддержки и сопротивления обычно находятся на уровне скопления максимальных объемов.

Объемный анализ имеет много применений и возможностей для поиска новых закономерностей. Рассмотрим несколько самых важных.

Конец флета. При боковом движении на рынке торговые объемы будут маленькими. Если закономерность нарушена, флет не заканчивается, а объемы накапливаются, в ближайшее время следует ожидать начала тренда. Уровень максимальных объемов при этом выполняет роль поддержки или сопротивления. Открывать сделки можно после его ретеста, поскольку цена может сделать ложное пробитие. Стоит учитывать, что цена не всегда возвращается на уровень поддержки или сопротивления, как в примере ниже.

Смена тенденции. Признаком разворота тренда в объемном анализе выступает накопление больших объемов на уровнях свинг-хай и свинг-лоу. Если цена находится в стадии активного роста или падения, и объемы резко возрастают до критического уровня, пришло время закрывать открытые позиции и готовиться входить в обратном направлении. Как минимум, небольшая коррекция гарантирована. В большинстве случаев тренд полностью разворачивается.

Уровень поддержки или сопротивления усиливается, если совокупные максимальные объемы за весь рассматриваемый период совпадают с максимальными объемами текущего дня. В зависимости от ситуации в этом месте в будущем образуется сильный ценовой уровень. Это произойдет либо после пробития, когда поддержка становится сопротивлением и наоборот, либо на отскоке.

Самым эффективным методом объемного анализа рынка считается одновременное исследование горизонтальных, вертикальных и кластерных объемов. В первом случае ищут общее скопление объемов на определенной цене. Затем изучают свечи, во время формирования которых было совершено максимальное количество сделок. После этого обращают внимание на объемы внутри каждого кластера. Трехмерный анализ объемов наиболее точный. Прогнозы на его основании отрабатываются значительно чаще по сравнению с сигналами, построенными на основании исследования одной модели рынка.

Объемный анализ — не регламентированный свод правил, а метод исследования рынка. Он не ставит жестких требований, выполнение которых является условием входа в рынок. С его помощью можно искать закономерности, изучать их влияние на цену и планировать торговлю.

Скачать терминал МетаТрейдер 4 можно здесь – Forex4You, Alpari или RoboForex

объёмный анализ

Бесплатное Обучение Трейдингу или почему я в Шоке? / Обучение трейдингу с нуля / Начинающий трейдер

Wall Street Online – Traders Rating Dec19

Событие в 19:54

Немного информации для размышления о событии в 19:54.

Индекс РТС — мистические скачки не впервой. Всего 400 пипсов за пол секунды.
На первом слайде тиковый график где отмечена 1 секунда, в которой отображены тики — то как менялась цена и немного статистической информации.
Цена за секунду с 10:59:10 по 10:59:11 изменилась на 10 пипсов, а общий объем торгов 471 контракт.
Этот пример нужен для того, чтобы Вы могли сравнить с тем, что произошло в 19:54, и объективно оценили масштаб проблемы.

Теперь изучите второй слайд, на котором Вы сможете увидеть то, как двигалась цена в той самой мистической минуте 19:54.
График на первом и втором слайде состоит из тиков ( черточек ) — минимальное изменение цены.
Как и на первом слайде — двумя вертикальными линиями отмечены границы секунды.
Нижняя гистограмма на втором слайде – отображает показатель дисбаланса покупателей и продавцов.

Объемный анализ Si: Продажи

Из моего прогноза на неделю — начал реализовываться 2й сценарий. Рынок показал продажную активность под 66000, что на мой взгляд дает возможность отработать идею продаж. Сам открылся еще вчера, жду вот такого сценария:

Всем удачных сделок!
Мой канал в Telegram: t.me/tradingblog

Объемный анализ Si: 13 – 17 мая 2019 год

Всем привет!

На текущий момент рынок находится в среднесрочном балансе 66300 — 64300 и разумнее всего ждать выхода из него в одну из сторон, но в ближайшей перспективе можно отрабатывать некоторые сценарии.
Крайние 1,5 недели рынок стоял в балансе 65400 — 66000 и наторговал приличный объем, что на мой взгляд показывает его готовность к движению.

В приоритете конечно же продажи. Я ожидаю 3 возможных сценария:
1. Рынок с открытия уйдет ниже 65400, тогда искать продажи с целью 64500.
2. Рынок с открытия пойдет выше к 66000, там появиться объем и искать продажи с целями 64900 — 64500.
3. Рынок уйдет выше 66000, что сломает идею продаж и нужно оставаться в стороне.

Пишите комментарии, буду рад обсудить ваши идеи и мысли по теме.
Мой канал в Telegram -> Блог трейдера

Крупный кластер или сделка в ленте ордеров?

Часто задаваемый вопрос, что важнее крупные сделки или крупные объёмы(кластера)? Постарался раскрыть эту тему на нескольких примерах

Wall Street Online- анализ российского и зарубежного рынка

GBPUSD (6B) – объёмный анализ балансов, уровней поддержек и сопротивлений 31.08.2018

День сто девятый.

Всем Трейдерам и пользователям Смартлаба привет!

Представляем Вашему вниманию, текущую ситуацию на рынке фьючерса 6B!
В настоящем анализе, Вы ознакомитесь с количественными данными балансов, уровней поддержек и сопротивлений с учетом долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных приоритетов, участников данного рынка.

Уверены, что для многих спецов волновой теории, теханализа, фундаментальной и объёмной аналитики, всегда важны балансы и уровни с количественным значением проторгованных контрактов и времени крупных трейдов на тех или иных ценовых уровнях.
Приятного просмотра.

GBPUSD (6B) – объёмный анализ балансов, уровней поддержек и сопротивлений 25.08.2018

День сто третий.

Всем Трейдерам и пользователям Смартлаба привет!

Представляем Вашему вниманию, текущую ситуацию на рынке фьючерса 6B!
В настоящем анализе, Вы ознакомитесь с количественными данными балансов, уровней поддержек и сопротивлений с учетом долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных приоритетов, участников данного рынка.

Уверены, что для многих спецов волновой теории, теханализа, фундаментальной и объёмной аналитики, всегда важны балансы и уровни с количественным значением проторгованных контрактов и времени крупных трейдов на тех или иных ценовых уровнях.
Приятного просмотра.

Объёмный анализ балансов, уровней поддержек и сопротивлений фьючерса 6B (gbpusd) 05.08.2018

День восемьдесят третий.

Всем Трейдерам и пользователям Смартлаба привет!

(В данный момент, команда«Powerful Traders» переходит в стандартный режим работы.)

Уверены, что для многих спецов волновой теории, теханализа, фундаментальной и объёмной аналитики, всегда важны балансы и уровни с количественным значением проторгованных контрактов и времени крупных трейдов на тех или иных ценовых уровнях с биржи СМЕ.
Приятного просмотра.

Проверка картинок на качество в ресурсе Smart-Lab.

Основы анализа объемов на рынке Форекс

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОБЪЕМОВ

Как научиться прибыльно и стабильно зарабатывать на финансовых площадках? В чем заключается природа рынка? Какие силы движут рынком и как грамотно использовать их в своей торговле? В мире существует множество торговых систем и стратегий. Кто-то предпочитает технический анализ, кто-то фундаментальный анализ рынка. Однако, кроме вышеперечисленных методов можно анализировать рынок посредством объема.

В основе теории и практики объемов лежат три аксиомы:

1. Любой рынок двигают “большие деньги”.
2. Большие деньги или “умные деньги” появляются на рынке с приходом институциональных игроков, крупных операторов рынка: банки, центробанки, хеджевые фонды, транснациональные корпорации и т.д.
3. Крупные игроки реализуют в рынке свои интересы, и отследить их можно через объем.

Таким образом, многие рыночные явления и процессы можно отследить с помощью накоплений объема и динамики перемещения объема в рынке.

ОБЪЕМ – это количество купленных или проданных контрактов(лотов). Например: вы купили 10 лотов, я продал 10 лотов, кто-то еще купил 10 лотов. Суммарный объем наших сделок равен 30 лотам. Такой объем называется суммарным объемом купли/продажи или чистым объемом и интересует нас больше всего, так как именно он формирует рынок. Чистый объем показывает настроения покупателей и продавцов, зоны скопления крупных ордеров, а так же зоны их истощения в на том или ином участке рыночного движения.

Конечно, на валютном рынке Форекс нет объемов в открытом доступе. НО. Данные по объемам можно получать с Чикагской Товарной Биржи – СМЕ (Chicago Mercantile Exchange), где в числе прочих инструментов торгуются валютные фьючерсы. Котировки последних абсолютно идентичны котировкам основных валютных пар Форекса, при этом валютные “фьючи” торгуются на реальной биржевой площадке с регламентом торгов, с реальными участниками и РЕАЛЬНЫМИ объемами, которые мы отслеживаем напрямую с “пола” биржи.

Ниже представлен список валютных фьючерсов,которые соответствуют основным валютным парам рынка форекс:

Чистый объем всегда рассматривается в двух видах: горизонтальный объем и вертикальный объем. Например, одного и того же человека мы можем видеть в профиль и анфас, точно так же один и тот же объем можно отслеживать в горизонтальном срезе и вертикальном срезе.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СРЕЗ ОБЪЕМА

Горизонтальный срез объема мы видим в виде гистограммы слева или справа от графика цены. Это объем, накопившийся за определенное время по заданной цене. Например, максимальный объем по цене Х накопившийся за день, называется объемом дня.

Рис.1. На рисунке стрелками отмечены максимальные скопления объемов дней, недель и контракта (временной период, который длится три месяца)

Отслеживая объем и его динамику, мы идентифицируем:

• действия на разных уровнях цены
• манипуляции крупных операторов рынка
• уровни, где принимаются решения трейдерами-участниками торгов.

Это основные принципы, которые помогают торговать с минимумом риска и максимальной отдачей. На наш взгляд, только так можно понять природу рынка, начав стабильно и прибыльно зарабатывать.

Masterforex-V о недостатках анализа объемов на рынке Форекс через фьючерсы СМЕ (Chicago Mercantile Exchange)

Нельзя абсолютизировать данный инструмент анализа рынка для трейдеров форекс, т.к.

1. число фьючерсов ограничено – только EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USDCHF. Что делать по остальным 50-100 финансовым инструментам forex, в том числе таким популярным, как как фунт / франк (GBP/CHF) и фунт / иена (GBP/JPY), австралийский доллар / франк (AUD/CHF) и новозеландский доллар / йена (NZGJPY), евро / австралийский доллар (EURAUD), фунт / канадский доллар (GBPCAD) и т.д.
2. наверное, не случайно, СМЕ дает ОБЩИЙ объем сделок, не уточняя пропорцию покупателей и продавцов. У них на одной из крупнейших бирж мира, что не хватает ума или опытных программистов, высчитать и дать всем информацию, что, например, по фьючерсу 6E (EUR/USD) на таком то уровне сконцентрировано 90% отложенных ордеров на buy и всего 10% на sell? “Не смешите мои тапочки”, – как говорят в Одессе.
3. Цель такой ЧАСТИЧНО правдивой информации по фьючерсам СМЕ – заставить проиграться мелких игроков рынка, т.к. на любой реальной бирже выигрыш крупных игроков равен проигрышу всех остальных участников рынка за вычетом комиссии биржи.
4. новые объемы крупных игроков НЕЗАМЕТНО появляются постоянно, соответственно УСТАРЕВАЕТ информация, которую дает СМЕ о скоплениях ордеров прошлой недели, месяца или квартала. Есть множество способов, один из которых ввод средств к открытию биржи в ночь с воскресенье на понедельник, в результате которых “накопительная дельта” все увеличившегося числа покупателей, к примеру, USD/JPY в понедельник падает до нуля и фьючерс продолжает падение, вместо якобы созревшего “разворота тренда”.

Я не буду перечислять недостатки фьючерсной торговли дальше. “Умный поймет” о чем я не желаю публично рассказывать, и что торговля по объемам на форекс через Чикагскую Товарную Биржу – СМЕ никак не изменила процент успешных трейдеров форекс (3%) и остальных неудачников рынка.

Думаю, лучше рассказать об альтернативе Masterforex-V уровней скопления ордеров, которым мы давно и успешно пользуемся на закрытом форуме Академии МФ.

Альтернативный метод Masterforex-V анализа уровней крупного скопления ордеров на рынке форекс

1. Как выглядят уровни крупного скопления ордеров на рынке форекс от Masterforex-V. Пример H4 по GBPCHF, чьи котировки фьючерсов никогда не давала американская биржа СМЕ

Рис.2. График GBP/CHF с уровнями крупных скоплений ордеров

• GBPCHF находится во флете (см. НЕ правильный веер средних МФ);
• ключевой уровень скопления ордеров для смены тренда на бычий 1.3117;
• 8 ноября GBPCHF протестировал этот уровень (дошел до вспомогательного 1.3163) и закрепился ПОД ним + см. дивергенцию по АО Зотик 8 ноября;
• было 3 возможных цели мощного падения, от одной из которых (1.2696) оттолкнулся, остальные пробивал без отскока.

EURJPY: так же самостоятельно разберитесь к каким целям “на юг” идет евро йена, откуда может произойти разворот вверх и к каким целя на “севере” она устремится.

Рис.3. График EUR/JPY с уровнями крупных скоплений ордеров

GBPUSD. Сравните наш анализ фунта/дол. и американской биржи СМЕ. Вы уверены, что скопления ордеров Masterforex-V вам не достаточно?

Рис.4. График GBP/USD с уровнями крупных скоплений ордеров

Как шутят трейдеры Академии “только через скопление ордеров на форексе от МФ, можно понять что делают и что будут делать фьючерсы и валютные пары рынка”.

Объемный анализ рынка

Объем — это движущая сила рынка, а без достаточного объема торгов рынок не будет функционировать так, как должен. Поэтому анализ рынков на основе объема операций важен трейдеру для понимания.

Зачем нужен объемный анализ рынков?

Закон равновесия спроса и предложения действует и на бирже. Только на графике это не всегда видно и создается впечатление, что цена движется сама по себе.

Между тем, цена будет расти тем выше, чем больше спрос на актив и чем меньше этот актив представлен на рынке.

И наоборот — если на рынке очень сильное предложение какого-либо актива — цена на него обычно невелика.

Рынок всегда стремится прийти к балансу и находится в равновесии, как можно дольше. Изменить сложившийся статус-кво способно только появление большого объема спроса или предложения. Такой объем способен дать либо один крупный игрок, называемый маркет-мейкером, либо множество мелких игроков, одновременно решивших открыть ордера. Чаще всего работает первый вариант. Второй редко работает — скоординировать большую группу мелких трейдеров трудно, чаще он срабатывает при выходе плохих новостей.

Соответственно, понимание объемов сделок на рынке позволяет отследить насколько цена подкреплена объемом, а значит реальна и будет ли она меняться в ближайшее время.

Анализ рынков таким методом удобен еще и тем, что работает на всех биржах и рынках, кроме Форекс, где тяжело определить объем сделок.

Анализ рынков осуществляют с помощью вертикального и горизонтального объема. Название показателей произошло от их отображения на графиках.

Вертикальный объем

Анализ рынков с помощью вертикального объема показывает совокупный объемов сделок в выбранный момент времени. Показатель отображается на графике в нижней части, под каждым баром. То есть вертикальный объем показывает сколько было заключено сделок в этот момент времени. Особенность этого показателя — это двойной учет сделок. То есть, если акция была куплена и тут же продана, то объем сделок по этой акции будет не 1, а 2.

Именно этот показатель позволяет вычислять появление крупных игроков. Для обнаружения маркет-мейкера следует знать, какой средний объем торгуется по отслеживаемому инструменту. Если текущий показатель превысил среднее значение в несколько раз, можно говорить о том, что на рынок вышел маркет-мейкер и ситуация будет меняться.

После чего, можно спокойно подстраиваться под сложившийся тренд и двигаться в нем.

Горизонтальный объем

Следующий показатель — это горизонтальный объем. Найти его на графике можно возле левого края.

Горизонтальный объем показывает какое количество сделок было заключено на конкретном ценовом уровне. Причем время тут не играет главной роли — главное именно цена.

С горизонтальным объемом легко определить ситуацию на рынке — находить зоны накопления, а затем определять уровни поддержки и сопротивления.

Ориентироваться при анализе рынков нужно именно на большой горизонтальный объем. Если на стадии анализа вертикального объема был найден момент появления крупного игрока, то на стадии анализа горизонтального объема определяется причина появления крупного игрока. Здесь уже будет видно, на каком ценовом уровне крупный игрок действует. Мелкие же объемы интереса не представляют — это уровни трепыхания мелких трейдеров.

Анализ рынков с помощью объема позволяет обычному трейдеру следовать по стопам крупного игрока. Отслеживая по вертикальным и горизонтальным уровням, как меняются объемы, замечая появление крупного игрока, трейдер может действовать в своих интересах. Главное в этом анализе — уметь видеть изменение ситуации и сигналы рынка. Этому можно научиться самому, а можно пойти на курсы в Школу трейдинга Александра Пурнова, который досконально изучил анализ рынков с помощью объемов и теперь обучает других трейдеров.

Больше об анализе рынков разными методами, в том числе и о VSA, можно прочитать в блоге Школы. Чтобы не пропустить новые статьи и интересные материалы — подписывайтесь на обновления. В добавок вы получите 12 бесплатных уроков торговли на Московской бирже от Александра Пурнова.