Как рассчитать своп на форексе

Как рассчитать своп на Форексе

В случае если вы используете торговую платформу МТ4, то перейдя по адресу Терминал/Торговля, вы сможете увидеть таблицу с колонкой Своп. Если ордер открыт уже достаточно длительный промежуток времени, то в этой колонке могут появиться цифры с отрицательным значением, так обозначается ваш убыток. Это и есть своп, на который трейдеры обращают внимание, к сожалению, только когда он достигает серьезных размеров. Но своп не всегда приводит к убыткам, в некоторых случаях он может приносить и прибыль. Для того чтобы выполнялось второе действие, необходимо более детально разобраться в том, что такое своп на Форекс.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Что такое своп на Форекс

Своп – это определенная денежная сумма, которую вы отдаете за перенесение открытого ордера на следующий день. Своп называется также овернайтом. Сам термин swap переводится на русский язык, как обмен. Отсюда следует и вся сущность данного термина, который, по своей сути, появляется при проведении сделки купли/продажи, что является обычным обменом валюты. Со свопом сталкиваются только спекулянты, использующие долгосрочную и среднесрочную торговлю. По какой же причине это происходит?

На Форексе есть одно правило, которое гласит о том, что спекулянт обязан вернуть денежную сумму на следующее утро. А что происходит, если сделка не закрывается в конце торгового дня? В этой ситуации в конце суток ордер закрывается, чтобы произвести расчет между участниками торговли, а на следующее утро открывается новый ордер. Что происходит с доходом в данной ситуации? После открытия ордера на следующий день он изменяется на величину спреда. Спекулянт может остаться в прибыли или убытке от свопа, который выражается в виде определенного процента за использование кредита. Именно по этой причине трейдеры, использующие внутридневную торговлю, не сталкиваются со свопом, так как им просто не требуется оплачивать перенесение ордера на следующий день.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Два моих лучших брокера

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Для успешной торговли трейдерам обязательно стоит разобраться в начислении свопа, так как он оказывает значительное воздействие на прибыль трейдера.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Как рассчитать своп на Форекс

Предлагаю вам ознакомиться с тем, как рассчитать своп на Форексе, на наглядном примере: предположим трейдер совершает открытие ордера «Buy» на графике евро/доллар. Фактически он приобретает евро и продает доллар. В случае если процентная ставка по евро равняется 4%, а по доллару 2 %, то при переносе открытого ордера на следующее утро у вас будет положительный своп на Форекс, который будет равняться 2%(4%-2%=2%).

p, blockquote 7,0,1,0,0 –>

Если открывается ордер на продажу, то в этом случае приобретается доллар и продается евро. В случае если размеры свопа такие же, как и в предыдущем случае, то при переносе ордера своп также будет равняться 2%, но он уже будет со знаком минус(2%-4%=-2%).

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Давайте более детально разберемся, почему же с нас снимают определенный процент за перенос ордера. Когда вы приобретаете доллар, получается, что вы берете взаймы, именно за это вам и приходится платить 2%. Если же вы совершаете его продажу, то вы платите процент за использование займа.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

При приобретении евро, вы соглашаетесь с тем, что ваши средства могут быть использованы в качестве кредита при открытии ордеров на продажу другими трейдерами. Таким образом, вам платят тогда, когда вы что-либо приобретаете. А если вы совершаете продажу, то вам приходится отдавать процент за выдачу кредита. Обусловлено это тем, что нам предоставили возможность продать то, чего у нас нет. Именно эта разница и называется Своп.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Где найти своп в МТ4

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Если ваш ордер уже был перенесен на другой день, то его своп вы сможете найти в Терминале во вкладке Торговля. Там вы сможете увидеть колонку Своп. Его значение может быть выше или ниже нуля, прибыль тоже будет меняться в зависимости от значения в этой графе.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Где узнать своп

Узнать процент свопа вы можете на официальном сайте вашего брокера. В случае если вы работаете с Альпари, то эту информацию вы сможете найти в третьей рубрике «Forex металлы и CFD» во вкладке «Спецификация контрактов».

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

p, blockquote 14,1,0,0,0 –>

На следующем рисунке вы можете увидеть валютные пары и свопы по ним:

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

В колонке Short указаны свопы ордеров «Buy», а в рубрике Long – для ордеров «Sell».

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Обратите внимание, что некоторые свопы достигают -18 пунктов, а это может быть очень ощутимый минус вашей прибыли, особенно если вы удерживаете позицию в течение недели.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Есть также другой способ узнать своп, для этого необходимо щелкнуть по окну «Обзор рынка» и выбрать строку «Символы».

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

После этого можно выбрать интересующий вас символ и далее нажать на кнопку «Свойства».

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

p, blockquote 21,0,0,1,0 –>

После этого перед вами откроется следующая таблица, где вы сможете найти размеры Свопа.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Взгляните на своп длинных позиций на валютной паре GPB/AUD и вы сможете ответить на вопрос, нужно ли уделять внимание свопам.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Что делать при ведении долгосрочной торговли

Для того чтобы использовать долгосрочную торговлю, рекомендуется использовать счета без свопа. Сегодня почти все компании-брокеры предоставляют торговлю на Форекс без свопов. Для создания такого счета, необходимо просто при создании указать брокеру, что вы желаете, чтобы он был без свопа. Но в данном случае стоит учитывать, что с вас будет взиматься более высокая комиссия за открытую позицию. Таким образом, компания-брокер пытается возместить возможные потери.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

В случае если вы не оставляете открытыми позиции в течение длительного промежутка времени, то на swap можете смело не обращать внимания. Если, конечно же, вы не используете для торговли валютные пары с высокими свопами.

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

В случае если вы удерживаете позиции дольше 1 месяца, то вам лучше использовать счет без свопа. Открыть бессвоповый счет можно почти у любого брокера.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –> p, blockquote 29,0,0,0,1 –>

Торговля на таких счетах является прекрасной альтернативой для думающих трейдеров, которые хотят торговать и при этом не платить за длительное открытие позиций. Хорошо подумайте, нужны ли вашей торговле свопы и действуйте соответственно.

Что такое своп на форекс и стратегия заработка на нем

Торговля на Форекс — покупка одной валюты в обмен на другую. Главная задача — заработать спекуляциями, купить валюту и продать дороже. Цель трейдера не поставка валюты, поэтому сделки могут оставаться открытыми дни, недели, месяцы. В таком случае спекулянт столкнется со свопами.

Они могут принести профит либо убыток. Чтобы торговля не принесла неприятных сюрпризов, требуется знать, что такое своп на форексе и как им пользоваться.

Что это такое

Своп (ролловер) — плата за перенос контракта позиции через ночь. В 17:00 на платформе закрывается текущий ордер и открывается новый, но с незначительным отклонением в сторону трейдера или брокера. Высчитывается на основе разницы процентных ставок центральных банков двух стран.

В отсутствии начисления ролловера, трейдер каждый день получал бы реальную поставку валюты. Неудобно.

Пример расчета своп. Трейдер открывает сделку по паре USDCHF. Он хочет купить доллары за франки. Процентная ставка USD — 2%. CHF — 1%, Цифры взяты для примера.

Когда трейдер продает USD – получает деньги за вычетом годовой процентной ставки -2% годовых. После переноса через ночь начисляются швейцарские франки +1%. Брокер взимает свою небольшую комиссию за перенос — условно 0,2%.

Получается формула: -2%+1%-0,2%=-1,2%. Это своп на Forex за перенос позиции. Каждый день удержится 1,2% годовых от объема сделки.

Контракт в обратную сторону — покупка долларов за франки. Спекулянт отдает франки под 1% и получает доллары под 2%. Формула расчета: -1%+2%-0,2%=0,8% годовых пользователь получает ежедневно.

Важно:

• • Выше приведена стандартная формула. Дилеры могут рассчитывать ролловер по-своему. Комиссия у каждой компании разная, плата за перенос у брокеров отличается.
  • В ночь со среды на четверг начисляется или взимается swap в тройном объеме – в субботу и воскресенье рынки не работают, а позиции все равно переносятся.
  • Актуальная информация по ставкам обновляется каждый день и отображается в спецификации контрактов на сайте брокера.
  • Swap показывается в пунктах.

• Время расчета — 17:00 по Нью-Йорку.
• В MetaTrader 4 своп показывается после открытия сделки в разделе «Торговля».

Стоит ли обращать внимание на ролловер?

Посмотрите спецификацию контрактов брокера. Заметите, что по некоторым активам на покупку и продажу только отрицательная плата за перенос. Нет пар только с положительными начислениями – значит, трейдеры больше теряют, чем зарабатывают.

Открывая сделки на несколько дней по основным валютным парам с отрицательным ролловером, спекулянт практически не заметит потерь. Например, сделка по EURUSD закрылась с профитом 100 пунктов и трижды перенесена через ночь.

На платформе Альпари отрицательный swap по паре — -1,41 п (значения обновляются ежедневно). На сделке спекулянт потеряет 4,23 п. Минус 2 п. на спред. Итого чистый профит – 93,77 п., комиссия — 6,23 п.

Торгуя долгосрочными контрактами и экзотическими парами, перенос ордера способен лишить трейдера ощутимой прибыли.

Так, шорт своп на паре USDSEK (американский доллар/шведская крона) — -15,5 пунктов. Продержав позицию 2 месяца, трейдер потеряет 930 пунктов. Среднедневная волатильность пары 673 пипса. Из-за переноса брокер снимет с клиента полтора дня движения в его сторону.

Стратегия заработка на свопах

Carry trade — стиль торговли на разнице процентных ставок.

Пример из классического кэрри трейдинга. Спекулянт берет кредит в японском банке под 0,5% годовых, обменивает на фунты стерлингов и вкладывает в банк под больший процент или покупает облигации под 4,5% годовых.

Чистый доход спекулянта — 4% годовых, при условии, что иена не изменилась в цене по отношению британской валюте.

Кэрри трейд используют и для работы с кредитным плечом. Применив рычаг 1:10, доходность может вырасти с 4% до 40%.

Риск Carry Trade — возможное изменение обменного курса в невыгодную сторону в результате спекулянт может потерять прибыль или уйти в убыток.

Кэрри трейдинг на платформе форекс брокера

Необходимо выбрать валютную пару с большим положительным свопом на форекс, открыть по ней сделку и держать открытой, ежедневно получая прибыль в несколько пунктов. На платформе любого брокера подобных активов немного. У Альпари один из самых выгодных — USDMXN (доллар/песо). Ежедневно на счет зачисляется

9 пунктов при открытии короткой позиции.

Советы по работе со стратегией:

• Выбирайте активы с небольшим спредом, чтобы не тратить дни или недели на окупаемость после открытия ордера.
• Входите, если рынок направлен в вашу сторону. Чтобы получать 9 пунктов на паре USDMXN, открывайте короткую позицию. Если глобальный тренд восходящий, не делайте этого.

На скриншоте показан график пары USDMXN с таймфреймом D1. Выраженная тенденция отсутствует, поэтому торговля ради прибыли на ролловерах обоснована – обратной тенденции нет.

Для большинства трейдеров swap — практически незаметная комиссия, на которую можно не обращать внимания. Но при определенных обстоятельствах способен приносить дополнительный доход или снимать серьезную часть прибыли. Поэтому выбирайте брокеров с лучшими ролловерами. 3 из них показаны в начале статьи.

Что такое своп в торговле на Форекс

Своп на Форекс — это плата, которая взимается со счета или зачисляется на него за перенос открытой позиции на следующие торговые сутки. Своп также называют овернайтом или ролловером.

Слово swap в переводе с английского означает «обмен». Это отчасти и объясняет роль свопа на Форекс, так как он начисляется на открытые сделки по покупке/продаже валют, что и представляет собой обмен одной валюты на другую.

Своп-операции имеют отношение только к трейдерам, ведущим среднесрочную и долгосрочную торговлю, о чем мы и расскажем сегодня в статье.

Содержание статьи:

Положительный или отрицательный, или Как рассчитать своп

Размер этой комиссии формируется на основании разницы ставок рефинансирования в странах, чьи национальные валюты составляют валютную пару.

В зависимости от разницы в ставках своп может иметь как положительное, так и отрицательное значение. Более того, монетарные политики центральных банков с годами меняются, а значит, меняются и уровни ставок, и разница между ними.

Расчет свопа происходит так:

когда мы покупаем валютную пару, от ставки рефинансирования главной валюты (которая стоит первой в паре) необходимо отнять значение ставки рефинансирования валюты котируемой (стоящей на втором месте).

Таким образом, если ставка первого центробанка выше, то своп будет положительным. Если же более высокой является процентная ставка центробанка котируемой валюты, получим отрицательный своп.

Чтобы наглядно понять этот процесс, смоделируем ситуацию со ставками. Представим, что мы покупаем пару EUR/USD. В случае, когда процентная ставка по € — 2 %, а по $ — 1 %, то перенося позиции на следующий день, мы получаем положительный своп, примерно 1 %.

2 % – 1 % = 1 %

Если мы продаем пару EUR/USD, означает, что мы покупаем доллар и продаем евро. В этом случае при ролловере мы получим отрицательный своп, приблизительно –1 %.

1 % – 2 % = –1 %

Если мы продаем доллар, которого у нас фактически сначала нет, мы словно берем его в кредит и, по сути, платим процентную ставку 1 %. Когда мы продаем то, чем не владеем, мы выплачиваем процентную ставку за то, что используем заемные средства.

Если мы покупаем, например, евро, мы тем самым соглашаемся на то, что наша позиция также может использоваться для выдачи кредита на продажи евро другим трейдерам.

Следовательно, когда мы что-то покупаем, получаем процентную ставку, а если что-то продаем — платим процентную ставку за выделение нам кредита, потому что нам разрешили продать то, чем мы не владели. Именно эта разница процентных ставок и есть своп.

Он отображается в торговом терминале, когда вы открываете какую-нибудь позицию и переносите ее на следующий день. Swap высвечивается там, где и остальные показатели вроде прибыли/убытка по вашим позициям, а также цена открытия/закрытия.

Тройной своп взимают либо начисляют ночью со среды на четверг. Так как по выходным дням банки не работают, а ставку по кредитам мы должны оплатить или получить. Об этом не стоит забывать.

Часто неопытные трейдеры полагают, что если они оплатят свопы за перенос ордеров на следующий день, то это будет означать для них ощутимые убытки. Такое мнение неверно, если вы работаете с основными валютными парами. А вот торгуя экзотическими парами, про своп нужно помнить все время.

Учитывая тот факт, что кредитные ставки у ЦБ крупных стран незначительные, то и свопы как в плюс, так и в минус вряд ли ударят по карману. Если мы рассмотрим, к примеру, swap по EUR/USD, то его значение будет минимальным и в случае удержания такой позиции около двух недель.

Но когда ваши позиции открыты три и более месяца и даже год, необходимо повышенное внимание к свопам. В этом случае лучше выбирать бессвоповые счета.

Хотите торговать на финансовых рынках прибыльно?
Пройдите бесплатное обучение прямо сейчас!

Исламские счета, или Как торговать без свопов

Если вы всерьез озадачились вопросом избежать связанных со свопами расчетов, стоит обратить внимание на торговые счета Swap-free, или исламские. Название связано с тем, что Коран, требованиям которого следуют представители мусульманских стран, не позволяет осуществлять финансовые сделки, облагающиеся процентами. Таким образом, свопы на Форекс не подходят исповедующим ислам, однако торговля на валютном рынке остается привлекательной для них.

Поэтому форекс-брокер Gerchik & Co создал специальные счета с бессвоповыми условиями, которые дают возможность трейдерам, исповедующим ислам, воспользоваться всеми преимуществами торговли валютой.

Однако сейчас такими счетами с удовольствием пользуются трейдеры с разными религиозными взглядами. Не у всех брокерских домов есть Swap-free счета. К тому же компания не останется в убытке — стоимость за перенос сделок так или иначе будет возложена на трейдера, но в другом виде. Поэтому необходимо внимательно изучить условия по таким счетам, поскольку другие комиссии в них могут быть выше, чем в традиционных.

Carry Trade для трейдеров, или Как заработать на свопе

Опытные трейдеры успешно зарабатывают на свопе. Этот тип сделок называют Carry Trade. Такая торговая стратегия способна приносить доход, если цена вообще не движется на протяжении долгого времени.

Carry Trade с успехом используется с теми парами валют, для которых характерно наибольшее отклонение процентных ставок, например GBP/JPY, AUD/JPY или NZD/JPY. Суть торговой стратегии заключается в том, что трейдер покупает валюту с высокой ставкой, а продает валюту с низкой процентной ставкой.

В этом случае прибыль образуется как при колебании котировок, так и от разницы в процентных ставках. Прибыль в таком виде сделок долгосрочная, поэтому позиции могут быть открытыми на протяжении не только одной–двух недель или нескольких месяцев, но и лет.

Применение такой стратегии приветствуется при спокойной экономической ситуации и категорически не рекомендуется при глобальных кризисах в экономике.

Работать по данной стратегии необходимо таким образом:

1. откройте окно графика нужной валютной пары, которой характерен высокий положительный своп (пары уже упоминались в статье);
2. спрогнозируйте направление движения цены на дневных или недельных, а то и месячных графиках;
3. совершите покупку/продажу, учитывая при ее проведении положительное направление свопа и нужный тренд, стоп-лосс не устанавливайте;
4. ждите;
5. закройте сделку, если увидите, что за счет свопов прибыль выросла и сумма вас устраивает.

Работая по стратегии Carry Trade, вы не должны наблюдать за внутридневными колебаниями цены, так как вы рассчитываете получить доход в будущем. Не следует нервничать и впадать в панику, если первое время сделка пойдет в небольшой минус, ведь прибыль по этой стратегии образовывается в силу положительного свопа.

Что такое валютный своп сделки на Форекс

Многие трейдеры опасаются такого явления, как своп на Форекс, поскольку полагают, что это некая комиссия брокера, которая обязательно будет удержана, если сделку переносить на следующий день. Во многих случаях это так и есть, но своп бывает и положительным, и отрицательным. То есть средства могут быть списаны и, наоборот, зачислены на депозит пользователя.

Содержание статьи

Что такое своп, и где его можно найти

В перевод с английского слово «swap» дословно означает «замена». Если говорить применительно к биржевой торговле, то своп на Форекс – это операция по начислению или снятию средств с депозита трейдера в тех случаях, если он запланировал перенести сделку на следующий день. Таким образом, своп на Форекс наблюдается только в тех случаях, когда пользователь открывает позиции как минимум на 2 дня. Средства списываются или зачисляются в 17 часов по Нью-Йоркскому времени, т.е. ровно в полночь по Московскому времени (GMT+3).

С операцией свопа трейдер может столкнуться только в тех случаях, когда он применяет среднесрочные и долгосрочные торговые стратегии. В остальных случаях (трейдинг в течение нескольких минут или часов) начисление или снятие дополнительных средств отсутствуют. Таким образом, своп связан только с переносом позиции на следующие сутки. Именно поэтому сам перенос иногда тоже называют свопом, что не вполне корректно.

Значение свопа всегда можно найти в своем торговом терминале. Он отражается сразу, как только пользователь открывает позицию. Увидеть конкретное число можно в нижней части терминала – в той же таблице, где показана цена открытия, комиссия, полученная прибыль или убыток. При этом прибыль всегда отражается с учетом этой разницы. Что касается сайтов брокеров, там значения представлены в табличном виде в соответствующем разделе.

Есть также возможность воспользоваться бесплатным калькулятором свопов. Он помогает быстро рассчитать разницу по тем или иным активам, чтобы спрогнозировать возможные риски. Для использования калькулятора нужно ввести валютную пару, тип счета и объем в лотах. Система рассчитывает разницы как для коротких, так и для длинных позиций.

Положительный и отрицательный своп: примеры расчета

Очень часто возникают вопросы о причинах удержания (или зачисления) дополнительных средств на депозит. Нередко трейдеры полагают, что это дополнительная комиссия брокера, хотя на самом деле это не вполне правильно. Причины свопа связаны с чисто экономическими, а не коммерческими явлениями. Дело в том, что в каждой стране устанавливается своя процентная ставка, которая определяет стоимость кредитов, проценты по депозиту и другие важнейшие экономические показатели.

Например, сегодня ставки в некоторых развитых странах следующие:

• США 1,75%;
• Евросоюз 0,00%
• Великобритания 0,5%;
• Япония -0,1% (ставка отрицательная).

Трейдер, открывает позицию на покупку пары GBP/JPY, он не получает валюту наличными. Поскольку на данный момент в Британии (валюта фунт стерлингов) принята ставка 0,5%, а в Японии (валюта иена) отрицательная ставка -0,1%, то при условии переноса позиции на следующие сутки нужно рассчитать разницу по простейшей формуле:

0,5 – (–0,1) = 0,5+0,1 = 0,6%.

В результате получился положительный своп на Форекс 0,6%. Это годовая ставка, которую нужно оплатить за пользование валютой (в пересчета на 1 день). Соответственно положительный своп подобен кредиту, за который постоянно начисляются проценты.

В обратном случае, когда пользователь, наоборот, продает GBP/JPY, нужно также вычесть разницы ставок, но теперь на первом месте будет йена, а на втором – фунт стерлингов, поэтому формула такая:

В результате получился отрицательный своп, т.е. теперь эту сумму годовых (в пересчете на 1 сутки) платит не трейдер, а наоборот, брокер начисляет ему на счет. Таким образом, пользователю необходимо постоянно следить за положительной разницей. Если за день сумма и не ощутима, то за несколько недель или тем более месяцев величина комиссии окажется большой. И наоборот, отрицательные значения дают возможность заработать. Поэтому важно понимать, как рассчитать своп на Форекс, чтобы минимизировать убытки и даже получить определенную прибыль.

Причина удержания или зачисления небольшой суммы по процентам годовых связана со ставками различных валют, установленными в соответствующих странах. Если трейдер открывает ту или иную позицию, он не покупает и не продает наличные деньги, а использует курс только для получения прибыли на основе спекулятивных действий. Поэтому:

1. При продаже валюты торговец платит процент за то, что фактически пользуется заемными средствами (аналогично тому, как оплачивается процент за использование банковского кредита).
2. При покупке валюты пользователь фактически соглашается с тем, что его позиция будет использована другими игроками, которые продают валюту по той же процентной ставке.

Поэтому при покупке трейдер вынужден оплачивать процент за пользование, а при продаже – ставку за предоставление кредита.

Важно обратить внимание, что своп всегда начисляется как разница процентов. Однако это значение утраивается, если торговец держит позицию со среды на четверг. Причина в том, что в субботу и воскресенье банки закрываются, но в эти 2 дня игроки все равно пользуются деньгами. Плата за них взимается в середине недели – т.е. в ночь на четверг.

Классификация свопов

Существует несколько видов свопов – как связанных с рынком Форекс, так и имеющих отношение к другим финансовым сферам. Описанная выше разница относится к валютным свопам, поскольку она возникает только потому, что в каждой стране устанавливается своя процентная ставка. Поэтому и некоторая разница в процентах будет неизбежной. В свою очередь, валютный своп делится на 3 разновидности:

• стандартные (первая сделка происходит как спот, вторая – как форвард);
• форвардные – наоборот, сначала форвард, затем спот;
• короткие (однодневным) – операции, которые осуществляются в течение 1 суток. Это наиболее популярная разновидность, поскольку она позволяет быстро получить прибыль.

Существуют и другие разновидности:

1. Облигационный – тип сделки, при которой предполагается в одно и то же время продать одни облигации и сразу купить другие.
2. Акционный – сделка, в ходе которой одна компания за счет своих акций приобретает другую компанию.
3. Кредитный дефолтный – соглашение, согласно которому компания обязуется погасить кредит, взятый конкретной компанией у банка. Служит своеобразной страховкой от возможного разорения и объявления дефолта компании (невозможности выполнить свои финансовые обязательства).
4. Процентный – сделка, согласно которой одна компания обязуется оплатить другой стороне конкретный процент на заранее оговоренную сумму. Взамен эта сторона получит от второй платеж, который рассчитывается не по фиксированной, а по плавающей валютной ставке.

Описанные виды свопов не имеют прямого отношения к рынку Форекс. Поэтому трейдерам будут особенно интересны только валютные свопы, использование которых не только чревато рисками, но и в ряде случаев дает возможность получать стабильную прибыль.

Как заработать на обменных операциях

Наконец, самый главный вопрос связан с тем, возможно ли в принципе зарабатывать на разнице процентов. Теория не исключает этого, потому что действительно нередко могут возникнуть ситуации, когда положительный своп приведет к зачислению небольшой суммы на счет трейдера. Поэтому за определенный период времени можно заработать довольно большие деньги, если тщательно продумать свою торговую стратегию.

Стратегия заработка на разнице появилась достаточно давно. Она называется Carry-Trade. Основной принцип заключается в том, что нужно добиться получения большого положительного свопа. Для этого необходимо найти такую валютную пару, по которой в данный момент у базовой валюты наибольшая ставка, а у котируемой (пишется под чертой) – наименьшая. Например, по USD ставка 1,75%, а по JPY ставка -0,1%. Поэтому такая пара теоретически подходит для получения потенциальной прибыли.

После открытия позиции на покупку можно продлевать ее в течение нескольких дней для получения курсовой разницы в виде процентов годовых (в пересчете на общее количество суток, в течение которых открыта позиция). Для успешной торговли необходимо правильное определение долгосрочного тренда, длящегося 1 или несколько месяцев. К тому же от пользователя требуется большое терпение, потому что на первых порах заработок будет небольшим, а прибыль нередко будет чередоваться с убытками.

Таким образом, торговля на свопах – это реальная стратегия, однако она подойдет далеко не каждому человеку. Такая торговая система сопряжена со своими рисками, поскольку валютный рынок отличается большой непредсказуемостью. Поэтому изначально ее нужно проверять на демо-счете, а не на собственных деньгах.

Что такое своп на Форекс: пример, виды, как применять

Здравствуйте, уважаемый читатель!

Финансовые рынки, манящие своей доступностью, после наступления IT-технологий по всем «фронтам» стали сложным организмом и не прощают вмешательства без соответствующей подготовки.

Дилетантский трейдинг обречен — «организм» имеет достаточно инструментов «отторжения» (разорения) добытчиков легких денег. Своп на Форекс — это один из них: работает под покровом ночи и известен как овернайт или ролловер.

Что такое swap на бирже простыми словами

Чтобы снять завесу с загадочного английского термина (в прямом переводе — «обмен» «перекачка», «сделка»), надо разобраться в природе его возникновения. Своп является стандартной биржевой операцией, которая регулирует соглашение двух сторон (например, банков) по обмену финансовых активов в установленный временной интервал.

На Форексе swap выражается платой за перенос открытой сделки на следующие сутки, а его размер определяется разницей в процентных ставках Центробанков и комиссией брокера (различают несколько видов свопа, о которых речь пойдет ниже).

Своп может принимать положительное и отрицательное значение и, соответственно, приносить трейдеру прибыль или убытки. Чаще свопы возникают при операциях с валютой, ценными бумагами и товарами на Форексе.

Пример

Понятие swap на Форексе имеет широкую базу трактовок, если рассматривать его под углом глубокого экономического анализа.

Для трейдера, работающего на Форексе, нет необходимости вникать во все тонкости и достаточно учитывать только особенности swap в части их возможного влияния на состояние депозита (подробнее в разделе «Механизм образования и метод расчета»).

Например, при торговле валютными парами на Форексе следует обращать внимание на активы, которые образованы валютами со значительной разницей в их ценности, что отражается и в существенной разнице между процентными ставками ЦБ (в первую очередь опасность представляют «экзотические» пары).

Swap по-разному используются участниками торгов на финансовых рынках, могут преследовать следующие цели:

• получение прибыли за счет спекуляции на разности процентных ставок ЦБ;
• диверсификация и хеджирование рисков.

Механизм образования и метод расчета

Несмотря на круглосуточный режим работы Форекса, законы торгов требуют закрытия всех позиций в 21.00 по Гринвичу (необходимо выполнить все обязательства по сделкам реальными деньгами). Трейдеров же не интересуют наличные: для них главное — оборот валюты.

Чтобы избежать наличных выплат по счетам, брокеры на Форексе выполняют требования по закрытию сделок и открывают новые, не меняя их торговый объем.

Рассмотрим пример расчета валютного swap, действующего на Форексе. Предположим, трейдер открыл сделку по паре GBP/USD стандартным лотом 100 тыс. ед.

В образовании swap будут принимать участие следующие значения:

• процентная ставка ЦБ Англии (например, 6%);
• процентная ставка ФРС США (например, 3%);
• текущий курс обмена (например, 1,98);
• размер лота — 100 000 ед.

Годовой swap рассчитывается по формуле:

(6%-3%) х (100 000×1,98):100% = $5940

Суточный swap составит $5940:365=$16,27

При этом положительный swap на Форексе возникнет при открытии сделки на покупку, т.к. фактически происходит операция займа $100 тыс. под 3% (ставка ФРС США) и размещается в 1,98 раза меньше GBP под 6-ти процентный депозит.

Если сделка предполагает продажу пары, то возникает обратная операция (происходит заем фунтов под 6%, а доллары США размещаются на депозит под 3%), которая приведет к отрицательному swap. В первом варианте депозитная ставка превышает кредитную, а во втором — наоборот.

На практике такая ситуация привела бы к добавлению на счет трейдера $16,27 при открытой buy-сделке и потере этой суммы, при суточном удержании открытой sell-сделки.

От чего зависит размер свопа

Величина swap на Форексе зависит от 3 показателей:

1. Разница в ключевой учетной ставке, установленной Центробанком, эмитирующим ту или иную валюту. Например, ставка Резервного Банка Австралии 0,75%, а Европейского Центробанка — 0%. Тогда по паре EUR/AUD может возникнуть swap при переносе открытой сделки на следующие сутки (рассчитывается по приведенной выше формуле).
2. Курсовая разница котировок валютных пар — чем она выше, тем шире своп.
3. Размер комиссии брокерской компании, обслуживающей трейдера (оговаривается в договоре). Для каждой валютной пары устанавливается свой размер комиссии по swap в пунктах.

Трейдеру нет необходимости высчитывать размер swap, т.к. брокер делает это самостоятельно и выдает общий результат в автоматическом режиме в торговый терминал.

Таблица свопов на forex

Строка «short» показывают размер swap при сделках на продажу, а «long» — на покупку.

Для каких трейдеров актуален своп

Механизм начисления swap несет риски только для трейдеров, которые используют среднесрочные и долгосрочные стратегии, предполагающие удерживание открытых позиций на длительных временных интервалах — от недели и более. Внутридневная торговля никаких рисков не несет (скальперы хоть в этой части могут не напрягаться).

Стоит ли трейдерам опасаться свопов

Трейдинг на Форексе в подавляющем большинстве случаев связан с использованием кредитного плеча, поэтому фатальных потерь свопы не принесут. Например, открытая стандартным лотом 3 месяца buy- сделка по паре EUR/USD принесла убыток по swap около $40 (кредитное плечо 1:100).

Что такое счета без свопов

В торговых условиях некоторых брокеров можно найти так называемые исламские счета, которые свободны от swap (получили такое название с учетом религиозных традиций). Однако здесь не все так «сладко» — брокеры не забывают позаботиться о своих прибылях и компенсируют «подарок» завышенными спредами или большими комиссиями на ввод/вывод средств.

Открыть исламский счет» могут не все, т.к. брокеры требуют документальное подтверждение вашего вероисповедания (встречаются и исключения, когда счет откроют без дополнительной верификации).

Почему со среды на четверг своп тройной

Методика расчетов валютных swap связана со спотовым характером рынка Форекс — расчеты по всем сделкам проходят на 2-ой рабочий день после завершения сделок. Поэтому в полночь со среды на четверг возникает тройной своп, учитывающий минувшие выходные и среду.

Когда своп не взимается

Избежать издержек можно в случаях, когда:

• сделка на Форексе самостоятельно закрывается до наступления 00 часов (по Москве);
• торгуется валютная пара, в которой отсутствует разница в ставках ЦБ;
• используется счет swap-free.

Классификация свопов зависит от типа рынков и включает валютные, процентные, товарные, фондовые и кредитные swap.

На рынке Форекс доминируют валютные swap, которые делятся по принципу временного интервала осуществления на следующие виды:

1. Короткий (однодневный) — прямая и обратная сделки совершаются до наступления даты спот (2-ой рабочий день после дня заключения сделки).
2. Стандартный — время 1-ой сделки совпадает с датой спота, а 2-я заключается позже даты спота (условия форвард).
3. Форвардный — включает две аутрайт сделки (обе заключаются после даты спота).

Плюсы и минусы

Образование swap на Форексе может играть как за, так и против трейдера. Если использовать стратегии на крупных ТФ, то придется погрузиться не только в графическую аналитику, но и учитывать данные фундаментального характера (контролировать публикации по ставкам ЦБ и оценивать факторы, которые могут повлиять на их изменения).

Продвинутые трейдеры используют свопы как отдельную пассивную стратегию для получения прибыли на Форексе.

Торговые стратегии Форекса на базе свопов

Спекуляции на положительных swap являются, скорее, попутным доходом на долгосрочных стратегиях. Трейдеры изучают условия брокера по положительным swap на конкретных валютных парах, в сделках на покупку или продажу. Информацию можно найти в договоре, в разделе «Специализация контрактов».

Решение об открытии той или иной позиции принимается на основе анализа текущей рыночной ситуации, с применением инструментов технического и фундаментального анализа. Торговать надо только по тренду и строго соблюдать правила мани менеджмента.

Стратегии, базирующиеся на валютных swap, требуют серьезной подготовки и опыта торговли. Для получения профита на Форексе необходимо учитывать уровень стабильности макроэкономической ситуации в странах, определяющих состояние мировых финансовых рынков.

Хеджирование рисков с помощью свопов

Хеджирование свопом предполагает страхование рисков участниками обменной сделки и применяется крупными игроками финансовых рынков (заключается два самостоятельных контракта). С помощью swap маркетмейкеры на Форексе страхуются:

• от колебаний процентных ставок (процентный своп);
• неблагоприятной динамики курсовых котировок (валютный своп);
• изменений цен на товары (товарный своп) и ценные бумаги (фондовый своп).

Что такое своп-линия

Понятие «своп-линия» появилось на международных финансовых площадках после кризиса 2008 г., который внес изменения в политику Центральных Банков. Новый инструмент призван решать проблемы ликвидности нестандартными мерами на базе взаимных валютных соглашений.

Формирование своп-линий между двумя ЦБ гарантирует обязательства сторон провести при необходимости обмен национальными валютами по текущему рыночному курсу. При этом заключается и договор обратного выкупа, где оговорены сроки и курс обмена.

Применение свопов в России

Операции по валютным свопам применяются ЦБ России с сентября 2002 г. и направлены на поддержание стабильности финансовых рынков. Суть таких свопов на Форексе заключается в продаже Центробанком определенного количества долларов США кредитным организациям по споту за рубли с последующим выкупом за рубли по форварду.

Сделки учитывают базовые курсы валют, процентную ставку по рублю и доллару, даты обмена по обеим частям и своп-разницу. С 2005 года используются аналогичные операции по евро.

Заключение

Образование своп на Форексе — фактически неизбежное явление. Его влияние может сказаться на долгосрочном инвестировании с использованием рисковых активов.

Подписывайтесь на мои статьи и обменивайтесь мнениями в соцсетях. Желаю всем положительных свопов на счетах!