Содержание
Торговая стратегия Ларри Вильямса.
Ларри Вильямс пожалуй одна из самых громких личностей мирового трейдинга. Одни говорят, что Ларри Вильямс самый успешный трейдер современности, другие его называют мошенником. Кем же он на самом деле является наверно решать каждому самостоятельно.
Коротко о Ларри Вильямсе
Родился Ларри Вильямс в 1942 году в небольшом городе Майлс Сити (Штат Монтана, США). В 1964 году окончил Орегонский университет, получив специальность журналиста. Ларри основывает собственную небольшую газету Oregon Report, в которой освещал политические и экономические события. Именно работа в газете и стала стартом будущего финансиста. В 1966 году Вильямс получает свидетельство практикующего консультанта и приступает к фондовой торговле.
В начале своей карьеры Ларри Вильямс специализировался только на акциях, что не принесло ему успехов. Затем трейдер переключается на срочный рынок и к началу 1970 –х стал миллионером.
В 1987 году Ларри Вильямс принимает участие в Мировом чемпионате по Фьючерсам Robbins World Cup, организованный известной инвестиционной компанией Robbins Trading Company. Условия для победы были очень простыми – показать максимальную прибыль за год при первоначальных инвестициях в 10 000$. Ларри Вильямс делает невозможное и показывает прибыльность 11 376%, а его активы вырастают до двух миллионов долларов. Этот рекорд так и остаётся не побит.
Чёрная полоса у Ларри Вильямса
Пока Ларри Вильямс делает себе состояние, известный трейдер Уильям Галлахер, торгуя по системе Вильямса теряет 6 миллионов долларов и получает штраф от комиссии по торговле товарными Фьючерсами. В 1988 году Ларри вновь участвует в конкурсе Robbins World Cup, и терпит поражение теряя более половины своего капитала. Причины этой неудачи до сих пор не известны. С 1990 – 2001 год Ларри Вильямс отходит от торговли и занимается написанием книг, которые становятся бестселлерами среди трейдеров и инвесторов со всего мира.
Папу нужно защищать!
На защиту имени Отца становится дочь Ларри – Мишель Вильямс, добившая неплохих успехов в киноиндустрии и номинированная на Оскар за участие в фильме «Горбатая Гора». Мишель в 2006 году участвует в том же Мировом чемпионате Robbins World Cup и одерживает победу! Конечно, её результаты были скромнее чем у отца, но прибыль 1100% считается третьей в истории. Затем и сам Ларри Вильямс принимает участие в чемпионате в 2007 году и второй раз берёт первое место, показав прибыль 2000%.
Как предпочитает торговать Ларри Вильямс.
В своей торговле Ларри Вильямс предпочитает среднесрочные и долгосрочные таймфреймы. Он дожидается устойчивого тренда на одном из торговых инструментов, а затем уже ищет точку входа. Что касается внутридневной торговли, то на одном из интервью, он ясно дал понять, что такая торговля требует максимального напряжения в течении всего дня и работа идёт на износ, а полученная прибыль не компенсирует моральных затрат. По мнению Ларри Вильямса, только долгосрочная торговля может быть результативной и при этом стоит реагировать только на сильные сигналы.
Индикатор процентного диапазона Вильямса – Williams %R.
Ларри Вильямс так же известен своим индикатором Williams %R. Это технический индикатор Ларри Вильямса, который показывает реальную ситуацию на рынке, кто сильнее в данный момент – быки или медведи. По сути это осциллятор который показывает зоны перекупленности и перепроданности. Используется в качестве фильтра в сочетании с другими трендовыми инструментами. Например, если тренд восходящий, то необходимо дождаться когда кривая индикатора окажется в зоне перепроданности. Самый оптимальный период индикатора является число 14, которое идеально подходит для часовый, дневных, недельных и месячных графиков. При уменьшении периода увеличивается количество ложных сигналов, при увеличении периода снижается количество сигналов, но их качество становится выше.
Паттерны от Ларри Вильямса
Предельные точки колебаний
Этот паттерн складывается из трёх баров, где центральный бар указывает минимальное или максимальное значение.
При появлении сигнала, Вильямс советует ставить Stop приказ отступив пару пунктов от максимума или минимума центрального бара.
Ударные дни
Ударные дни – это дни с высокой волатильностью (день крупного рывка).
Для покупок необходим сильный рывок вверх, после чего на максимуме «Ударного Бара» устанавливается ордер Buy stop.
Для продаж необходим сильный рывок вниз, после чего на минимуме «Ударного Бара» устанавливается ордер Sell stop.
Ловушка Специалиста
Ловушка специалиста появляется когда происходит пробитие сильных уровней (как правило формируется фигура «Пин Бар». Что происходит? – молодые трейдеры закупаются в области экстремально расположенного закрытия. Более опытные торговцы просто «отгрузили» им свои запасы, после чего цена развернулась.
Ловушка специалистов для покупки возникает на нисходящем тренде. Цена снижается 5-10 сессий подряд, а потом следует «Голое» закрытие ниже локального минимума. Покупка совершается на пробитие максимума такого бара. Стоп приказ устанавливается чуть ниже Ловушки специалистов.
Ловушка специалистов для продажи возникает на восходящем тренде. Цена растёт 5-10 дней подряд, после чего мы видим «Голое» закрытие выше локального максимума. Продажа совершается на пробитии минимума такого бара. Стоп приказ устанавливается чуть выше Ловушки специалистов.
Управление деньгами от Ларри Вильямса
1. Управление деньгами должно начинаться до того, как вы войдёте в торговлю. Вы должны знать, сколько сделок Вы можете торговать, и какой суммой Вы можете рисковать на каждую.
2. Никогда не вкладывайте более 30% своего капитала, если вы опытный и 20% – если вы новичёк.
3. Не торгуйте более шести рынков одновременно.
4. Когда Вы чувствуете абсолютную уверенность в том, что не можете проиграть, это время самого большого риска потерять всё.
5. Вы должны рисковать не более чем 5% от своего капитала на одну сделку, НЕ зависимо от Вашего опыта.
Вывод:
Как мы видим – торговая стратегия от Ларри Вильямса требует от трейдера внимания и опыта и так же мы знаем, что торговая стратегия подходит не каждому. При грамотном использовании торговых паттернов от Ларри Вильямса можно получить хорошую прибыль!
С Уважением, Евгений Богураев
Паттерны Ларри Вильямса – графические модели знаменитого трейдера
В трейдинге достаточно сложно найти преподавателя или автора тематических книг, который не просто делится теорией, но и доказывают свою профпригодность реальными сделками. К счастью, нашему поколению повезло, поскольку под все эти требования подходит уже не молодой, но бойкий спекулянт, Ларри Вильямс. Сегодня мы рассмотрим некоторые его паттерны.
Вообще, все свои системные сигналы и паттерны Ларри Вильямс подробно описал в книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», поэтому лучше сразу ознакомиться с первоисточником. Я сделаю акцент лишь на самые распространённые фигуры, которые чаще прочих встречаются на графиках.
Паттерн Ларри Вильямса Бриллиант
И первый паттерн называется « Бриллиант ». Его не стоит путать с одноименной технической фигурой, которая может содержать несколько десятков свечей. В отличие от неё, «алмаз» Вильямса всегда состоит из трёх баров, не более.
Для него характерны следующие особенности:
- Центральный бар имеет небольшое тело;
- Тени этого центрального бара находятся выше/ниже соседних максимумов/минимумов соответственно.
Формально, этот паттерн Ларри Вильямса универсален, т.е. сделки можно заключать как на пробой локального максимума, так и после обновления минимума бриллианта.
Мои наблюдения показывают, что такой подход работает во флете, когда после беспорядочной серии баров формируется описанная модель, но если она появилась на предполагаемой вершине тренда, работать желательно строго в контртрендовом направлении.
Паттерн прорыва вверх/вниз
Следующая фигура известна под названием « прорыв вверх/вниз ». Да, старина Ларри не отличается красноречием, поэтому никаких специальных терминов для неё он не придумал.
Кто уже давно наблюдает за рынками, тот сразу вспомнит из своей практики похожие ситуации. В чём суть – сначала формируется серия похожих однонаправленных свечей, последняя из которых обновляет локальный экстремум тенью.
Затем происходит мощный контртрендовый импульс, с которого начинается новое движение. Паттерн Ларри Вильямса как раз и используется для того, чтобы поймать эту тенденцию.
Ударный день от Ларри Вильямса
Не менее интересна и модель « Ударный день », которую многие трейдеры почему-то рассматривают как разворотную. На самом деле, это ошибка, и сейчас мы подробно разберём, почему. Выглядит она следующим образом.
Под ударным днём понимается вторая свеча, у которой широкий диапазон и длинная тень. В принципе, я понимаю, почему новички считают её разворотной, ведь здесь прослеживается явное сходство с пин-баром.
Напомню, пин-бар показывает смещение рыночного баланса, так, например, на представленном выше графике покупатели полностью выкупили всё предложение, на что и указала длинная нижняя тень.
Ларри Вильямс предлагает действовать иначе, а именно, он считает, что сделку нужно открывать лишь после того, как цена обновит ключевой экстремум «Ударного дня». Например, если получилась длинная нижняя тень, мы будем продавать актив в момент пробоя её Low.
Иначе говоря, паттерн Ларри Вильямса используется для заключения трендовых сделок. И это, на самом деле, логично, ведь в момент пробоя сигнального экстремума на рынке происходит следующее:
- Массово срабатывают стоп-лоссы мелких трейдеров (так называемой «толпы»), которые надеялись поймать разворот;
- Поскольку важный уровень был пробит, к торгам подключаются крупные игроки.
Даже если не акцентировать внимание на самом «ударном дне» и проанализировать, как ведёт себя цена после появления бара с длинной тенью, сразу станет понятно, что на современном рынке цена разворачивается не более чем в 50% случаев. В общем, играть против тренда крайне рискованно, поэтому модель, предложенная Ларри, вполне уместна.
Формация Упс от Ларри Вильямса
И ещё один интересный паттерн Ларри Вильямса, который не имеет аналогов в классическом свечном анализе и Price Action, называется « Упс » (Oops), мол, ой-ой, смотрите, что случилось.
Эта разворотная модель состоит из двух баров и позволяет ловить развороты рынка с маленьким стоп-лоссом. Первая свеча всегда направлена в сторону пока ещё актуальной тенденции, например, если цена росла, то она должна быть бычьей.
А вот второй бар обязательно должен противоречить тренду, при этом паттерн Ларри Вильямса считается полноценным лишь в том случае, если эта разворотная свеча открылась с гепом в сторону старой тенденции.
К сожалению, на Форекс фигура «Упс» формируется крайне редко, так как гепы здесь случаются только после выходных дней, а вот на акциях (или CFD) они в порядке вещей. И забыл сказать про «стоп» – он ставится за High/Low второй свечи паттерна (т.е. за локальный экстремум).
Напоследок хочу заметить, что все рассмотренные сегодня фигуры не являются готовой системой, ведь даже сам Ларри Вильямс их комбинирует с популярными индикаторами (например, экспоненциальной МА и RSI) и сезонными циклами. По этой причине ещё раз советую прочитать книгу «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», где автор подробно излагает своё видение.
Торговая стратегия Ларри Вильямса
Содержание
Стратегия Ларри Вильямса, миллиардера, одного из успешных мировых трейдеров и авторитетного консультанта давно стала символом прибыльной технической торговли. Учет психологии рынка и авторские идеи и сегодня позволяют зарабатывать практически на любом рынке. Интересно то, что сам автор, как трейдер, до сих пор успешно торгует по своей безубыточной методике, которая практически не отличается от изложенной в его знаменитой книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Стимулом для разработки стратегии Ларри Вильямса для Форекс явилось существование двух абсолютно противоположных теоретических взгляда на рынок.
В первом варианте считается, что движение цен является абсолютно случайным и прошлое поведение цены никак не влияет на ее будущее. Тогда для построения ценовых прогнозов нет смысла применять анализ исторических данных.
Вторая концепция, сторонником которой является Ларри Вильямс, рассчитывает, что ценовое прошлое практически однозначно определяет ее дальнейшее развитие. И наглядным примером тому является персональный успех Вильямса и авторитет его торговых разработок.
Диапазон цены в стратегии Ларри Вильямса
Для изложения своей теории Ларри Вильямс ввел несколько технических понятий, первым из которых является «ценовой диапазон». На протяжении почти 16 лет он сам лично искал устойчивые закономерности во временных ценовых циклах, но явного успеха не добился. Тем не менее, удалось обнаружить стабильные зависимости, на основе которых удается строить удачные торговые стратегии, рассчитывая на эффект повторения этих схем. Эти ценовые участки Вильямс считал «естественными циклами изменения цены».
В техническом анализе считается, что цена всегда доходит из точки А в точку В по плохо прогнозируемой траектории с текущими различными откатами и периодами флета. Рост амплитуды рынка всегда происходит от малых периодов к большим, а затухание – от больших к малым. Все канальные стратегии, работающие на пробой/отбой от границ, используют эти ценовые «передышки».
По мнению Ларри Вильямса, с рынком нельзя бороться – если по техническим расчетам вы ожидаете движение вверх, но цена все-таки падает, то это означает именно ошибку в расчетах и текущую торговую тактику нужно корректировать.
Истинный тренд в торговой стратегии Вильямса
Это ситуация, когда точки закрытия предыдущего дня смещаются в ценовой диапазон будущего дня. То есть, пока на рынке будут появляться новые покупатели, он не сможет правильно сформировать Вершину, пока имеется приток новых продавцов – не сформируется «надежное» Дно.
По Ларри Вильямсу для формирования устойчивого (истинного) тренда цена закрытия обязана показать прямую зависимость от текущего направления – к Вершине или ко Дну.
Ударный день в стратегии Ларри Вильямса на Форекс
Стратегия Ларри Вильямса forex считает, что истинный тренд продолжается до точки «пробоя» (или экспансии) ценовой волатильности в обратном направлении. В этот момент, по мнению автора, формируется (закрывается) торговый день, именуемый «ударным» (или разворотным), означающий истинную смену рыночного направления. Именно в этот торговый день, все возможные факторы (даже новости), будут заставлять основную массу трейдеров идти в направлении разворота и сопротивляться этой силе (как обычно делают новички) нельзя ни в коем случае.
Для идентификации таких прорывов есть много способов. Торговая стратегия Вильямса их определяет по наличию пробоя моментума и пробоя волатильности, то есть по классике – выход стандартного осциллятора (например, RSI) за базовый уровень 50. По Вильямсу именно в этой равновесной зоне и находится «истинная» цена актива.
По аналогии с играми с двойным исходом («орел-решка») эти ценовые зоны называют «игровыми» – именно в них и происходят рыночные события, которые трудно объяснить разумными факторами. Формируются неустойчивые и противоречивые графические фигуры, отрабатываются рыночные слухи, и те, кто в это время пытается торговать обязательно получают убыток.
Именно в «игровых» зонах зарождается истинный тренд и после выхода и этих хон цена приобретает направленное движение в одну из зон перепроданности/перекупленности до момента очередного пробоя волатильности. До этой точки Вильямс рекомендует быть вне рынка.
Торговля в ударный день
Посмотрим, что происходит на рынке перед пробоем волатильности и как действовать, если расчет на пробой не оправдался. Ситуация «ударный день» выглядит примерно так:
«Ударный день» для покупки. Закрытие текущего торгового дня за min-мом предыдущего. Когда цена на следующий день развернулась вверх и доходит до вчерашнего max-ма, то ситуация действительно развернулась, в этой точке и будем открывать BUY.
«Ударный день» для продаж. Нужно после «ударного дня» иметь закрытие выше max-ма прошлого дня, возможен «ложный» пробой, потом разворот и движение вниз.
Психологически эта модель «отрицания» соответствует свечным моделям поглощения: если рынок не способен делать то, что следует по торговой логике, то существует возможность быстрого противоположного движения.
Ловушка специалистов
Этот рыночный механизм означает ложный пробой предыдущего max-ма трендового дня, потом разворот (или сильная коррекция, или – перемена направления). Считается, что в такие моменты рынком движет рыночная толпа (как коллективное сознание) и трейдеры втягиваются в торги в самый невыгодный для них момент.
«Ловушка продаж»: растущий тренд 5-10 дней, потом – пробой вверх, закрытие выше max-ма диапазона. Фактический min-мум дня прорыва это первая критическая точка, если ее пробьют вниз в течении следующих 1-3 дней, то, скорее всего, пробой «ложный». Это означает «эмоциональные» покупки мелких трейдеров, за счет этого маркет-мейкеры «освобождают» свои торговые ресурсы. Потом крупные игроки начинают активно торговать в нужном для них направлении в данном случае – вниз. Любители волнового анализа называют это движение «пятой» волной.
«Ловушка покупок»: нисходящий медвежий тренд 5-10 дней, пробой вниз (закрытие ниже min-ма), то есть снятие стопов от ордеров покупки. Внешне это выглядит как желание двигаться дальше вниз. Потом рынок находит фактор для «улучшения ситуация» (обычно – статистику или любой иной «фундамент») и делает спекулятивный разворот в рост. Нервные мелкие покупатели, только что получившие убыток на этой «ловушке», будут стремиться отыграться и активно поддержат это новое движение.
Выводы и рекомендации
Торговая стратегия Вильямса активно совмещается со многими популярными методиками и эффективно учитывает психологию рыночной толпы. Тот факт, что большинство трейдеров опаздывают со входом в трендовое движение, Ларри Вильямс считает результатом слишком долгого наблюдения и слишком сложного анализа рынка. Торговая логика успешного трейдера помогает работать именно на волатильных рынках и ее применение в любой торговой системе позволяет значительно увеличить шансы на прибыль.
Larry Williams Урок 3
Моя торговая стратегия… как она работает
Без проверенной торговой стратегии вы всегда бегаете за своим хвостом… повторяющимися циклами, как 90% трейдеров. Они теряют деньги, потому что у них нет плана. Мои ученики этого не делают, потому что у нас есть четкая стратегия. Вот она…
Сегодняшний урок очень прост, но критически важен. Когда я встречаюсь с трейдерами, и спрашиваю их, в чем их стратегия, они обычно теряются. Их стратегия, они мне говорят, покупать дно и продавать вершину. Но у них нет подхода или стратегического плана, что бы это сделать. Они просто хотят купить без понимания рынков в более широком смысле… при шорте, они торгуют на честном слове и на одном крыле (on a wing and a prayer).
Наша торговая стратегия достаточно проста для изложения:
А) прежде всего мы смотрим на рынок, готовый к движению
Б) затем мы ищем входной сигнал в этот рынок
В) и наконец, мы ищем выходной сигнал, который может быть
а) стопом
б) следящим стопом
в) тейк профитом
Рассмотрим эту дорожную карту для торговли, как мы уже определили, по нашим критериям.
РЫНОК, ГОТОВЫЙ К ДВИЖЕНИЮ
Первый шаг – найти рынок, который мы полагаем, имеет высокую вероятность к началу роста или падения. Вы уже изучили, как мы можем использовать СОТ отчет и мой СОТ индекс для нахождения таких возможностей. В ближайшем уроке я покажу вам другой индикатор, который я использую, чтобы разнюхать удивительные торговые возможности. Индикаторы могут иметь огромное значение… они фокусируют наше внимание на нескольких отобранных рынках, которые имеют высокую вероятность успеха.
ВХОДЫ
Конечно же, недостаточно просто иметь рынок, который вот-вот начнет движение. Нам по-прежнему необходимо знать, где входить. В моем курсе я обучаю пяти различным техникам входа. В ближайшем уроке из этой серии, я собираюсь показать вам одну из моих механических стратегий входа, вы наверняка хотите следить за следующими уроками, что бы это увидеть.
Проблема, которая есть у большинства трейдеров, состоит в том, что они просто пони, знающие один трюк (one trick ponies). У них есть одна, и только одна входная техника. В действительности, рыночные вершины и донышки (развороты тренда) имеют самые разнообразные формы. Именно поэтому я учу более чем одной стратегии входа. Если бы рыночные вершины и впадины формировались каждый раз одинаково, то это бы был простой бизнес. Вершины и впадины, в общем и целом имеют некоторые схожие черты, но они не одинаковые. Так что нам надо несколько подходов, чтобы ловить развороты.
Выходы
Все веселье начинается, когда мы в сделке! В конечном счете, произойдет один из двух вариантов, мы получим убыток, или заберем прибыль. Звучит просто, но поверьте мне, это не так. Я покажу вам одну из моих техник выхода в этой серии бесплатных уроков. Сейчас же, давайте просто подумаем о стратегии и способах, которыми мы можем выйти из сделки.
Прежде всего, как только я в позиции, я ставлю стоп приказ, что бы ограничить свои потери. Давайте скажем, что я покупаю. Так что мой стоп ниже рынка, не слишком далеко… я не хочу иметь огромную потерю, но и не очень близко, т.к. есть высокая вероятность, что рынок случайно меня остопит. Я считаю, что должна быть точная цена, на которой должен стоять стоп приказ, остальному я обучаю на своих курсах.
Постановкой защитного стоп приказа, я ограничиваю свои убытки. Я могу потерять только определенную величину. Вся сложность начинается, когда рынок начинает ралли, и я удивляюсь… где я должен выходить?
Моя стратегия состоит в том, что бы иметь следящий стоп, где-то ниже рынка, что бы позволить рынку расти, надеюсь долго. Как вы уже выучили, я хочу иметь небольшую позицию и ловить большие движения. Самый лучший способ поймать большое движение, это дать рынку пространство торговаться вниз и вверх. Что нам здесь нужно, так это что-то, что скажет, что рынок отклонился слишком сильно, я лучше выйду; т.к. тренд возможно закончился. Я должен зафиксировать прибыль.
Моя последняя техника выхода – продавать на заданном целевом уровне. Я не определяю свои цели, как это делают другие люди; многие из них просто берут определенный процент от дневного диапазона или смотрят на числа Фибоначчи. Это вещи, которые я изучил… но… не нашел в них много пользы. Я использую свой «Target Shooter» чтобы фиксировать прибыль (техника, которую я использую с 1966). Она имеет замечательный послужной список, и выводит меня из сделки очень близко к рыночной вершине или впадине. Она не идеальна, но она делает замечательную работу по выходу до того, как рынок развернется. Она основана на последних ценовых колебаниях, и определяет, куда наиболее вероятно пойдут цены; Я выхожу по этой цене.
График ниже – наглядный пример сделки, которую мы и наши последователи получили в апреле 2011. Как вы видите, этот рынок был готов для ралли, т.к. хеджеры были покупателями. Вход пришел от многих техник, но вы можете видеть, что один из них мог быть, когда красная линия была пересечена. Стоп был размещен под донышком восходящего дня, а затем я начал двигать стоп вверх, за ценой, прямо там, где вы видите красную линию, которая и есть мой следящий стоп.
Цель, смотрите на зеленый индикатор, стояла там, где прибыль была бы взята до срабатывания следящего стопа.
Что вы должны отметить, так это:
1) У нас был наш вход
2) Затем защитный стоп приказ
3) Следящий стоп
4) И цель
Все эти техники – механические… вы можете их видеть прямо на графике. Здесь нет толкований, где они. Любая пара учеников Лари Вильямса определит точно такие же ценовые значения.
Ну что, вот моя стратегия; Я нахожу рынок готовый к движению. Затем я ищу точку разворота тренда, на которой я и вхожу в позицию. Затем я ставлю мой стоп приказ для защиты и начинаю использовать следящий стоп, пока сижу и надеюсь, что цена дойдет до моей цели.
Это означает, что я знаю… каждую секунду сделки… что надо делать. Здесь нет неразберихи. У меня есть мой стоп. Есть мой следящий стоп. И есть моя цель. Я знаю, где входить. Возможно, я не прав (это случается), но я точно знаю, что делаю… я никогда не торгую вслепую. Никто из моих учеников не торгует вслепую.
Стратегия Ларри Вильямса
Как и любой знаменитый трейдер Ларри Вильямс написал очень интересную книгу о его подходе к финансовым рынкам, раскрыл некоторые тайны своей торговой стратегии и показал всему миру, что простая торговая стратегия в придачу с грамотным управлением капитала могут принести просто невообразимую прибыль.
Многие относится с недоверием к учебникам по трейдингу, поскольку все чаще именно писатели пишут книги, но не реально практикующие трейдеры.
Поэтому мы все чаще видим многостраничные издания различных авторов, однако за тонной ненужной информации не видим самого главного, а именно действительно рабочего инструмента, благодаря которому мы сможем зарабатывать на бирже.
Ларри Вильямс, в отличие от его знаменитых коллег не многословный человек, поэтому он с легкостью вместил все свои знания и наработки всего лишь в одну книгу, причем спустя года не вышло ни одного нового издания, что говорит о приверженности своим взглядам и системе по сегодняшний день.
Ларри считается королем фьючерсных рынков, поэтому его торговая стратегия применяется автором в основном на фьючерсах. Однако в своей книге автор с уверенностью говорит, что его принципы работают на любом типе активов, поскольку в основе его стратегии лежит технический анализ и закономерности движения графика цены, которые он выделил сам лично. Итак, а теперь перейдем от слов к делу и рассмотрим торговую стратегию, которую использует данный трейдер.
Основные моменты стратегии Ларри Вильямса.
Сигналы, которые формирует стратегия Ларри Вильямса, основываются на анализе баров, поэтому позаботьтесь о том, что бы ваш график выглядел не в виде японских свечей, а в виде баров. Это можно легко сделать сменив тип графика в верхней панели МТ4 или МТ5. Итак, первая комбинация с баров называется «Предельные точки колебаний».
Эта формация состоит из трех баров, которые формируют своего рода локальный максимум или минимум. Для того что бы выделить эту формацию для сигналов на покупку, минимум центрального бара должен быть ниже левого и правого.
За основу берется бар, минимум которого больше за предыдущий, и если появляется следующий бар, минимум которого также меньше среднего то мы входим в позицию на покупку по его закрытию. На продажу сигнал появляется точно по такому принципу, однако средний бар должен формировать максимум, а два соседних бара формируют максимумы ниже среднего. Для лучшего понимания, предлагаю посмотреть картинку ниже.
Ларри Вильямс утверждает, что сигналы могут возникать против основной тенденции, поэтому необходимо четко понимать какой на рынке тренд, дабы отсечь ложные сигналы. Для этого автор предлагает ориентироваться на скользящие средние или иные трендовые инструменты.
При сигнале на покупку автор рекомендует ставить стоп приказ, отступив несколько пунктов от минимума среднего бара, а для продажи от максимума среднего бара. Пример сигнала на вход в позицию смотрим на картинке ниже:
Вторая комбинация из баров, которую выделил для своей торговли Ларри Вильямс, называется «Внутренний и внешний День». Внутренний день состоит из двух баров, причем первый бар берется, как точка отсчета, а второй должен находиться внутри его, а именного его минимум и максимум должны быть меньше чем у предыдущего бара.
Как определить в какую сторону необходимо открывать сделку?
Для этого смотрим на второй бар, и если его цена закрытия выше цены открытия то входим на покупку, а если цена закрытия ниже цены открытия входим на продажу. Рекомендую ознакомиться с картиной ниже, что бы понять суть комбинации:
Работая с этим сигналом, при входе в позицию на покупку ограничиваем риски у минимума первого бара, а при входе на продажу стоп устанавливаем у максимума предыдущего бара. Пример появления сигнала и его отработка на реальном графике смотрим на картинке ниже:
«Внешний День» формируется с точностью да наоборот относительно «Внутреннего Дня». Эта комбинация так же состоит из двух баров, причем цена минимум и максимум второго бара должны быть больше первого, при этом первый бар находится внутри второго. Эта комбинация не указывает, куда точно входить в позицию, а является сигналом к развороту тренда. Визуальный вид комбинации «Внешний День» смотрим на изображении:
Применение «Внешнего дня» сводится к торговле противоположному тренду. Например, если рынок рос и появилась комбинация, то входим на продажу. Если на рынке был нисходящий тренд, то после появления комбинации покупаем. Стоп необходимо ставить по минимуму или максимуму второго бара в зависимости, в какую сторону входим.
Третья комбинация баров, которую которая дает отличные сигналы на покупку или продажу называется «Ударный День». Эта комбинация состоит из двух баров понижающихся или повышающихся, но при этом между ценной закрытия предыдущего бара и ценой открытия текущего должно быть расстояние некоторое расстояние в виде Гепа. Для того что бы лучше понимать суть «Ударного Дня» предлагаю посмотреть картинку ниже:
Применяется комбинация крайне просто. Если у вас появился сигнал на покупку, то вы должны выставить отложенный ордер бай стоп по максимуму второго бара. При сигнале на продажу выставляется отложенный ордер селл стоп по минимуму второго бара. Ларри Вильямс четко определил цели для «Ударного Дня», а именно ровно 1 бар. На максимуме или минимуме первой свечи выставляется стоп. Пример работы с сигналом смотрим на изображении:
Как вы могли заметить, торговая стратегия Ларри Вильямса состоит из простых сигналов, которые основываются на комбинациях баров. Благодаря простым и четким правилам для входа в позицию и установки стоп приказов Ларри смог заработать не один миллион долларов.