Индикатор настроения трейдеров в реальном времени

Индикаторы настроений рынка. Виды и методы использования

В чём недостаток практически всех технических индикаторов применяемых трейдерами сегодня? Правильно, их основной недостаток заключается в том, что все они основаны на прошлом ценовом движении, а, следовательно, они все запаздывают. Индикаторы настроений рынка являются приятным исключением из этого правила (хотя конечно, строго говоря, к техническим индикаторам их отнести нельзя).

Что показывают индикаторы настроений

Они показывают соотношение открытых позиций трейдеров в текущий момент времени. Одни трейдеры настроены по бычьи и держат открытые длинные позиции, другие трейдеры настроены по медвежьи и держат открытые короткие позиции. Так вот, суть индикатора настроений состоит в том, чтобы показывать процентное соотношение длинных и коротких позиций открытых в каждый конкретный момент времени.

Давайте рассмотрим простой пример. Предположим, на рынке торгуют 100 трейдеров. Половина из них (50 трейдеров) держит длинные позиции и половина (еще 50 трейдеров) держит короткие позиции. В этот момент рынок находится в равновесном состоянии, найден баланс. В реальных условиях такой баланс практически не достижим, рынок потому и находится в постоянном движении, так как стремиться к этой постоянно ускользающей точке равновесия.

Предположим теперь, что баланс сместился в сторону быков: на рынке стало 70 трейдеров занимающих длинные позиции и 30 трейдеров занимающих короткие позиции. Что эта информация нам даёт? Давайте разберёмся. Пока цена на рынке будет расти, те 70 трейдеров, которые занимают длинные позиции, скорее всего, будут оставаться в деле. Но представьте момент, когда по какой либо причине (например, цена колыхнулась ниже обычного, спровоцировав волну закрытий по стоп приказам, или вышли определённые новости) «быки» начинают в спешном порядке закрывать свои позиции. Это приведёт к тому, что на рынок может быть выброшено 70 заявок на продажу, то есть 70% от всех заявок вообще (помним, что в нашем простом примере рынок состоит из 100 трейдеров). Эти заявки просто некому будет удовлетворить, что приведёт к резкому падению цены (помните кривые спроса и предложения из школьного курса экономики?).

Как использовать индикаторы настроений рынка

Сразу следует отметить, что использование этих индикаторов в качестве самостоятельного инструмента крайне не рекомендовано и даже противопоказано. Индикатор настроения даёт прекрасные результаты в качестве вспомогательного инструмента фильтрации сигналов о покупке или о продаже, даваемых конкретной торговой стратегией (которая, в свою очередь, может быть основана на технических индикаторах).

Предположим, торговая стратегия даёт сигнал о покупке валютной пары AUD/USD и при этом используемый индикатор настроений инвесторов показывает перекупленность (соотношение длинных и коротких позиций сильно сдвинуто в пользу первых), тогда, возможно, следует воздержаться от такой сделки. Или наоборот, если сигнал индикатора настроений, при этом показывает нейтральное соотношение между продавцами и покупателями или даже говорит о сдвиге в сторону продавцов (количество открытых коротких позиций превышает количество длинных), то сигнал о покупке можно считать подтверждённым и смело покупать.

Кроме этого для каждого финансового инструмента можно выделить некоторые критические уровни соотношения позиций, после которых, как правило, происходит разворот (или коррекция) тренда. Например, определённая валютная пара при достижении соотношения длинных позиций к коротким позициям равного двум (то есть длинных позиций в два раза больше) почти всегда откатывается назад.

Такие критические уровни имеют разные значения для каждого конкретного финансового инструмента и могут меняться со временем. Кроме этого следует иметь в виду, что финансовый инструмент может, как угодно долго находиться у этого критического уровня, прежде чем его цена развернётся.

Специфика использования индикаторов настроений на Форекс

В виду своей децентрализованности, глобальный валютный рынок Форекс не обладает таким инструментом, который мог бы показать соотношение открытых позиций на всём рынке в целом. Однако такую возможность имеют отдельно взятые Форекс-брокеры. Каждый брокер имеет информацию о том, какое количество его клиентов занимают те или иные позиции, а некоторые брокеры обнародуют эту информацию в виде индикаторов настроений рынка Форекс. Причём, чем крупнее брокер, тем больший процент трейдеров он охватывает и тем значительнее тот срез информации, который он даёт по открытым позициям.

Еще одним источником, из которого можно подчерпнуть информацию по открытым позициям на Форекс могут служить еженедельные отчёты о вовлеченности трейдеров (СОТ) публикуемые комиссией по срочной биржевой торговле США. Правда отчёты эти касаются валютных фьючерсов, но это вовсе не делает их менее объективными.

Примеры индикаторов настроений

Ниже мы рассмотрим несколько примеров индикаторов настроений используемых в современном трейдинге.

Индекс спекулятивных настроений (SSI). Этот индикатор предоставляет компания DailyFX. Данные публикуются еженедельно и выглядят следующим образом:

Эти данные вы можете найти на сайте www.dailyfx.com.

Индикатор OANDA. Этот индикатор разработан брокерской компанией OANDA. Предоставляет данные по размещённым приказам трейдеров (торгующих с этим брокером) на покупку и на продажу.

Индекс рыночных настроений SWFX. Этот индекс создан для отображения рыночных настроений клиентов компании Dukascopy. Также показывает соотношение длинных и коротких позиций и обновляется каждые полчаса.

Естественно здесь перечислены далеко не все индикаторы настроений, существующие в настоящее время. На самом деле их достаточно много, но выбирать из них следует те, которые основаны на большем количестве данных (на большем количестве клиентов у брокера, создавшего индикатор).

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Что такое Настроение Рынка и где его определять (источники)

Как узнать настроение рынка и что это такое. Авторитетные и государственные индикаторы настроения рынка, важнейшие данные о статистике сделок на биржах онлайн.

• Aa
• Aa
• Aa

Часть трейдеров на сегодняшний день использует в своих прогнозах анализ настроения рынка, что вызывает необходимость разобраться, что же такое настроение рынка, как и зачем его определять, а также какие существуют индикаторы данного явления.

Что такое настроение рынка для трейдера простыми словами

Настроение рынка — это отношение к рынку всех его участников, что выражается в активности и движении цен на финансовые инструменты.

• В случае если большинство участников рынка прогнозирует появление восходящего тренда, то принято говорить о преобладающих бычьих настроениях на рынке.
• Если же мнения большинства трейдеров складываются в пользу снижения цены актива, то на рынке присутствует медвежье настроение.

Иначе говоря, настроение рынка простыми словами – это преобладающие прогнозы трейдеров о поведении какого-либо инструмента. Настроение рынка определяется ордерами его участников, то есть когда большинство трейдеров и инвесторов либо продают, либо покупают активы.

Как и где можно определять настроение рынка (источники)

Как можно определить настроение рынка Форекс онлайн? Существует масса способов, которые позволяют быстро и точно узнать о настоящем настроении рынка. Предлагаем обратить внимание на самые популярные, стабильные и надёжные ресурсы.

AAII (aaii.com) – сайт американской ассоциации частных инвесторов. На данном сайте всегда можно найти актуальную информацию, которая максимально точно укажет на настоящее настроение рынка. Здесь регулярно публикуется еженедельный опрос, проводимый среди самых успешных и влиятельных инвесторов.

Некоторые ресурсы также предоставляют для ознакомления специализированные индикаторы настроения рынка онлайн, что также увеличивает для трейдера базу для анализа.

Finviz

Следующий сайт, который способен дать полное представление о настоящем настроении рынка Finviz (finviz.com).

Для работы с ним потребуется иметь минимальные знания, позволяющие читать графики. Чтобы узнать, кто влияет на цены, медведи или быки, достаточно обратить внимание на:

• Положение акций относительно скользящих средних (SMA) за 50 и 200 дней;
• Число растущих и падающих акций (declining/advancing).

Barchart

Cпособ позволяющий быстро и легко определить настроение рынка – Barchart (barchart.com).

Его набор инструментов аналогичен Finviz. Данная онлайн-платформа анализирует общее число растущих и падающих цен на ценные бумаги, а также акции, которые обновили данные о своих максимумах и минимумах за последние 52 недели.

Стоит отметить, что Barchart позволяет оценить распределение активов, взяв за основу их среднюю стоимость внутри секторов S&P 500.

С помощью данного сервиса довольно-таки легко узнать о настроении рынка Форекс в онлайн-режиме. Зелёная доля диаграммы указывает на количество «быков» на рынке, фиолетовая – нейтралов, а красная – медведей.

Однако то или иное настроение рынка Форекс не может являться стопроцентным сигналом к действию – это лишь дополнительная информация для анализа ситуации на рынке.

Индикаторы для определения настроения рынка

Под индикатором настроения рынка понимается расчётное значение, определённое на основе настроений отдельных трейдеров. Основными индикаторами, показывающими настроение рынка Форекс являются как раз процентные соотношения отдельных ордеров или сделок.

К таким показателям относится книга ордеров, показывающая все существующие открытые позиции, а также отложенные заявки в их привязке к цене открытия.

Данный индикатор напоминает классический торговый «стакан», к которому добавлена наглядная информация о количестве ордеров и открытых позиций. Этот индикатор настроения рынка позволяет определять текущие уровни поддержки и сопротивления, а также общее настроение рынка.

DailyFX

Рассчитываемый компанией DailyFX (dailyfx.com/sentiment) индикатор настроений Sentiment вычисляется как соотношение позиций и заявок на покупку и на продажу актива.

Преобладающее значение всегда соотносится с меньшим. В случае если на рынке преобладает бычье настроение, индексу присваивается положительное значение, если медвежье – отрицательное. Данная система позволяет уйти от значений индикатора меньше единицы, что придаёт ему большую наглядность.

Несколько более сложным индексом является индикатор настроения рынка СОТ.

Отчёты о настроении рынка COT

Данный индекс измеряется путём соотнесения отклонений числа контрактов на данный момент от их нормальных значений. Расчёт данного индекса производится по следующей формуле:

Индекс СОТ = (Текущее отклонение – Минимальное отклонение) / (Максимальное отклонение – Минимальное отклонение)

• Текущее откл. – разница между коммерческими и спекулятивными отклонениями позиций;
• Минимальное откл. – наименьшая разница между коммерческими и спекулятивными отклонениями позиций;
• Максимальное откл. – наибольшая разница между коммерческими и спекулятивными отклонениями позиций;
• Отклонения позиций – равно числу длинных контрактов минус число коротких контрактов для заданной группы участников.

Данный индекс рассчитывается на основании данных из отчётов о состоянии рынка, публикуемых U.S. CTFC (https://www.cftc.gov/), носящих названия отчёты COT. Данные отчёты еженедельно публикуются на сайте cftc.gov и составляются комиссией по товарным торгам.

Отчёты СОТ (англ. Commitments of Traders) являются одним из основных фундаментальных источников данных о настроениях игроков на рынке, начиная от мелких спекулянтов, заканчивая крупными институциональными инвесторами.

Отчёты о деятельности данных структур составляются на основе данных американской организации CTFC, регулирующей деятельность с ценными бумагами на финансовом рынке США.

Информацию ей предоставляют все брокеры и крупные компании, совершающие операции на рынке, согласно американским законам.

Каждую пятницу чикагская биржа CME готовит статистику по сделкам всех участников и передаёт её комиссии. CTFC публикует данную статистику в виде отчётов СОТ.

Информация в отчётах присутствует по нескольким группам участников рынка:

• Commercial – это группа, в которую входят национальные банки и крупнейшие компании, покупающие валюту для собственных коммерческих нужд.
• Non-commercial – группа наикрупнейших спекулянтов на рынке: коммерческих банков, финансовых компаний, хедж-фондов и т.д. Данная категория стремится получить прибыль непосредственно от торговли валютой.
• Non-reportable positions – группа незначительных позиций, то есть мелких трейдеров и спекулянтов, не обладающих значительными позициями.
• Total – общий итог по длинным и коротким позициям на рынке.

Анализ отчётов СОТ в значительной степени способствует пониманию трейдером настроения рынка. Однако необходимо помнить, что опубликованные в пятницу отчёты составляются по данным на минувший вторник, а с учётом того, что данные получены вечером, использовать их в торговле можно будет только после выходных, что создаёт некоторый временной разрыв, который обязательно нужно учитывать.

Целью данной организации вовсе не является поддержка биржевых спекулянтов. Основное предназначение – мониторинг честности и прозрачности сделок крупных игроков фьючерсного рынка. Но информация, содержащаяся в еженедельных отчётах СОТ, может послужить хорошим индикатором состояния рынка. Используя этот инструмент, трейдер понимает не только то, где расположен основной объём, но и в каком настроении прибывает рынок. Имея доступ к отчётам, можно использовать одну из двух стратегий:

• Разворотная (тип #1) – в случае, если дистанция между интересами финансовых игроков и интересами хеджеров довольно большая, то велика вероятность разворота рынка. Логика данной стратегии очень проста. Крупные инвесторы стараются накапливать свои позиции в районах точек разворота, таким образом сбиваясь в большую группу. В это время рынок имеет наибольшие шансы на консолидацию или разворот. Поэтому если трейдер наблюдает большую дистанцию между игроками, это может означать, что он находится на пороге потенциального разворота и имеет возможность поймать его на раннем этапе.
• Разворотная (тип #2) – если индекс настроения рынка резко видоизменяется, это указывает на то, что вероятность консолидации или разворота очень велика.

Несмотря на то, что отчёты СОТ являются довольно-таки точным индикатором настроения рынка, следует помнить, что они не дают стопроцентной гарантии того, что трейдер откроется в правильном направлении. Как и другие индикаторы настроений, они не являются сигналами к сделкам, а лишь дополняющим элементом анализа рынка.

Почему важно следить за настроением на рынке

Настроение рынка помогает трейдеру не только оценить эмоциональный и психологический настрой остальных участников, но и является хорошим идентификатором, позволяющим составить точный прогноз на краткосрочную и среднесрочную перспективу.

Любой индикатор, показывающий настроение рынка, помогает инвестору увеличивать точность своих прогнозов и отслеживать вероятные точки откатов и переломов тренда.

При выходе настроения трейдеров за критические исторические значения по определённому инструменту, кратно повышается вероятность завершения данного тренда, что необходимо учитывать при наборе позиции. Критические значения индикаторов настроения являются одним из сигналов фиксации прибыли по трендовым позициям и подготовке позиций к смене тренда.

Заключение

Информация о настроениях рынка является важным показателем при прогнозировании поведения рынка и выборе своей стратегии при заключении сделки. Настроение рынка складывается из настроений его участников, позиции которых, в свою очередь, определяют динамику цены.

Настроение рынка, обычно, не является единственным инструментом трейдера при проведении анализа, однако отлично подходит в качестве вспомогательного индикатора при торговле.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Где найти индикатор настроения рынка

Всем привет, сегодня я решила рассказать вам о том, что такое настроение рынка, и как его определить. В своих предыдущих статьях я уже рассказывала о том, что рынок периодически повторяет свои прошлые движения. К сожалению, для трейдеров, не все так просто. Мы не можем предугадать момент, когда рынок повторит свои предыдущие значения, иначе все бы на рынке зарабатывали, но это, как мы знаем, невозможно, так как чтобы кто-то зарабатывал, кто-то должен проигрывать.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Что такое настроение рынка

Два моих лучших брокера

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

В случае если спекулянт нацелен на совершение покупки, то на сленге трейдеров говорят, что у него «бычье настроение», то есть, он предполагает, что в будущем тренд будет идти вверх. Если же спекулянт собирается совершить продажу, это означает, что у него «медвежье» настроение, то есть, он предполагает, что цена направится вниз.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Рынок отображает нам общую обстановку на рынке, а именно мысли трейдеров, которые в данный момент торгуют на рынке. Мысли всех участников рынка влияют в большей или меньшей степени на движение цены, а вот само настроение, которое может быть медвежьим или бычьим, определяется в зависимости от того, кого в данный момент на рынке больше: покупателей или продавцов.

p, blockquote 5,0,1,0,0 –>

Проблема заключается в том, что рынку не важно, насколько вы уверены в своем ордере, своей позицией вы никак не повлияете на его направление, если вы, конечно же, не Джордж Сорос и Билл Гейтс. Даже если вы уверены в том, что на рынке зародится бычий тренд, но все остальные трейдеры уверены в обратном, скорее всего, цена устремится вниз.

Как трейдер, вы должны учитывать эту информацию. Хотя вам решать, учитывать ее в ходе ведения торгов или закрыть на это глаза, но не забывайте о стуле с тремя ножками.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Успешность торговли на рынке во многом зависит от того, насколько качественно вы сможете составить прогноз движения цены. Трейдер, который предугадывает настроение рынка, то есть открывает ордер несколько раньше толпы, всегда получает доход. Как известно, есть 2 способа осуществления прогноза – фундаментальный и технический анализ. Кроме этого, есть еще и индикаторы настроения рынка Форекс, которые позволяют заранее получать сигналы о возникновении условий, благоприятных для изменения направления цены.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Индикаторы настроения рынка Форекс

Индикаторы настроения рынка Форекс отображают в процентном соотношение число трейдеров, совершающих покупку/продажу. Например, на паре евро/фунт торгует 1000 трейдеров, 600 из которых создают сделки на продажу, и 400 – на покупку. Следовательно 40% трейдеров покупают и 60% реализуют валюту.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Когда индикатор отображает пиковые значения – это говорит о том, что совсем скоро тенденция сменит свое направление. Вполне очевидно, что 5% трейдеров не смогут удержать восходящий тренд, следовательно скоро его сменит нисходящий тренд. Однако появления сигнала индикатора не может считаться веским поводом для открытия сделки. После поступления сигнала трейдеру нужно дождаться признаков смены тренда и только тогда входить в рынок. График валютной пары может некоторое время задержаться у своего пикового значения, а разворот может случиться некоторое время спустя после поступления сигнала от индикатора.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

У каждой валютной пары есть свои экстремальные значения, при достижении которых случается разворот. Это может быть 70% сделок на продажу или 20, все зависит от используемой валютной пары.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Опытные трейдеры советуют применять индикаторы настроения рынка Форекс в комплексе с иными индикаторами для подтверждения сигналов.

p, blockquote 11,1,0,0,0 –>

Где найти индикаторы настроения рынка

Отыскать индикаторы настроения рынка относительно не сложно.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

1. Скачать индикатор настроения рынка вы вряд ли сможете, обусловлено это тем, что данные индикаторы предоставляют компании-брокеры, а для того чтобы получать сигналы, вы должны быть его клиентом. Более того, чтобы найти качественный инструмент, нужно искать проверенного брокера с большим опытом работы.
2. Лучше всего получить инструменты у крупного дилингового центра. Так как крупные игроки занимают существенное место на валютном рынке, данные, которые они предоставляют, являются максимально полными и достоверными.
3. Многие компании-брокеры совершенно бесплатно предоставляют своим клиентам индикаторы настроения. Также не рынке присутствуют банки, которые компилируют определенное количество сигналов, а полученные данные на безвозмездной основе предоставляют всем трейдерам.

Часть индикаторов настроения можно применять онлайн, другие же придется установить в торговую платформу. Установка индикаторов настроения осуществляется по такой же схеме, как и других подобные инструменты.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Принцип работы индикаторов настроения рынка

Индикатор настроения рынка работает по простому принципу: для того чтобы зарабатывать на Форексе, нужно быть всегда в меньшинстве.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

В связи с тем, что торговля в тренде приносит самую высокую прибыль, большинство трейдеров старается совершать сделки в направлении движения цены. Те, кто знают, как поступит толпа, открывают ордера раньше всех остальных. Затем к ним подключаются «акулы» рынка, остальная масса подключается в период угасания господствующей тенденции, что не приносит им сверх прибыли, а в худшем случае приводит к возникновению убытков. Для того чтобы не стать одним из толпы, нужно совершать сделки вместе с крупными игроками на рынке, которых не более 5% от общей массы.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Индикатор настроения рынка предоставляет трейдерам информацию о количестве открытых на рынке позиций. Предположим на рынке наблюдается восходящая тенденция, а алгоритм выдает соотношение 80/20, это означает, что маркет-мейкеры уже предчувствуют скорую смену тренда. Индикаторы настроения предоставляют весьма достоверные статистические данные.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Для большей уверенности в достоверности сигналов, лучше всего использовать дополнительные инструменты. Так, например, если вы видите, что на восходящем тренде появилось незначительное количество продавцов, а дополнительный индикатор стал предвещать смену тенденции, то, скорее всего, она все же произойдет.

p, blockquote 17,0,0,1,0 –>

Комбинирование индикаторов настроения с другими алгоритмами

Так как индикаторы настроения позволяют получать только статистическую информацию, их рекомендуется применять вместе с трендовыми индикаторами. В настоящее время в свободном доступе можно отыскать огромное количество трендовых индикаторов, по этой причине дополнительный алгоритм для работы в паре с индикаторами настроения рекомендуется подбирать в зависимости от выбранной вами торговой стратегии.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Сигналы обоих индикаторов должны сочетаться друг с другом, так как в противном случае вы не сможете их грамотно использовать в рамках применяемой торговой стратегии.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

На сегодняшний день одной из самых эффективных альтернатив индикаторов настроения являются трендовые сигналы, но они обладают довольно существенным недостатком, который заключается в существенном запаздывании. Это происходит потому, что трендовые сигналы следуют за изменением рынка и в состоянии отображать только уже сформировавшиеся тенденции. Довольно часто случается, что подобные инструменты принимают появляющиеся ложные сигналы в качестве увядания господствующей или возникновения новой тенденции.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что индикаторы настроения выступают в виде источника проверенной статистической информации, которая дает возможность создать максимально эффективную торговую стратегию.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

Для того чтобы грамотно интерпретировать сигналы индикаторов настроения, следует относиться к ним максимально осторожно и в обязательном порядке принимать во внимание особенности психологии трейдера.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –> p, blockquote 23,0,0,0,1 –>

Индикаторы настроения при грамотном использовании в состоянии стать надежным элементом вашей торговой стратегии, что, в свою очередь, положительно скажется на размере получаемой вами прибыли.

FXSSI.Sentiment.Lite Free

Индикатор FXSSI.Sentiment.Lite выводит информацию о настроении рынка непосредственно на график терминала мт4.

Установив индикатор, вы увидите гистограмму с процентным соотношением быков и медведей на рынке. Это соотношение часто называют индексом спекулятивных настроений (англ. Speculative Sentiment Index).

Данный индикатор является облегченной версией индикатора Current Ratio. Основное их отличие в том, что последний имеет большее количество источников данных.

Использование индикатора

Перед открытием сделки важно проанализировать текущие рыночные настроения. Например, оценить сколько трейдеров сейчас предпочитают держать длинные позиции (покупки), а сколько короткие.

Обладая такой статистикой, вы можете отказаться от заведомо проигрышной сделки или наоборот подтвердить свои намерения, открывая новую сделку.

Покупайте, когда более 60% трейдеров продают или, наоборот, продавайте, когда большинство в покупках. Это наиболее распространенная логика анализа настроения рынка.

Далее, исходя из вашей практики, вы можете регулировать этот процент в большую или меньшую сторону.

Некоторую полезную информацию на эту тему вы можете почерпнуть из нашего отчета по исследованию прибыльности показателя рыночных настроений.

Какие данные используются

В качестве источника данных выступают агрегированные клиентские позиции от ряда крупных брокеров. Например, данные индекса настроений, опубликованные на сайте DailyFX, предоставленные брокером IG Group (ранее FXCM).

Мы тщательно проверяем все полученные данные, поэтому вы можете быть уверены в достоверности и актуальности поставляемой информации.

Доступные валютные пары

На момент запуска индикатор FXSSI.Sentiment.Lite отображал данные по следующим валютным парам:

EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (Gold), USDCAD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURGBP, EURJPY, GBPCHF, GBPCAD, EURCHF, EURAUD, CADJPY, AUDJPY, CADCHF, GBPNZD, EURNZD, AUDCAD, GBPAUD, AUDCHF, NZDJPY, AUDNZD, EURCAD, NZDCAD, CHFJPY, CHFSGD, NZDCHF.

Если вы увидите надпись No data, это будет означать, что валютная пара сейчас не поддерживается и данных по ней нет.

Перечень пар со временем может быть расширен и кроме валютных пар будет включать различные индексы, нефть, а также bitcoin. Для этого вам не потребуется обновлять сам индикатор.

Периодичность обновления

Индикатор настроения рынка по умолчанию обновляется один раз в час, однако при необходимости вы можете уменьшить этот интервал до 5 минут.

Также вы можете обновить данные вручную, нажав на “время” на панели индикатора.

Важно. Одновременный запуск большого количества копий индикатора с минимальным интервалом обновления может провоцировать зависание терминала мт4.

Настройки индикатора

Show Symbol.

• Current Symbol – валютная пара определяется автоматически.
• Defined Symbol – укажите необходимую валютную пару в следующем поле “Defined Symbol“.

Signal Ratio (1-49). Определяет границы для показателя соотношения позиций трейдеров, выходя за которые формируется сигнал. Если указано 40, то сигнал на покупку будет срабатывать при значении 40 и меньше, а при 60 и выше сработает сигнал на продажу.

Server Time Offset. Выбор часового пояса. По умолчанию определяется автоматически. Данный параметр влияет исключительно на надпись показывающую время последнего обновления, однако не влияет на саму частоту обновлений.

Color Scheme. Доступны две цветовые схемы: для белого и темного фона. По умолчанию определяется автоматически.

Indicator Position & Offset. С помощью этих настроек вы можете изменить угол расположения индикатора на графике, а также выставить отступы от этого угла.

Update Interval – частота, с которой индикатор будет запрашивать данные с сервера. Варьируется от 5 до 60 минут.

Загрузка и установка

FXSSI.Sentiment.Lite доступен к скачиванию бесплатно и работает без каких-либо ограничений.

Для загрузки индикатора нажмите на соответствующую кнопку вверху этой страницы.

Для установки необходимо поместить содержимое архива в папку с индикаторами вашего терминала.

Если вам требуется помощь в установке, воспользуйтесь универсальной инструкцией.

Что такое индикатор настроения рынка Форекс и как его использовать

Исследование простой статистики о работе международного валютного рынка покажет каждому интересующемуся, что объемы торгов на ней постоянно растут. В день на Форекс проворачивается далеко не один миллиард долларов, что формирует идеальные условия по заработку для огромного количества участников. Но, чтобы всегда оставаться с прибылью трейдер должен обладать определенными качествами и использовать эффективные методы анализа. Кроме традиционного технического и фундаментального подхода, первый из которых позволяет использовать в своих интересах закономерности хождения цены, в то время как второй дает возможность оценить общую экономическую ситуацию, оказывающую поддержку или давление на валюту, важно научиться использовать такого помощника, как индикатор настроения рынка Форекс.

Собственно, это не один какой-то инструмент, а целый класс. Главная идея создания подобных индикаторов заключается в том, что цена часто изменяет направление из-за психологии толпы. Поэтому крайне важно понимать, что же думает и чувствует основная масса игроков, так как это фактически позволяет предугадывать ценовое движение.

Принцип работы индикаторов настроения

Чтобы эффективно использовать тот или иной инструмент, необходимо понимать, как он устроен. Это позволит верно трактовать значения, уверенно оперируя ими в торговле, чтобы получить преимущество перед другими трейдерами. Индикатор настроения Форекс покажет, в частности, сколько трейдеров заняли позиции в одном из двух направлений по какому-то выбранному активу. Значение выводится в процентном соотношении, предоставляя валютному спекулянту наглядное отображение баланса сил между покупателями и продавцами. К примеру, по паре EUR/USD держат открытыми свои позиции 100000 человек. Из них 60 тыс. купили (Buy) пару, а оставшиеся 40 тыс. продали (Sell) ее. Соответственно, индикатор настроения учтет эти данные и покажет, что быки на Форекс присутствуют в числе 60%, а медведи – в 40%. То есть, баланс сил хоть и сдвинут в пользу покупателей, но сильного преобладания нет, а, значит, покупать или продавать в подобных условиях можно с вероятностью 50 на 50.

Но довольно часто число торговых операций, сделанных в одном направлении, начинает резко возрастать, создавая дисбаланс. Это, как правило, идеальная возможность для хорошего заработка. К примеру, пару EUR/USD покупает 90 тыс. трейдеров из 100. Соответственно, баланс сил сильно сдвинут в пользу покупателей и быки уверенно контролируют ситуацию. Но, поскольку рынок движется циклично, за сильным ростом следует как минимум весьма ощутимый откат. Поэтому, как только трейдер заметил дисбаланс, он может поступить двумя способами.

1. Первый из них состоит в том, чтобы примкнуть к сильному движению. Преимущество этого подхода состоит в том, что трейдер уже видит, кто двигает цену и куда, поэтому он верно прогнозирует направление для сделки. Недостаток, который практически полностью нивелирует преимущество, состоит в том, что трейдер не может обычно предсказать, как долго продлится движение.
2. Второй способ более разумный и безопасный. Он состоит в том, чтобы дождаться обновления максимумов после того, как индикатор настроений участников рынка покажет дисбаланс и использовать разворот для входа в позицию против тренда. Таким образом, трейдер в большинстве случаев имеет хорошую возможность поймать сильное движение в самом его начале и для этого ему просто не нужно быть с толпой.

Эффективная торговля по настроениям

Чтобы работать эффективно и оставаться с хорошей прибылью, нельзя индикатор настроения рынка Форекс использовать просто как генератор сигналов на вход в рынок. То есть, как только подобный инструмент станет показывать критические значения, необходимо начать отслеживать модели разворота, чтобы войти в рынок против тренда и воспользоваться противоположенным движением, которое уравновесит выявленный индикатором настроения импульс. Здесь важно учитывать, что цены не обязательно совершат резкий разворот и пойдут в обратную сторону. Иногда они довольно долгое время могут консолидироваться возле какого-то важного уровня, прежде чем двинуться дальше.

Кроме того, важно понимать специфику того или иного актива, что поможет получить ключ к психологии трейдеров и других участников рынка, работающих с ним. К примеру, по одним инструментам нужно присутствие 90% одной из сторон, чтобы совершить сильный разворот, а по другим активам история может показать, что им необходимо лишь достижение 75% значения. Соответственно, перед тем как применять на практике индикатор настроения Форекс, придется детально изучить финансовый инструмент и понаблюдать за его тенденциями.

Основные виды индикаторов настроения трейдеров

Для повышения эффективности своей торговли можно выбирать различные виды существующих индикаторов, которые помогут лучше разобраться в текущем соотношении сил на Форекс и определить настроения его участников. Перед тем как выбрать один из нижеописанных способов оценки текущей ситуации, стоит заметить, что сложно выбрать наилучший инструмент, так как каждый обладает своими преимуществами и недостатками. Поэтому следует адаптировать получаемые значения в соответствии со своей стратегией или даже использовать комбинацию индикаторов для изучения настроений участников рынка с целью получения максимально точного прогноза касательно дальнейшего движения цены.

Отчеты СОТ о позициях участников рынка

Очень полезную информацию о состоянии рынка и возможных перспективах того или иного актива дает CFTC. Под этой аббревиатурой скрывается Commodity Futures Trading Commission, что в переводе с английского обозначает Комиссию по биржевой торговле срочного рынка. Информация из этих публикуемых комиссией отчетов позволяет определить позиции трейдеров. Обнародование этих важных данных проходит каждую пятницу, но отображают они ситуацию по состоянию на прошлый вторник.

Таким образом, информация поступает для анализа с запозданием, но в умелых руках она позволяет сделать верные выводы и занять правильную позицию. Чтобы было легче воспринимать входящие данные, они отображаются в качестве значений для построения линейных графиков. На ниже представленном скриншоте можно видеть на графике движение фьючерсов по валютному инструменту EuroFx, а под ним отдельно отображается индикатор настроения рынка СОТ.

Расположенный под графиком цены индикатор содержит нулевую линию (синяя), позиции спекулянтов (зеленая) и инвесторов, которые хеджируют свои позиции (красная). При изучении этого инструмента нужно помнить, что крупные спекулянты, несмотря на силу больших денег, которые есть у них в руках, не будут долго удерживать плохие позиции. Поэтому, как только на одной из сторон скапливается большое число таких игроков, на рынке вскоре происходит смена тренда.

Где искать сигналы на вход

На рассматриваемом графике хорошо видно, что при увеличении контрактов на продажу, когда они достигают объема 200 000, рынок реагирует и разворачивается, вследствие чего можно видеть как минимум восходящую коррекцию. Но, интерпретируя графики, нужно быть осторожными, так как уровень 200000 может изменяться. Прогнозирование движения цены на основе данных о позициях трейдеров от СОТ напоминает индикаторы технического анализа, которые показывают перекупленность и перепроданность.

Кроме того, хорошим сигналом на вход в рынок станет переход, при котором большие игроки меняют свои позиции с длинных на короткие и наоборот. То есть, как только стало видно, что мани-мейкеры вышли из одной позиции и заняли другую, одновременно наращивая обороты, то можно смело открывать ордер в том же направлении. Основным недостатком является получение некоторого количества ложных сигналов, но все же перспективы использования торговли с применением анализа торгов ключевых фигур на рынке довольно велики.

Общее число размещенных ордеров

Подбирая индикатор настроения рынка Форекс на основе общего числа открытых позиций, нужно помнить, что работа происходит на децентрализованной площадке, поэтому получаемые значения имеют относительный, а вовсе не абсолютный характер, поскольку брокер не может ежесекундно объективно собирать и поставлять информацию об открытых и закрытых ордерах.

Такой подход замечательно оправдывает себя только на биржах при торговле фьючерсами, где общее число открытых позиций дает прекрасную возможность объективной оценки происходящего. Например, пара GBP/USD демонстрирует рост. В то же время на фоне увеличения стоимости фунта происходит наращивание числа новых позиций. Это надежный сигнал к тому, что тренд продлится, а, значит, можно входить в рынок в направлении существующей тенденции.

Эту информацию о торгуемых фьючерсах можно переносить на международный валютный рынок, где она выступит в роли индикатора настроения трейдеров. Лучше всего смотреть объемы фьючерсов по Чикагской товарной бирже (CME Group). Как только валютный фьючерс на ней начинает пользоваться повышенным спросом или происходит постепенное значительное наращивание объемов по нему, можно смело входить в рынок Форекс по соответствующему торговому инструменту. К примеру, валютный фьючерс на евро начал активно покупаться на CME Group, соответственно, трейдер на Форекс может смело покупать пару EUR/USD.

Аналитика по настроениям среди трейдеров от брокеров

Сейчас нетрудно найти подходящего брокера, который отображает в режиме реального времени соотношение сил по открытым позициям среди своих клиентов. Такой индикатор настроения Форекс позволяет в процентном соотношении отследить баланс сил между быками и медведями по каким-либо, как правило, только самым популярным, торговым инструментам.

Как уже говорилось выше, подобная информация носит несколько субъективный характер, поскольку брокер точно может сказать число открытых с его помощью ордеров. Весь рынок охватить практически нереально, поэтому при ориентировании на такую статистику всегда стоит помнить о погрешности, уровень которой оценить весьма сложно.

Основным преимуществом использования этих индикаторов настроения рынка Форекс является их доступность, так как сейчас практически каждый брокер предлагает такие диаграммы для анализа на своем официальном сайте. К тому же некоторые компании создают специальные виджеты, которые удобно держать под рукой, контролируя изменение баланса среди двух основных противоборствующих сторон на рынке. Несмотря на некую неточность, все же при критическом преобладании покупателей или продавцов, стоит проконтролировать появление разворотных моделей и воспользоваться моментом для входа в рынок против существовавшей в последнее время тенденции.

Ниже наведен скриншот банковского брокера Dukascopy из Швейцарии, который позволяет своим клиентам использовать анализ настроений трейдеров на Форекс для улучшения качества своей торговли. Выглядят подобные диаграммы популярных активов следующим образом.

Индикатор настроения рынка Форекс может выглядеть по-разному, получая данные из разных первоисточников. Однако, вне зависимости от этих различий, применение получаемых значений в совокупности с техническим и фундаментальным анализом дает прекрасную возможность составить точное представление о ситуации на Форекс. Использование индикаторов настроений участников рынка должно войти в привычку у каждого трейдера, поскольку анализ данных не отнимает много времени, а польза от него крайне высока.

Напоследок стоит напомнить, что рассматриваемые в рамках данной статьи индикаторы помогают в большинстве случаев, но не претендуют на гарантию результата, поэтому всегда стоит помнить о необходимости ограничения убытков. Создав такое прочное основание для своего депозита, можно смело входить в рынок, как только настроение одной из сторон трейдеров достигнет пиковых значений, в большинстве своем случаев предшествующих развороту.