Математические стратегии работы на форекс

Математическая стратегия Форекс

Если проанализировать все торговые стратегии, которые форекс-трейдеры используют для анализа рыночной ситуации, можно заметить, что все они подразделяются на три большие группы – фундаментальные , технические и математические . Однако если по существу первых двух категорий вопросов не возникает, то методики третьего класса заслуживают отдельного внимания.

Следует заметить, что аналитики и преподаватели очень часто отождествляют подобные методики со сложными регрессионными и статистическими исследованиями. Это сравнение не совсем корректно, поскольку эконометрические законы, так или иначе, помогают трейдеру распознавать преобладающий тренд, т.е. по косвенным признакам их можно отнести скорее к техническим системам.

Как работает математическая стратегия Форекс

В чём же смысл «математики» на валютном рынке, если мы говорим о решении простейших задач? Всё элементарно – упомянутые системы ориентированы на поиск оптимального лота, от которого можно строить сетку ордеров или усредняться, не завышая риски сверх допустимой величины.

Если кто-то из читателей впервые узнал про мартингейл, напомню – на Форекс данный приём чаще всего выражается в усреднении убыточной позиции новыми сделками, объём каждой из которых умножается на фиксированный коэффицент.

Используя подобную математическую тактику, можно достаточно долго держаться «на плаву», но, рано или поздно, счёт всё равно будет обнулён, поскольку агрессивное усреднение уязвимо на сильных трендах.

Несмотря на столь очевидные последствия, новички регулярно наступают на одни и те же грабли, надеясь, что рынок их пощадит. Не пощадит, тренды всегда начинаются стремительно и могут продолжаться очень долго, если кто-то не верит, можно привести в качестве примера ситуацию на паре GBPUSD.

Ещё один классический пример – обвал курса USDCHF в январе 2015 года.

Полагаю, нетрудно догадаться, сколько счетов в этот день было уничтожено мартингейлом, поэтому я настоятельно рекомендую отказаться от подобных стратегий.

Под данным термином следует понимать серию отложенных равновеликих стоповых ордеров, установленных через равный интервал. Чтобы стало понятно, о чём идёт речь, рекомендую прочитать обзор, посвящённый отложенным ордерам, на страницах которого я кратко рассмотрел особенности лимитных и стоповых приказов.

Правила математической форекс-стратегии

Итак, центральным звеном данной методики являются ордера типа buy-stop и sell-stop, но для их установки потребуется соблюсти несколько важных правил. С целью упростить описание системы, я разбил алгоритм действий на несколько этапов.

На первой стадии анализа необходимо оценить среднюю волатильность выбранного торгового актива (это может быть не только валютная пара, но и любой другой инструмент) за последний год. С этой задачей неплохо справляется ATR(12) на месячном таймфрейме.

На втором этапе построения математической стратегии для Форекс рассчитывается максимально допустимый объём ордера на тот случай, если цена «зацепит» одну отложку, развернётся и начнёт двигаться в противоположном направлении.

Предположим, что у трейдера открыт счёт на $1000, но он готов терпеть просадку по одному такому ордеру около 12%, т.е. предел риска будет равен 120 долларам. Учитывая тот факт, что среднемесячная волатильность за последний год равна 563 пунктам, предельный лот каждого ордера получается, равен 0,02 (один тик эквивалентен 20 центам, следовательно, 563 пункта = $112,6 – величина укладывается в заданные рамки).

На третьем этапе строится непосредственно «начальная» сетка. Я рекомендую использовать не более 5 ордеров каждого типа, т.е. сверху от текущей цены устанавливаем 5 отложек buy-stop, а в нижней области размечаем 5 приказов sell-stop.

Расстояние между “отложками” в рамках данной математической стратегии Форекс определяется путём деления средней волатильности (ATR(12)) на общее количество колен сетки. В нашем примере данная величина получается, равна 56 пунктам (563/10).

На четвёртом этапе (хотя его можно объединить с предыдущим, так как он носит исключительно технический характер) по каждому ордеру устанавливаем тейк-профит на уровень открытия следующего колена. Это необходимо делать для того, чтобы стратегия фиксировала плавающую прибыль, а отработанные участки графика вовремя «отсекались».

В принципе, на данной стадии подготовительная работа закончена, поэтому теперь остаётся лишь сопровождать сделки, т.е. устанавливать новые “отложки” взамен отработанных (например, если закрылось одно колено buy-stop, на уровень его открытия потребуется разместить sell-stop).

Кроме этого, время от времени придётся пересчитывать расстояние между ордерами и величину рабочего лота, так как волатильность постоянно меняется. С другой стороны, так как в рамках рассмотренной математической форекс-стратегии диапазон ценовых колебаний оценивается при помощи 12-месячного ATR, коррективы в торговый план можно вносить лишь раз в месяц.

Математические стратегии работы на форекс

Секретная Математическая Стратегия Форекс

Данную форекс стратегию вы не найдете ни на одном сайте о форекс. Система в действительности при рекомендованном риск менеджменте в 3-5% НИКОГДА не позволит вам потерять свои деньги! Кроме того на дистанции в месяц вы всегда будете в плюсе. Сложно в это поверить? Но это возможно, математика давно облегчила всем нам жизнь, и конечно она непосредственно создана помогать решать любые задачи, связанные с цифрами. А разве форекс не относится к работе с цифрами? Конечно же да! Итак, как же применять математику на форекс? Мы предлагаем вам универсальную математическую форекс стратегию, в которой несомненно придется разобраться и потратить свое время на предварительные опыты с демонстрационных счетов. К счастью, когда вы полностью разберетесь во всех тонкостях использования секретной форекс стратегии, вы навсегда забудете о стрессах и потере денег на своих счетах. Еженедельно вы будете снимать прибыль на свои кошельки и надеемся, будете с благодарностью вспоминать нас. Итак. к прочтению обязательно!

Смысл данной торговой стратегии сводится к простому выводу: ни один валютный инструмент не будет находиться в канале своей стандартной волатильности более 1-3 дней (максимум неделя). Если проще: даже продолжительный флет не будет находиться все время в пределах 30-40 пунктов выбранного нами ценового канала. Какое же преимущество это дает нам? Как вы смотрите на то, что ваша позиция всегда будет зарабатывать в любом направлении рыночного движения? Будет извлекать прибыль из любого рыночного движения выбранного вами валютного инструмента. Используя данную торговую технику, вы сможете увеличить доходность имеющейся у вас форекс стратегии в разы! Так как же использовать секретную математическую стратегию.

Для начала вам нужно понять, что риск менеджмент по данной стратегии должен быть не более 10% (лучше 5%) и второе: использовать методику управления ордерами необходимо только после того, как вы убедились в скором выходе рынка из консолидации. Не важно в какую сторону, главное, что рынок начнет движение. Мы принципиально не используем индикаторные стратегии, поэтому давайте рассмотрим пример использования данной математической методики с нашей точки зрения. Так как выбирать лучше валютные пары трендовые, то возьмём к примеру EUR/JPY, популярную кросс-пару, проходящую за день по 100-300 пунктов в среднем. На картинке вы выделили консолидацию, где крупный игрок явно что то затевал. Нам не нужно в данном случае выявлять куда он направлен, не нужно читать объёмы. Так как секретная форекс стратегия будет зарабатывать в любом направлении движения рынка. Средняя волатильность данной кросс пары составляет около 40-50 пунктов, соответственно это расстояние и является средним стоп лосс при любой методике торговли.

Однако, мы выставляем вместо стопов – отложенные ордера: buy stop и sell stop. Запомните формулу: 1+2 = 1+2 = 1. Мы к ней ещё вернемся. Теперь давайте рассмотрим выбранный нами пример поближе и расставим ордера. Допустим, что мы уверенно определили границы указанной консолидации (возможно, что даже в курсе того, что в скором времени выйдет важная новость). По этим границам +10 пунктов мы выставляем отложенные стоп ордера, для примера с объёмом в 1 торговый лот. Как мы видим на примере слева цена пробивает отложенный ордер sell stop. Что мы делаем теперь?

Так как 1 лот у нас направлен на понижение, соответственно ордер buy stop нам необходимо увеличить вдвое и сделать его объём 2 лота.

В результате, при возврате или развороте цены и пробитии ею отложенного ордера на покупку один из ордеров, объемом в 1 лот будет делать “-“, а вот второй с объемом в 2 лота, будет делать “+”. Что это нам дает? Правильно: все тот же 1 торговый лот.

Сумма ордеров в любом случае дала нам изначальный объем торгуемого лота. Что если цена опять вернется и у нас не получилось изначально определить, что тренд закончен?

Каждый раз по пробитию противоположного ордера, мы выставляем новый с объемом в 2 раза больше самого первого открытого ордера. То есть если первая сделка была объемом в 1 лот, соответственно все последующие должны быть объемом в 2 лота. Ведь в общей сумме ордеров у нас всегда будет зарабатывать 1 лот, мы не рискуем депозитом и не увеличиваем объёмы, так как в итоге зарабатывает именно тот самый. первичный лот.

Именно это и обозначает выше указанная формула: 1+2 = 1+2 = 1 и сколько вы не прибавляйте ордеров, зарабатывать все равно будет самый первый. Как и приносить временные убытки. Единственная опасность заключается только в количестве раз прохождений ценой границ выделенного нами канала. Так как убытки суммируются именно в канале цены. Однако, как мы говорили выше цена не стоит на месте, цена имеет свойство накапливать объемы и выходить из консолидации редкими и долгими движениями. Именно поэтому. соблюдение риска в 3-10% обеспечит вам стабильную и прибыльную доходность на рынке форекс на всю вашу трейдерскую жизнь. Желаем успехов!

Многие брокеры будут стараться “убить” беспроигрышную стратегию реквотами и неожиданными открытиями отложенных ордеров, даже в случаях, когда цены там и близко не было. Поэтому рекомендуем открывать торговый счет только у рекомендованных нашим проектом валютных брокеров.

Математическая стратегия форекс

Подобную стратегию вы вряд ли быстро сможете найти на просторах всемирной паутины. Риски в менеджменте на сегодняшний день составляют от 3% до 5%. При таких малых рисках данная методика будет препятствовать неоправданной потере ваших денег. При условии соблюдения дистанции сроком в месяц очень маловероятно уйти в минус. С первого взгляда подобное может показаться невозможным.

Данная стратегия Форекс в основе своей имеет математические расчеты, а математика уже давно стала неотъемлемым партнером при решении задач связанных с миром цифр. Что ж, давайте рассмотрим, как математические вычисления будут способствовать универсальной стратегии. Безусловно, предстоит потратить какое-то время на то, чтоб разобраться, как секретная система Форекс поможет навсегда забыть о неоправданной потере денежных средств.

Появится возможность еженедельно получать прибыль на свой электронный кошелек. Возможно, после прочтения данной статьи вы с улыбкой будете вспоминать о первом знакомстве с математическими секретами стратегии Форекс. Суть данной методики торговли заключается в простом выводе: в стандартной волатильности своего канала не одна валютная единица измерения не будет находиться дольше чем 1-3 дня (иногда, но редко, неделя). В районе тридцати-сорока пунктов избранного вами валютного канала даже длительный флет не сможет находиться постоянно. А что собственно нам это дает?

Как вы относитесь к тому, что выбранная вами позиция всегда может зарабатывать в любом из направлений рыночного движения? Применяя такую торговую технику, появляется возможность многократного увеличения доходности тактики Форекс в разы! Прежде всего необходимо понять, что риски менеджмента не должны превышать 10%.

Идеальным вариантом в математической стратегии являются риски в пределах 5%. Убедившись в выходе рынка из условий консолидации представляется возможным применять методику по управлению ордерами. Не имеет значения в какую сторону рынок начнет свое движение, главное, что это движение рано или поздно все равно начнется.

Воздержимся от применения индикаторных стратегий, а можем взглянуть на математические методики с точки зрения нашей статьи. Возьмём для примера кросс-пару EUR/JPY преодолевающую за день около ста-трехсот пунктов. Не имеют значения объемы и направления движения. Forex система станет приносить прибыль в любом из направлений движения рынка. В среднем волатильность этой кросс пары составляет порядка 40 — 50 пунктов, в результате это расстояние и становится средним стоп лоссом при разной методике торговли.

Стоит отметить, что необходимо вместо стопов выставлять отложенные ордера. Выучите закономерность: 1+2 равно 1+2 равно 1. О ней ещё поговорим чуть позже. Теперь обсудим выбранный нами пример поподробней и расставим ордера. Предположим, что уверенно определились границы в обозначенной консолидации (вполне возможно, что вы обладаете информацией, появившейся в скором времени значимой новости).

По этим критериям +десять пунктов необходимо выставить отложенные стоп ордера, в качестве примера с объёмом в один лот. И как стоит поступить дальше? Ввиду того, что у нас один лот в сторону понижения, это означает, что ордер buy-stop понадобится увеличить в два раза и установить его объём два лота. В итоге, после возврата, либо изменении цены отложенного ордера 1 из лотов на покупку объемом в 1 лот будет делать минус, а соответственно второй с объемом в два лота, будет делать плюс. А что собственно нам это дает?

Верно: тот самый торговый лот, что был первым. Сумма этих ордеров при любом обстоятельстве предоставила нам первоначальный объем торгового лота. Как поступить если не получится понять, что тренд изначально окончен из-за вновь вернувшейся цены? Пробивая противоположный ордер, мы всякий раз выставляем очередной объемом в два раза больше чем первый открытый ордер.

Получается что если самая первая сделка была объемом в один лот, то соответственно все последующие обязаны быть объемом в 2 лота. Во всех ордерах у нас постоянно будет зарабатывать один лот, не придется рисковать депозитом увеличивать объёмы, поэтому в итоге приносит доход именно тот наш первый лот.

Об этом и идет речь в выше указанной закономерности: 1+2 равно 1+2 равно 1 и как вы не прибавляйте ордера, приносить доход в любом случае будет первый лот. Впрочем, приносить временные убытки он будет тоже. В связи с тем, что убытки суммируются непосредственно в канале цены, появляется опасность количества прохождений границ в выделенном нами ценовом канале.

Впрочем, как уже говорилось ранее, цена не будет находиться на месте, она имеет свойство скапливать объемы и уходить от консолидации редкими и медленными движениями. Соблюдение рисков от 3% до 10% гарантирует стабильную прибыль на рынке Forex в течении всей вашей трейдерской жизни. Некоторые брокеры станут стремиться ликвидировать стратегию по реквотам, при чем даже в тех случаях, когда цены в общем-то там и близко не было. Желаем вам удачи и успехов!

Математические форекс стратегии

Основной особенностью математических методов является оттягивание момента расплаты с рынком во времени. По моим наблюдения могу сказать со ста процентной уверенность, рынок всегда забирает то, что отдал ранее, если ваш торговый интервал времени равен бесконечности. Мой личный опыт работы показал, что большинство тех, кто зарабатывает на форекс используют математические стратегии. Вы и сами можете в этом убедиться, если проанализируете мониторинги долгожителей в сервисах копирования. Длительность жизни таким системам обеспечивает их гибкость в вопросе управления капиталом и рисками. Рейтинги ПАММ счетов для анализа не рекомендую использовать, так как они принадлежат определенному брокеры и могут быть не объективными. Нет у меня доверия к брокерам.

Простым примером математической стратегии является классическое усреднение. В них используется расстановка по рынку консервативных объемов без каких-либо индикаторов. В основе такой системы лежит только рыночная цена или некоторая примитивная закономерность. Единственная цель такой работы сливать реже, чем удваивать депозит. Сразу вспоминается такой торговый робот, как «Илан». В нем использовалась некая периодически повторяющаяся простая закономерность. Именно по ней торговый советник и открывал позиции. В случае, если позиция не была закрыта по профиту, то к ней советник открывал следующий ордер на таком же сигнале. Риск в таком подходе определялся заданным значением. Проблема данного робота была в том, что риски и управленческий алгоритм не изменялся в случае изменения структуры рынка. Это примитивный алгоритм математических действий. Он не решал проблему изначального отрицательного математического ожидания в системе. Именно поэтому, в конечно итоге советник всегда давал больше убытка, чем прибыли

Следующим этапом эволюции становится подключение анализа средней дневной волатильности рынка и его амплитуды исторического движения. Данные дневной волатильности необходимы для определения расстояния на котором вы будете открывать дополнительный ордер. Добавочные ордера открываются в случае коррекции от основного движения. Так же данное расстояние поможет в определения значений, по которому будет закрываться прибыль, если рынок пойдет в вашу сторону. Амплитуда исторического движения валютной пары вам нужна для определения зон, откуда лучше торговать на покупку, а откуда на продажу. Рисуем на графике горизонтальные линии по максимуму и минимуму MN периода. Берем экстремумы за всю имеющуюся торговую историю. Делим данный диапазон на четыре равные части. На основе этих зон высчитывается ММ стратегии. Далее происходит дробление расчетного объема на части для повышения торговой динамики, чтоб не зависали надолго ордера в просадке. Зоны нужна для расстановки приоритета по направлению работы. Если мы находимся в середине диапазона, то объемы остаются первоначальными, как для покупки, так и для продажи. Если мы находимся в верхней части диапазона, то в приоритете продажи, так же и с покупками. Объемы увеличиваются и уменьшаются согласно приоритета по направлению.

Снова усложним процесс разработки математической стратегии. Следующим шагом будет определение в ней слабых мест. Под каждое слабое место разрабатывается элемент в целостной системе управления капиталом для защиты стратегии. Цель механизмов защиты, оттянуть момент наступления слива депозита на максимально длительный срок. До наступления этого момента мы должны получить прибыли гораздо больше, чем будущего убытка. Упор ставится на получение максимального количества пунктов. Логика простая, стратегия при прохождении рынка должна собирать больше пунктов в прибыль, чем пересиживать в просадках. Прибыль мы закрываем, а убыток проходим системой управления капиталом не фиксируя его. Важно понимать, что если вы ориентируетесь на большое количество пунктов, то объемы должны быть уменьшены соответствующим образом. В противном случае риски будут не оправданными.

Следующим шагом развития математической стратегии является минимизация расходной части. Так же мы поговорим о механизме определения точек входа и выхода. По минимизации расходов, в первую очередь необходимо найти хорошего брокера. Далее перейти работать в средне срок и долго срок. Для некоторых методов работы будет полезным переход на работу с таблицей, что лично я применяю для сокращения расходов по управлению капиталом с использованием инструмента локирования.

Что же касается точек входа и выхода в используемом алгоритме. Только циклический анализ кривой доходности баланса и средств в используемой стратегии поможет вам понять, где войти в рынок, а где выйти. Мы работаем на демо счету пока не появится расчетная просадка. Далее, с демо счета мы копируем все ордера на реальный счет и продолжаем работу уже на реальном счету. Торгуем до момента, пока демо счет не выйдет из просадки. После чего закрываем все ордера на реальном счету. Цикл считается завершенным.

При создании математической стратегии важно определиться с тем, что вы положите в её основу. Математическая стратегия должна опираться только на точные данные и факты. Никаких прогнозов, гаданий на кофейной гуще или звездах — только факты. В противном случае вы выстроите шаткую конструкцию, которая не даст вам никаких устойчивых результатов. Это могут быть числовые значения индикаторы, значения цен и так далее. Так можно применять временные значения. Например, действие делается только в момент закрытия свечи или по открытию новой. Использовать можно практически любые ориентиры, важно чтоб они были однозначны и имели числовые значения.

То, что я описал, это тот путь трансформации, который прошла моя стратегия. У меня процесс её формирования затянулся почти на 9 лет. Теперь я стабильно зарабатываю по данной стратегии, чего и вам желаю.

Математическая стратегия «Спецназ» – точно в цель!

Приветствуем подписчиков нашего Форекс портала! Не секрет, что существует две категории трейдеров, первые из которых пытаются заработать на Форекс путем проведения технического анализа, поиска ценовых паттернов и графических моделей, а вторые – ищут слабые места рынка, которые позволят им получать прибыль без специальных знаний. Сегодня мы поговорим именно об этой категории трейдеров. Зачем проводить сложный технический анализ, когда можно зайти в любой точке на графике и получить хорошую прибыль? Так появилась система Мартингейла, стратегии усреднения и сетки ордеров. Но все это уже уходит в прошлое. Появляются новые математические стратегии, основанные на поведении цены и статистике. Сейчас мы рассмотрим одну из таких стратегий, позволяющих зарабатывать независимо от направления цены.

Смотрите также наш независимый рейтинг брокеров.

Математическая стратегия «Спецназ»

Эта стратегия была разработана одним практикующим трейдером и выложена им на Форекс форуме. Мы не знаем, почему он назвал ее так необычно, но главное не в этом, а в том, что она реально работает. По заверениям ее создателя она приносит 70-80% прибыли в месяц. Внимание! В ней не используются стоп-лоссы, а просадка может быть весьма ощутимой, но благодаря высокой доходности на это можно закрыть глаза. Если торговля без стопов для вас неприемлема, то поищите другую торговую систему в нашем разделе Форекс стратегий. Итак, в чем суть математической стратегии «Спецназ»? В одно время открываются две сделки – на покупку и продажу. Тейк-профит для каждой из них выставляется на расстоянии 20 пунктов для четырехзнака (для пятизначных брокеров тейк-профит будет равен 200 пунктам), стоп-лосс не ставим. Как только сработает тейк-профит по одной из сделок, открываем еще одну позицию в том же направлении и с тем же тейк-профитом в 20 пунктов. Убыточную позицию не закрываем. И так делаем до конца дня. Утром следующего дня снова открываем два ордера по текущей цене – на покупку и продажу. При этом тейк-профит по убыточным позициям усредняем таким образом, чтобы при развороте рынка получить по каждой из них свои 20 пунктов прибыли. Для этого рассчитываем совокупный тейк-профит для убыточных позиций по следующей формуле:

(a + b + с) / h ± 20 пунктов,

где, a, b и c – цены открытия по убыточным сделкам;
h – количество убыточных сделок по одному направлению;
20 пунктов прибавляем для сделок Buy и отнимаем для сделок Sell.

Рассмотрим подробнее на примере. Допустим, в понедельник в 8 утра по Московскому времени вы открыли сделки на покупку и продажу по цене 1.3200. Через некоторое время сделка на Buy была закрыта по тейк-профиту 1.3220. Вы снова должны открыть сделку на покупку по цене 1.3220 с тейк-профитом 1.3240 и так далее до конца дня. То есть вы фиксируете прибыль через каждые 20 пунктов, при этом ваша заработанная прибыль компенсирует убытки по второй сделке на Sell. На следующий день также в 8 часов утра вы снова открываете две сделки на покупку и продажу по текущей цене, например, 1.3280. Для сделки на покупку вы выставляете стандартный тейк-профит 20 пунктов. А для двух имеющихся в наличии убыточных сделок на Sell вы выставляете усредненный тейк-профит, рассчитанный по формуле:

(1.3200 + 1.3280) / 2 – 0.002 = 1.3220.

Таким образом, для обеих убыточных позиций на продажу мы выставляем одинаковый тейк-профит, который позволит нам получить по 20 пунктов с каждой сделки. При этом для первой сделке будет зафиксирован убыток в размере 20 пунктов, а по второй сделке – прибыль 60 пунктов, что в итоге нам даст 40 пунктов прибыли за две сделки. Если этого не произойдет во вторник, то в среду мы снова открываем две новых сделки на покупку и продажу по текущей цене и пересчитываем тейк-профит уже для трех убыточных сделок. Суть данной стратегии состоит в том, что мы постоянно фиксируем прибыль по тем сделкам, которые идут в нашем направлении, а тейк-профит по убыточным сделкам каждый день подтягивается вслед за ценой, поэтому достаточно небольшого отката, чтобы просадка превратилась в прибыль.

Рассмотрим еще один реальный пример со скриншотом, которым поделился автор математической стратегии «Спецназ»:

Как мы видим на скриншоте (кстати, это реальный счет автора стратегии), в течение 10 дней было открыто 10 сделок на продажу, по сделке на каждый день. Если посчитать по нашей формуле, то мы получим следующий тейк-профит:

(1.0460 + 1.0600 + 1.0611 + 1.0645 + 1.0697 + 1.0678 + 1.0739 + 1.0752 + 1.0727 + 1.0757) / 10 – 0.002 = 1.0646.

Если вы посмотрите на колонку T / P, то увидите, что все 10 сделок на продажу имеют общий тейк-профит 1.0646. На следующем скриншоте видно, как отрабатываются сделки математической стратегии Форекс «Спецназ».

Особенности стратегии «Спецназ»

• Стратегия оптимизирована под валютную пару EURUSD;
• Таймфрейм не имеет значения, но удобнее торговать на H1;
• Время начала торговли 08.00 по Московскому времени (плюс / минус час);
• Время окончания торговли – конец Американской торговой сессии;
• Риск на каждую сделку не должен превышать 1% от депозита;
• Рекомендуемый объем лота – 0.01 на 1000$ (если у вас нет такой суммы, то можете открыть центовый счет );
• В стратегии не предусмотрено увеличение объема сделок;
• Во время выхода важных новостей (Non-Farm, изменения процентных ставок ФРС и ЕЦБ, пресс-конференции ФРС и ЕЦБ, выступления Йеллен и Драги, а также другие значимые экономические события) необходимо отменять тейк-профиты по меньшему количеству ордеров. Например, у вас открыто две сделки на Buy и восемь сделок на Sell, необходимо отменить только тейк-профиты по сделкам на покупку. Делается это для того, чтобы не произошел сильный разрыв между сделками на покупку и продажу. Через 30 минут после выхода новости можно активировать тейк-профиты или фиксировать имеющуюся прибыль и открывать новые сделки.

Советник по стратегии «Спецназ»

Трейдерами, торгующими по данной стратегии, был написан советник, который вы сможете скачать в конце обзора. Обращаем ваше внимание, что данный советник может быть еще достаточно сыроват, поэтому протестируйте его сначала на демо-счете. Сам автор стратегии торгует по ней вручную.

Выводы

Таким образом, математическая Форекс стратегия «Спецназ» позволяет брать прибыль независимо от направления цены. Главный ее недостаток заключается в том, что на безоткатных движениях может быть довольно большая просадка, но это встречается крайне редко. С другой стороны, высокая доходность 70-80% в месяц делает эту стратегию очень прибыльной, и можно достаточно быстро отбить первоначальные вложения. В любом случае протестируйте стратегию сначала на демо-счете, прежде чем переходить на реал. Прибыльной вам торговли!